多目标耦合约束下的海外炼化工程风险管理控制方法与流程

1.本发明涉及风险控制技术领域，特别是涉及到一种多目标耦合约束下 的海外炼化工程风险管理控制方法。


背景技术：

2.近年来，越来越多的中国企业开始投入到国际市场的大舞台 中。海外工程项目一直伴随着众多的风险因素，不仅受到工程所 在国的政治经济形势、对外关系、汇率波动以及有关政策和法律 规定等方面的限制，而且还经常遇到不同业主、不同技术规格、 不同地理和气候条件的约束影响。由于风险管理控制不到位而导 致失败的外海炼化工程项目为数不少。如何能够有效的进行风险 管理控制，是保证海外炼化工程项目顺利实施的关键。但是目前 关于海外炼化工程项目的风险管理多是定性管理，定量风险管理 鲜见报道，尤其是多目标耦合约束下的定量风险管理更是少见。
3.为此我们发明了一种新的多目标耦合约束下的海外炼化工程风险管 理控制方法，解决了以上技术问题。


技术实现要素：

4.本发明的目的是提供一种实现对海外量化工程项目风险的定量评价 与管理，有效辅助理解和测量项目风险因素的复杂程度，协助相关海外项 目的风险管理决策的多目标耦合约束下的海外炼化工程风险管理控制方 法。
5.本发明的目的可通过如下技术措施来实现：多目标耦合约束下的海外 炼化工程风险管理控制方法，该多目标耦合约束下的海外炼化工程风险管 理控制方法包括：步骤1，进行风险分析及变量设置；步骤2，进行变量相 关性分析；步骤3，计算风险因素概率；步骤4，基于各类风险损失与各种 风险因素发生概率之间的相互关系，建立多目标约束的风险控制模型；步 骤5，进行方案优化计算；步骤6，将预测方案进行验证。
6.本发明的目的还可通过如下技术措施来实现：
7.在步骤1中，根据工程特点、工程所处的自然社会环境、工程实施阶 段、所掌握的信息资源这些具体情况进行权衡，在定性风险分析的基础上， 采用敏感性分析法、挣值法这些方法进行工程风险的定量识别，按照风险 等级标准，筛选出纳入量化分析的项目特有风险作为输入变量，并建立输 入变量与受影响的费用科目的联动关系。
8.在步骤1中，根据输入变量的设置差异，得出基于风险的报价估计和 基于风险偏好的不可预见费，进而量化分析风险等级较高的风险对项目整 体费用的影响。
9.在步骤1中，选择为输入变量的风险本身设置为概率分布，或者分别 将风险发生可能性和影响程度设置为概率分布，概率分布的类型通过历史 数据拟合结合专家经验获得。
10.在步骤2中，在风险定量识别基础上，建立工程风险清单，设置输入 变量的相关关系；工程风险清单应包括下列内容：工程风险的详细划分和 描述；工程风险发生的原因、时
间段、受影响的工程范围；工程风险发生 的概率及后果；通过历史数据计算获得相关性系数，确定风险之间的相关 性以及相关程度；在量化并定义输入变量及其分布类型，并已建立风险间 的相关关系后，进行量化模拟和分析。
11.在步骤3中，根据类似工程风险概率统计资料、工程自身情况及所处 环境，基于工程风险清单，对各种风险因素发生的可能性进行定量分析， 得到各种风险因素发生的概率x
i
；此处i＝1，2，
…
n，n为风险因素的数量； 当风险事件发生的概率或概率分布方面有充分完整的历史资料和数据时， 采用理论概率分布法、蒙特卡洛模拟法、关键事件法得到风险发生概率； 当风险事件发生的概率或概率分布方面没有足够的历史资料和数据时，采 用专家评判法给出风险发生概率；当风险事件发生的概率或概率分布方面 有一定的历史资料和数据时，采用层次分析法、模糊数学法、敏感性分析 法给出风险发生概率。
12.在步骤4中，建立的多目标约束的风险控制模型为：
[0013][0014][0015]
公式中，f(x)＝min(p(x))为目标函数方程；f(x)为k维目标函数，k 为项目风险类别的数量，p
k
(x)为发生第k类风险导致的损失；ψ(x)≤g为 m维约束方程，m为约束条件的数目，为第m个约束条件对应的约束 函数；g为m维常向量，g
m
为第m个约束条件对应的取值；x
i
第i种风险因 素发生的概率，此处i＝1，2，
…
n，n为风险因素的数量，并且某种类别的 风险包含若干个风险因素，包括市场环境类风险就包括汇率波动、通货膨 胀、利率波动、税务/关税差异这些风险因素。
[0016]
在步骤5中，采用罚函数法求解步骤4中由目标函数方程与边界约束方 程构成的风险控制模型，并采用子空间截断牛顿法求解边界约束方程，得 到满足风险损失最小化条件的各种风险因素的相应发生概率x
i
；此处i＝1， 2，
…
n，n为风险因素的数量。
[0017]
步骤6中，将步骤5中求解得到的满足风险损失最小化条件的第i种风 险因素发生概率x
i
与步骤3中得到的相应风险因素发生概率x
i
进行对比， 如果步骤3中的x
i
小于等于步骤5中得到的风险优化控制后的风险因素发 生概率x
i
，则认为能够达到风险控制目标，项目可以实施；此处i＝1， 2，
…
n，n为风险因素的数量。
[0018]
本发明中的多目标耦合约束下的海外炼化工程风险管理控制方法，基 于项目风险损失最小化的目的，本发明利用多目标优化控制思想，求解得 到满足风险损失最小化条件的各种风险的相应发生概率要求，只要各种风 险的发生概率不大于上述求解得到的相应目标值，则认为项目风险可控， 项目可以实施。本发明能够克服传统定性化或半定量化风险管理的不足， 重点关注风险间相关性和风险与项目所处环境之间的相互影响，以模拟更 多现实条件下的模型结构，通过风险因素或风险损失预测，有效辅助理解 和测量项目
风险因素的复杂程度，协助相关海外项目的风险管理决策。本 发明相对于现有技术，有以下优点：
[0019]
能够克服传统定性化或半定量化风险管理的不足，重点关注风险间相 关性和风险与项目所处环境之间的相互影响，以模拟更多现实条件下的模 型结构，通过风险因素或风险损失预测，有效辅助理解和测量项目风险因 素的复杂程度，协助相关海外项目的风险管理决策。
附图说明
[0020]
图1为本发明的多目标耦合约束下的海外炼化工程风险管理控制方法 的一具体实施例的流程图。
具体实施方式
[0021]
为了使本发明所解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明 白，以下结合附图及实施例，对本发明进行进一步详细说明。应当理解， 此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本发明，并不用于限定本发明。
[0022]
如图1所示，图1为本发明的多目标耦合约束下的海外炼化工程风险 管理控制方法的流程图。
[0023]
步骤101，风险分析及变量设置
[0024]
根据工程特点、工程所处的自然社会环境、工程实施阶段、所掌握的 信息资源等具体情况进行权衡，在定性风险分析的基础上，采用敏感性分 析法、挣值法等方法进行工程风险的定量识别；按照风险等级标准，筛选 出纳入量化分析的项目特有风险作为输入变量，并建立输入变量与受影响 的费用科目的联动关系。
[0025]
根据输入变量的设置差异，得出基于风险的报价估计和基于风险偏好 的不可预见费，进而量化分析风险等级较高的风险对项目整体费用的影 响。
[0026]
选择为输入变量的风险本身设置为概率分布，或者分别将风险发生可 能性和影响程度设置为概率分布，概率分布的类型通过历史数据拟合结合 专家经验获得。
[0027]
步骤102，变量相关性分析
[0028]
在风险定量识别基础上，建立工程风险清单(表1)。
[0029]
表1工程风险清单表
[0030][0031]
设置输入变量的相关关系，通过历史数据计算获得相关性系数，确定 风险之间的相关性以及相关程度。在量化并定义输入变量及其分布类型， 并已建立风险间的相关关系后，进行量化模拟和分析。
[0032]
步骤103，风险因素概率计算
[0033]
根据类似工程风险概率统计资料、工程自身情况及所处环境，基于工 程风险清单，对各种风险因素发生的可能性进行定量分析，得到各种风险 因素发生的概率x
i
；此处i＝1，2，
…
n，n为风险因素的数量；当风险事件 发生的概率或概率分布方面有充分完整的历史资料和数据时，采用理论概 率分布法、蒙特卡洛模拟法、关键事件法等得到风险发生概率；当风险事 件发生的概率或概率分布方面没有足够的历史资料和数据时，采用专家评 判法给出风险发生概率；当风险事件发生的概率或概率分布方面有一定的 历史资料和数据时，采用层次分析法、模糊数学法、敏感性分析法等给出 风险发生概率。
[0034]
步骤104，风险控制模型建立
[0035]
基于各类风险损失与各种风险因素发生概率之间的相互关系，建立多 目标约束的风险控制模型：
[0036][0037][0038]
公式中，f(x)＝min(p(x))为目标函数方程；f(x)为k维目标函数，k 为项目风险类别的数量，p
k
(x)为发生第k类风险导致的损失；ψ(x)≤g为 m维约束方程，m为约束条件的数目，为第m个约束条件对应的约束 函数；g为m维常向量，g
m
为第m个约束条件对应的取值。x
i
第i种风险因 素发生的概率，此处i＝1，2，
…
n，n为风险因素的数量，并且某种类别的 风险可以包含若干个风险因素，比如市场环境类风险就包括汇率波动、通 货膨胀、利率波动、税务/关税差异等风险因素。
[0039]
步骤105，方案优化计算
[0040]
采用罚函数法求解步骤104中由目标函数方程与边界约束方程构成的 风险控制模型，并采用子空间截断牛顿法求解边界约束方程，得到满足风 险损失最小化条件的各种风险因素的相应发生概率x
i
；此处i＝1，2，
…
n，n为风险因素的数量。
[0041]
步骤106，预测方案验证
[0042]
将步骤105中求解得到的满足风险损失最小化条件的第i种风险因素 发生概率x
i
与步骤103中得到的相应风险因素发生概率x
i
进行对比，如果 步骤103中的x
i
小于等于步骤105中得到的风险优化控制后的风险因素发 生概率x
i
，则认为能够达到风险控制目标，项目可以实施；此处i＝1， 2，
…
n，n为风险因素的数量。
[0043]
以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在 本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含 在本发明的保护范围之内。