一种基于模糊灰色评价的钢贸供应链金融风险评估方法与流程

1.本发明涉及到以钢材仓储及电商交易平台为基础的供应链金融的风险评估，特别是基于模糊灰色综合评价的钢贸企业供应链金融风险评估方法。


背景技术：

2.近年来，我国钢贸企业开始转型进行供应链管理，由于钢材产品属于大宗商品范畴，具有较高的流通成本和单价；且钢铁行业是资金密集型行业，行业内终端工程对钢材款平均回款周期超过3个月以上，需要巨大的资金量来支撑运营，不得不向金融机构申请融资。由于钢铁行业是周期性行业，价格波动较大，特别是占据成本80％的铁矿石主要依靠进口。当进口矿价格突然大幅上涨时会侵蚀大量利润，致钢铁行业生存困难；或者当钢材主要应用市场基建和房地产、建筑行业需求突然大幅下降，造成产能过剩，钢材价格大幅回落。这时候，供应链融资风险就容易由核心企业传导到整个供应链企业，形成系统性的风险。加之供应链所涉及的主体较多，企业间的信息不对称，各企业偿付能力良莠不齐，更有甚者通过欺诈的手段获取融资也会使得银行遭受巨大的资金损失。因此，钢贸企业供应链金融风险评估与控制十分重要。
3.申请号cn110472815a，名称为：一种供应链金融业务中对融资企业的风险控制方法及系统，它包括：获取交易行为涉及的各个维度变量，建模得到模型a；把预测账期与实际账期相比较，根据统计学方法找到阈值；超出范围的定义为异常订单；根据异常订单的占比，给出异常交易对的标记；在交易对层面衍生变量；建模得到最终模型b；最后根据模型b给出评分。此发明可有效监测融资企业的交易行为，但其只对交易行为可能带来的风险进行评分，没有考虑其余可能引起风险的指标。申请号：cn111815207b，名称为：一种针对供应链金融的风险定量评估方法，它包括：基于电商平台，根据每个供应链的链属性以及权重值，采用不同的监测策略对供应链进行监测，获得第一类信息；同时，读取解析每个供应链的金融交易信息，获得第二类信息；爬取电商平台的本身运行信息，获得第三类信息；基于定量评估模型对这三类风险信息进行综合评估，获得评估结果。它对于行业外部风险欠缺考虑，且没有提及到难以定量衡量的指标的风险评估，而本发明涉及的模糊灰色综合评价方法可有效解决含有难以定量衡量的指标的风险评估问题。
4.综合实力较强的钢铁企业可依靠自身优势地位和良好信用，以建立钢材仓储及电商交易平台为基础，搭建钢贸供应链金融平台，与金融机构合作，为中小企业提供融资服务。此平台在得到融资请求时，可对融资企业的背景与合同的真实性进行核实，并依据平台内的大数据信息与风险评估专家的评定，生成风险报告，发送给金融机构，以帮助金融机构降低潜在的金融风险，规避金融风险损失。


技术实现要素：

5.本发明的目的在于克服上述现有技术中的不足之处，提出一种基于模糊灰色评价的钢贸供应链金融风险评估方法。
6.本发明是通过如下方式实现的：
7.一种基于模糊灰色评价的钢贸供应链金融风险评估方法，包括以下步骤：
8.s1：企业初步信用审核；
9.s2：风险源辨识，建立风险评估指标集，包括一级指标，二级指标；
10.s3：层次分析法确定各指标权重；
11.s4：获取风险评估所需的所有数据，结合s2中融资风险指标评判的设定，读取和收集各指标评判所需的数据；
12.s5：确定模糊评语集v，为风险评估专家设置评价标准与评价等级；
13.s6：建立样本评价矩阵d；
14.s7：确定评价灰类，建立白化权函数；
15.s8：确定各一级指标灰色评价权矩阵；
16.s9：计算各二级指标灰色综合评价值；
17.s10：计算各一级指标灰色综合评价值；
18.s11：计算企业综合信用评价价值。
19.进一步，所述s1具体为当钢贸供应链金融平台收到企业融资申请时，首先对该企业进行初步的信用审核，判别该企业的平均合同履约率是否达标，若不达标，则拒绝该企业的融资申请；若达标，则进入风险评估环节；其中合同履约率i＝合同履约次数/总合同签约次数。
20.进一步，所述s2建立风险评价指标集：
21.一级指标：外部环境风险、核心企业综合能力风险、供应链伙伴合作风险、融资项资产状况风险以及云仓服务管理风险；
22.外部环境风险的二级指标：政策风险、经济风险、供需关系；
23.政策风险的三级指标：政策支持力度，指标描述：人才政策、补贴政策；
24.经济风险的三级指标：进口铁矿石价格情况和铁矿石与钢材价格关系，指标描述：当前进口铁矿石价格与铁矿石国际协议变化率和当前铁矿石与钢材价格关系与变化趋势；
25.供需关系的三级指标：钢材供需平衡关系，指标描述：当前钢铁行业产能与需求量的关系；
26.核心企业综合能力风险的二级指标：盈利能力、成长潜力、资金周转能力、偿债能力；
27.盈利能力的三级指标：营业收入利润率，指标描述：营业收入利润率＝利润总额/营业收入净额；
28.成长潜力的三级指标：营业利润增长率，指标描述：营业利润增长率＝本年营业利润增长额/上年营业利润总额；
29.资金周转能力的三级指标：总资产周转率，指标描述：总资产周转率＝销售收入/[(期初资产总额 期末资产总额)/2]；
[0030]
偿债能力的三级指标：资产负债率，指标描述：资产负债率＝负债总额/资产总额；
[0031]
供应链伙伴合作风险的二级指标：合作伙伴诚信度、合作伙伴服务水平、合作伙伴综合实力；
[0032]
合作伙伴诚信度的三级指标：合同履约率，指标描述：合同履约率＝履约次数/合
作次数；
[0033]
合作伙伴服务水平的三级指标：合作年限，指标描述：与核心企业合作年份；
[0034]
合作伙伴综合实力的三级指标：合同量大小，指标描述：月合同量；
[0035]
融资项资产状况风险的二级指标：质押物变现能力；
[0036]
质押物变现能力的三级指标：质押物物理特性、市场价格稳定性和质押物的评估价格，指标描述：质量是否易受损、业务期内市场平均价格下降程度和评估价格与市场价格是否偏差；
[0037]
云仓服务管理风险的二级指标：仓储能力、云仓协同能力、信息化与智能化水平；
[0038]
仓储能力的三级指标：仓储运营能力，指标描述：仓储的智能化水平；
[0039]
云仓协同能力的三级指标：信息/组织协同能力，指标描述：信息协同能力；
[0040]
信息化与智能化水平的三级指标：物联网能力和信息传输效率，指标描述：企业的物联网管理平台的建设与应用能力和上下游信息系统的传输效率好坏，即接口传输的便捷性，准确性。
[0041]
进一步，所述s3具体为通过构建判断矩阵、比较两两因素的重要程度，假设此判别矩阵有n个指标，计算判别矩阵最大特征值λ
max
，从而计算相容性指标ci＝(λ
max
‑
n)/(n
‑
1)；不同的n对应不同的随机性指标值ir，当n<3时，ir＝0；当n＝3时，ir＝0.58；当n＝4时，ir＝0.90；当n＝5时，ir＝1.12；当n＝6时，ir＝1.24；接着计算一致性指标，若一致性指标cr＝ci/ir<0.1，则一致性通过，否则需要重新构建判别矩阵；通过一致性检验之后将判别矩阵归一化，其最大特征值对应的特征向量即为本层指标的权重；最后再结合各层次的绝对权重系数，得到最终各指标的权重集w。
[0042]
进一步，所述s5具体为设v＝(v1,v2,v3,v4,v5)
t
，对应的风险评价等级为很高、较高、中等、较低、很低；专家可依据融资企业各个指标的真实情况给出v1分至v5分的评分，以表示融资风险的高低。
[0043]
进一步，所述s6具体为邀请m个专家对n个指标可能带来的风险高低进行评分，设d
ijk
为第k个专家对一级指标i中的二级指标j的风险评分，其中k＝1,2,
…
,m，可得评价矩阵d(n,m)：
[0044][0045]
进一步，所述s7具体为假设有5个评价等级，则对应灰类e，e＝1，2，3，4，5；建立白化权函数f；
[0046]
当评价灰类序号e＝1，灰色范围为φ∈[0,9)时，
[0047]
当评价灰类序号e＝2，灰色范围为φ∈[0,7，14)时，
[0048]
当评价灰类序号e＝3，灰色范围为φ∈[0,5，10)时，
[0049]
当评价灰类序号e＝4，灰色范围为φ∈[0,3，6)时，
[0050]
当评价灰类序号e＝5，灰色范围为φ∈[0,1，2)时，
[0051]
进一步，所述s8具体的计算方法如下：
[0052]
一级指标a，b，c，d，e；二级指标a1，a2，a3，b1，b2
……
[0053]
各灰类下灰色评价系数各灰类下灰色评价系数a2依照上式替换a
11
为a
21
，a
12
为a
22
，a
13
为a
23
，a
14
为a
24
，a
15
为a
25
，a3、b1等其余二级指标做如上相应的替换；
[0054]
不同灰类下灰色评价权向量：
[0055]
a2、a3、b1等其余二级指标做相应的替换；
[0056]
各二级指标灰色评价权向量r：r
a1
＝(r
a11
，r
a12
，r
a13
，r
a14
，r
a15
)；r
a2
＝(r
a21
，r
a22
，r
a23
，r
a24
，r
a25
)；r
a3
＝(r
a31
，r
a32
，r
a33
，r
a24
，r
a35
)；r
b1
＝(r
b11
，r
b12
，r
b13
，r
b14
，r
b15
)；其余二级指标做相应的替换；
[0057]
各一级指标灰色评价权矩阵r
a
、r
b
、r
c
、r
d
、r
e
：
[0058][0059]
进一步，所述s9具体为一级指标a、b、c、d、e下的各二级指标的综合评价值为a＝w
a
×
r
a
、b＝w
b
×
r
b
、c＝w
c
×
r
c
、d＝w
d
×
r
d
、e＝w
e
×
r
e
。
[0060]
进一步，所述s10计算各一级指标灰色综合评价值，一级指标灰色综合评价矩阵为z＝w
×
r，其中r＝[a、b、c、d、e]
t
。
[0061]
进一步，所述s11具体为：综合信用评价价值q＝z
×
v，其中z为一级指标灰色综合
评价矩阵，v为模糊评语集，最终计算得到的q值越大，代表企业融资风险越小。
[0062]
本发明的有益效果在于：对钢贸企业供应链金融融资风险进行分析，为钢铁行业解决供应链金融融资风险评估问题提供了参考。此风险评估方法结合对钢贸企业各个指标具体数据的分析，将专家风险评分与模糊灰色综合评价法结合起来，使得风险评估结果更加科学、可信。此风险评估方法中评估专家可通过对定性指标可能带来的风险综合考量，从而进行定量评分，实现定性到定量的转化，有效解决了含有不易于定量衡量的指标的风险评估问题。
附图说明
[0063]
图1为本发明流程图。
具体实施方式
[0064]
下面结合附图和本发明的实例，对本发明作进一步的描述。
[0065]
一种基于模糊灰色评价的钢贸供应链金融风险评估方法，包括以下步骤：
[0066]
s1：企业初步信用审核；所述s1具体为当钢贸供应链金融平台收到企业融资申请时，首先对该企业进行初步的信用审核，判别该企业的平均合同履约率是否达标，若不达标，则拒绝该企业的融资申请；若达标，则进入风险评估环节；其中合同履约率i＝合同履约次数/总合同签约次数。
[0067]
s2：风险源辨识，建立风险评估指标集，包括一级指标，二级指标；所述s2具体为融资风险源有外部环境风险、核心企业综合能力风险、供应链伙伴合作风险、融资项资产状况风险以及云仓服务管理风险；结合钢铁行业的特点，建立如下风险评价指标集：
[0068]
一级指标：外部环境风险、核心企业综合能力风险、供应链伙伴合作风险、融资项资产状况风险以及云仓服务管理风险；
[0069]
外部环境风险的二级指标：政策风险、经济风险、供需关系；
[0070]
政策风险的三级指标：政策支持力度，指标描述：人才政策、补贴政策；
[0071]
经济风险的三级指标：进口铁矿石价格情况和铁矿石与钢材价格关系，指标描述：当前进口铁矿石价格与铁矿石国际协议变化率和当前铁矿石与钢材价格关系与变化趋势；
[0072]
供需关系的三级指标：钢材供需平衡关系，指标描述：当前钢铁行业产能与需求量的关系；
[0073]
核心企业综合能力风险的二级指标：盈利能力、成长潜力、资金周转能力、偿债能力；
[0074]
盈利能力的三级指标：营业收入利润率，指标描述：营业收入利润率＝利润总额/营业收入净额；
[0075]
成长潜力的三级指标：营业利润增长率，指标描述：营业利润增长率＝本年营业利润增长额/上年营业利润总额；
[0076]
资金周转能力的三级指标：总资产周转率，指标描述：总资产周转率＝销售收入/[(期初资产总额 期末资产总额)/2]；
[0077]
偿债能力的三级指标：资产负债率，指标描述：资产负债率＝负债总额/资产总额；
[0078]
供应链伙伴合作风险的二级指标：合作伙伴诚信度、合作伙伴服务水平、合作伙伴
综合实力；
[0079]
合作伙伴诚信度的三级指标：合同履约率，指标描述：合同履约率＝履约次数/合作次数；
[0080]
合作伙伴服务水平的三级指标：合作年限，指标描述：与核心企业合作年份；
[0081]
合作伙伴综合实力的三级指标：合同量大小，指标描述：月合同量；
[0082]
融资项资产状况风险的二级指标：质押物变现能力；
[0083]
质押物变现能力的三级指标：质押物物理特性、市场价格稳定性和质押物的评估价格，指标描述：质量是否易受损、业务期内市场平均价格下降程度和评估价格与市场价格是否偏差；
[0084]
云仓服务管理风险的二级指标：仓储能力、云仓协同能力、信息化与智能化水平；
[0085]
仓储能力的三级指标：仓储运营能力，指标描述：仓储的智能化水平；
[0086]
云仓协同能力的三级指标：信息/组织协同能力，指标描述：信息协同能力；
[0087]
信息化与智能化水平的三级指标：物联网能力和信息传输效率，指标描述：企业的物联网管理平台的建设与应用能力和上下游信息系统的传输效率好坏，即接口传输的便捷性，准确性。
[0088]
s3：层次分析法确定各指标权重；所述s3具体为通过构建判断矩阵、比较两两因素的重要程度，假设此判别矩阵有n个指标，计算判别矩阵最大特征值λ
max
，从而计算相容性指标ci＝(λ
max
‑
n)/(n
‑
1)；不同的n对应不同的随机性指标值ir，当n<3时，ir＝0；当n＝3时，ir＝0.58；当n＝4时，ir＝0.90；当n＝5时，ir＝1.12；当n＝6时，ir＝1.24；接着计算一致性指标，若一致性指标cr＝ci/ir<0.1，则一致性通过，否则需要重新构建判别矩阵；通过一致性检验之后将判别矩阵归一化，其最大特征值对应的特征向量即为本层指标的权重；最后再结合各层次的绝对权重系数，得到最终各指标的权重集w。
[0089]
s4：获取风险评估所需的所有数据，结合s2中融资风险指标评判的设定，读取和收集各指标评判所需的数据；
[0090]
s5：确定模糊评语集v，为风险评估专家设置评价标准与评价等级；所述s5具体为设v＝(v1,v2,v3,v4,v5)
t
，对应的风险评价等级为很高、较高、中等、较低、很低；专家可依据融资企业各个指标的真实情况给出v1分至v5分的评分，以表示融资风险的高低。
[0091]
s6：建立样本评价矩阵d；所述s6具体为邀请m个专家对n个指标可能带来的风险高低进行评分，设d
ijk
为第k个专家对一级指标i中的二级指标j的风险评分，其中k＝1,2,
…
,m，可得评价矩阵d(n,m)：
[0092][0093]
s7：确定评价灰类，建立白化权函数；所述s7具体为假设有5个评价等级，则对应灰类e(e＝1，2，3，4，5)，建立白化权函数f；
[0094]
当评价灰类序号e＝1，灰色范围为φ∈[0,9)时，
[0095]
当评价灰类序号e＝2，灰色范围为φ∈[0,7，14)时，
[0096]
当评价灰类序号e＝3，灰色范围为φ∈[0,5，10)时，
[0097]
当评价灰类序号e＝4，灰色范围为φ∈[0,3，6)时，
[0098]
当评价灰类序号e＝5，灰色范围为φ∈[0,1，2)时，
[0099]
s8：确定各一级指标灰色评价权矩阵；所述s8具体的计算方法如下：
[0100]
一级指标a，b，c，d，e；二级指标a1，a2，a3，b1，b2
……
[0101]
各灰类下灰色评价系数各灰类下灰色评价系数a2依照上式替换a
11
为a
21
，a
12
为a
22
，a
13
为a
23
，a
14
为a
24
，a
15
为a
25
，a3、b1等其余二级指标做如上相应的替换；
[0102]
不同灰类下灰色评价权向量：
[0103]
a2、a3、b1等其余二级指标做相应的替换；
[0104]
各二级指标灰色评价权向量r：r
a1
＝(r
a11
，r
a12
，r
a13
，r
a14
，r
a15
)；r
a2
＝(r
a21
，r
a22
，r
a23
，r
a24
，r
a25
)；r
a3
＝(r
a31
，r
a32
，r
a33
，r
a24
，r
a35
)；r
b1
＝(r
b11
，r
b12
，r
b13
，r
b14
，r
b15
)；其余二级指标做相应的替换；
[0105]
各一级指标灰色评价权矩阵r
a
、r
b
、r
c
、r
d
、r
e
：
[0106][0107]
s9：计算各二级指标灰色综合评价值；所述s9具体为一级指标a、b、c、d、e下的各二级指标的综合评价值为a＝w
a
×
r
a
、b＝w
b
×
r
b
、c＝w
c
×
r
c
、d＝w
d
×
r
d
、e＝w
e
×
r
e
；
[0108]
s10：计算各一级指标灰色综合评价值；所述s10计算各一级指标灰色综合评价值，一级指标灰色综合评价矩阵为z＝w
×
r，其中r＝[a、b、c、d、e]
t
；
[0109]
s11：计算企业综合信用评价价值；所述s11具体为：综合信用评价价值q＝z
×
v，其中z为一级指标灰色综合评价矩阵，v为模糊评语集，最终计算得到的q值越大，代表企业融资风险越小。
[0110]
具体实施例
[0111]
s1企业初步信用审核。当钢材供应链金融平台收到融资企业p的融资申请时，判别该企业的平均合同履约率i＝合同履约次数/总合同签约次数是否大于60％，若不满足，则拒绝该企业的融资申请；若满足，则对该企业进行风险评估。
[0112]
s2风险源辨识，建立钢材类企业风险评估指标集。钢材类风险评估的指标，如表1所述：
[0113]
表1评估指标
[0114]
[0115][0116]
s3层次分析法确定各指标权重。上述所列的指标集中，一级指标即为层次分析的第一层，二三级指标分别为第二三层；通过比较两两因素的重要程度，构建判断矩阵；若此判别矩阵有n个指标，计算判别矩阵最大特征值λ
max
，从而计算相容性指标ci＝(λ
max
‑
n)/(n
‑
1)；不同的n对应不同的随机性指标值ir，当n<3时，ir＝0；当n＝3时，ir＝0.58；当n＝4时，ir＝0.90；当n＝5时，ir＝1.12；当n＝6时，ir＝1.24；接着计算一致性指标，若一致性指标cr＝ci/ir<0.1，则一致性通过，否则需要重新构建判别矩阵；通过一致性检验之后将判别矩阵归一化，其最大特征值对应的特征向量即为本层指标的权重；最后再结合各层次的绝对权重系数，得到最终各指标的权重集w。
[0117]
s4获取风险评估所需的所有数据。结合钢贸企业融资风险指标评判的设定，读取各指标评判所需的数据；若有数据缺失，则进行数据采集，补全所需数据。
[0118]
s5确定模糊评语集v，为风险评估专家设置评价标准。设v＝(v1,v2,v3,v4,v5)
t
＝(9,7,5,3,1)
t
，对应的风险评价等级为很高、较高、中等、较低、很低。专家可依据融资企业各个指标的真实情况给出1分至9分的评分，以表示融资风险的高低。
[0119]
s6建立样本评价矩阵d。邀请5名专家对p企业14个指标带来的风险进行评分，得到14行5列的评价矩阵d。设d
ijk
为第k个专家对一级指标i中的二级指标j的风险评分，有：
[0120][0121]
s7确定评价灰类，建立白化权函数。建立白化权函数是为了确定各个指标隶属于哪个风险等级。因为有5个评价等级(很高，极高，中等，较低，很低)，所以对应灰类e(e＝1，2，3，4，5)。
[0122]
当评价灰类序号e＝1，灰色范围为φ∈[0,9)时，
[0123]
当评价灰类序号e＝2，灰色范围为φ∈[0,7，14)时，
[0124]
当评价灰类序号e＝3，灰色范围为φ∈[0,5，10)时，
[0125]
当评价灰类序号e＝4，灰色范围为φ∈[0,3，6)时，
[0126]
当评价灰类序号e＝5，灰色范围为φ∈[0,1，2)时，
[0127]
s8确定各一级指标灰色评价权矩阵r
a
、r
b
、r
c
、r
d
、r
e
。具体的计算方法如表2所示：
[0128]
表2具体技术方法
[0129][0130]
依照上述公式可得：
[0131][0132]
[0133][0134]
s9计算各二级指标灰色综合评价值。一级指标下的各二级指标的综合评价值为：
[0135][0136][0137][0138][0139]
e＝w
e
×
r
e
[0140]
＝0.062794
×
[0.31 0.3744 0.2874 0.0282 0]
[0141]
＝[0.0195 0.0235 0.0180 0.0018 0]
[0142]
s10计算各一级指标灰色综合评价值z＝w
×
r，其中r＝[a b c d e]
t
：
[0143]
[0144]
s11得p企业综合信用评价价值。综合信用评价价值为灰色综合评价值z与模糊评语集v乘积，计算结果q越大，说明企业融资的综合风险越小。此实施例中p企业综合评价值q的计算结果是：
[0145]
q＝z
×
v＝(0.1103 0.1154 0.076 0.0027 0)
×
(9 7 5 3 1)
t
＝2.1889
[0146]
根据各指标的评价值与企业综合风险评分即可生成该企业融资风险报告。
[0147]
本发明的有益效果在于：对钢贸企业供应链金融融资风险进行分析，为钢铁行业解决供应链金融融资风险评估问题提供了参考，此风险评估方法结合对钢贸企业各个指标具体数据的分析，将专家风险评分与模糊灰色综合评价法结合起来，使得风险评估结果更加科学、可信。此风险评估方法中评估专家可通过对定性指标可能带来的风险综合考量，从而进行定量评分，实现定性到定量的转化，有效解决了含有不易于定量衡量的指标的风险评估问题。