一种ESG指数编制方法与流程

一种esg指数编制方法
技术领域
1.本发明属于证券分析技术领域，特别涉及一种esg指数编制方法。


背景技术：

2.esg是environmental(环境)、social(社会)、和governance (治理)的缩写，是一种关注企业环境、社会、公司治理绩效而非传统财务绩效的投资理念和企业评价标准。环境是指考虑企业对环境的影响，例如企业环保政策、员工环保意识、生产废弃物排放措施等；社会是指考虑企业对社会的影响，例如企业社区关系、员工健康、职场性别平等等；治理是指考虑企业的公司治理，例如内部权力争夺、管理层的有效监督等。投资者可以通过观测企业esg评级来评估投资对象在绿色环保、履行社会责任等方面的贡献，对企业是否符合长期投资作出判断，规避风险并在新兴市场获得显著超额收益。


技术实现要素：

3.本发明实施例之一，一种基于esg评级和扫雷系统的esg指数编制方法，包括，
4.构建esg指标数据库；
5.根据所述esg指标数据库给出指数成分股的esg评级；
6.构建财务和舆情数据库；
7.建立基于机器学习的算法模型；
8.根据所述财务和舆情数据库，采用所述算法模型建立扫雷系统；通过所述esg评级和所述扫雷系统依次对所述指数成分股做评级和扫雷；
9.根据所述评级和扫雷结果，筛选出多个成份股组成股票池，并按照给定权重编制esg指数。
10.本发明公开了一种esg指数，其指标数据库覆盖上市公司自主披露的年报、esg报告、社会责任报告，以及若干舆情信息源。通过领先的人工智能和大数据技术识别和分析，实现对证券指数成份股的精准反映和分析。
附图说明
11.通过参考附图阅读下文的详细描述，本发明示例性实施方式的上述以及其他目的、特征和优点将变得易于理解。在附图中，以示例性而非限制性的方式示出了本发明的若干实施方式，其中：
12.图1是根据本发明实例的某上市公司esg指数计算示意图。
13.图2是根据本发明实例的扫雷示意图。
14.图3是根据本发明实例的某公司的esg评分、扫雷评分、加权总评分示意图。
15.图4是根据本发明实例之一的esg指数示意图。
16.图5是根据本发明实施例之一的esg评分结构图。
17.图6是根据本发明实施例之一的扫雷评分结构图。
18.图7是根据本发明实施例之一的esg指数结构图。
具体实施方式
19.esg理念是从环境保护、资源合理利用、污染管理、社会责任感的表现、公司治理这些方面对一家企业进行评价，如果是综合评分越高，那么esg的评级也就越高，相反的，如果一家企业在这些方面存在严重的隐患，esg的评级也会比较低。因此，esg指数有着很重要的作用，包括，
20.1)作为一个标准和目标，能够引领企业的行为朝这方面来靠拢。企业在履行社会责任的面做得越好，整个社会才能够越稳定、越有可持续的发展。
21.2)有利于凝聚投资目标，esg指数特别适合为大规模的投资提供指引。
22.3)对实行经济转型、结构调整提供了一个很好的标准。企业在做大的同时在努力地改善自己的经营管理，提高企业利润、在各个方面更好的回报。
23.然而，现有的上市公司esg数据准确性和披露比例还有待提升，还不能完全起到引导提高机构投资者esg投资水平的作用。
24.本发明附图是某上市公司基于本发明的esg指数计算的环境、社会、公司治理得分以及总评分。图2是扫雷系统给出的某公司的财务辩伪雷达图以及与行业平均值的对比图，图3是该公司的esg 评分、扫雷评分、加权总评分，图4是基于esg指标和扫雷系统得到esg指数，图5是esg评分结构图，图6是扫雷评分结构图，图7是esg指数结构图。
25.根据一个或者多个实施例，一种esg指数编制方法，基于e(环境)、s(社会)、g(治理)多指标数据库，给出指数成分股的fields
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esg 评级；基于fields财务及舆情数据库，采用机器学习算法建立fields 扫雷系统。再通过fields
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esg评级及fields扫雷系统依次对指数成分股做评级和扫雷，最后筛选等到多个成分股组成股票池，按给定权重编制fields
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esg指数。这里的fields代表本技术的申请人的名称和标志，fields
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esg表示由申请人fields编制的esg指数、评级或者评分。
26.其中，esg指标数据库覆盖上市公司自主披露的年报、esg报告、社会责任报告，以及若干舆情信息源，fields通过领先的人工智能和大数据技术识别、分析非标准化esg信息，解决esg数据披露不规范，处理难度较大的问题。结合fields自主研发的碳数据系统，对上市公司进行评级分类。扫雷系统通过财务数据及舆情数据库，采用机器学习算法，能够大概率识别有问题、有可能暴雷的上市公司，扫雷系统已经比较成熟，已经经过实战验证。最后对主要指数成分股进行筛选，给定权重，即可编制esg指数。
27.本发明的esg指数用于帮助具有社会责任感的投资者规避esg 风险，同时根据esg因素评估并减轻相关企业风险。在投资的过程中，运用esg理念，投资者可以有效的降低投资风险，投资者可以通过esg进行排雷，能够较好的识别出投资风险。
28.相比于传统esg评级仅围绕社会责任报告数据展开， fields
‑
esg指数运用自主研发的人工智能、机器学习和自然语言处理等先进的大数据处理技术进行另类数据挖掘和处理，通过基本面分析以及量化选择成分股。具体优势包括：
29.1)fields
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esg指标数据库覆盖上市公司自主披露的年报、esg报告、社会责任报告，以及若干舆情信息源，fields通过领先的人工智能和大数据技术识别、分析非标准化esg信息，同时结合fields自主研发的碳数据测算系统，对环境、社会、公司治理进行打分(0
～100)，并合并为总评分(0～100)，分值越大公司越好。以某公司为例，可以看到过去5年中，环境得分一直在社会、公司治理得分之下，一是因为行业属性，二是因为过去几年环境因素并没有得到资本的认可，但是随着政府引导企业重视环境治理，环境得分也会逐步提高。如图1所示。
30.2)fields扫雷系统通过财务数据及舆情数据库，采用机器学习算法，能够大概率识别有问题、有可能暴雷的上市公司。同样以上述某公司为例，如图2所示。
31.3)通过对权重和股价表现的训练得到最优权重，基于esg评分和扫雷系统评分加权计算得到该公司的总评分。可以看到该公司近五年的总评分逐渐向好，因此该公司纳入本期fields_esg指数的股票池。如图3所示，是该公司的esg评分、扫雷评分、加权总评分。 4)通过上述步骤，对沪深300股票进行评分和筛选，基准日期为2016 年6月13日，基准值为1000，2016年6月至2021年6月，fields
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esg 指数的年化收益率为45.3％，远远高于沪深300指数。如图4所示，是基于fields
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esg指标和fields扫雷系统得到fields
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esg指数 5)针对不同指数均可编制增强型esg指数，比如沪深300、中证 500等。
32.图5是esg评分结构图，esg评分包括环境评分(e)、社会评分(s)、治理评分(g)这三部分内容。环境评分(e)包括：是否重点排污单位、是否就气候变化风险进行讨论、总温室气体排放， nox及so2排放、新增fields碳排放数据。社会评分(s)包括：是否出具标准无保留意见、是否有客户反馈系统、医保覆盖率、劳动合同签订率。治理评分(g)包括：是否设有监事委员会主席、是否有股权激励计划、独立董事董事会会议出席率、董事会出席率。
33.图6是fields扫雷评分结构图。扫雷评分包括现金流、负债、其他。其中，现金流包括：应收账款、预收账款、应付账款、预付款项、净利润。负债包括：长期借款、短期借款、应付债券。其他包括：存货、销售管理费用。
34.图7是fields
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esg指数结构图，本发明的fields
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esg指数包括指数选股、指标编制、指数意义、使用对象。指数选股包括：esg 评分筛选、fields扫雷评分筛选。指标编制即为fields
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esg指数。指数意义包括：esg因子能够帮助投资者规避风险、在新兴市场获得显著超额收益。使用对象包括：金融机构、指数公司。
35.综上，本发明技术方案的特点包括，
36.1、本发明(fields
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esg指数)可帮助投资者可以通过esg进行排雷，能够较好的识别出投资风险从而规避esg风险，可根据esg 因素评估并减轻相关企业风险。
37.2、本发明可以引导企业履行社会责任，朝esg好的方向靠拢。可以引导各国基金投资中国资产，可以对我国实行经济转型、结构调整提供了一个很好的标准。本发明可实现产业投资项目后评价报告更加快速、准确的生成，有效提高后评价工作的效率和质量。
38.3、fields
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esg指标体系、fields扫雷系统均为fields自主研发，其中fields扫雷系统经过多年实战验证。fields
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esg并不是传统的 esg指数，它通过扫雷系统来进一步增强。
39.值得说明的是，虽然前述内容已经参考若干具体实施方式描述了本发明创造的精神和原理，但是应该理解，本发明并不限于所公开的具体实施方式，对各方面的划分也不意味着这些方面中的特征不能组合，这种划分仅是为了表述的方便。本发明旨在涵盖所附权利要求的精神和范围内所包括的各种修改和等同布置。