一种基于模糊灰色评价的钢贸供应链金融风险评估方法与流程

技术特征：
1.一种基于模糊灰色评价的钢贸供应链金融风险评估方法，包括以下步骤：s1：企业初步信用审核；s2：风险源辨识，建立风险评估指标集，包括一级指标，二级指标；s3：层次分析法确定各指标权重；s4：获取风险评估所需的所有数据，结合s2中融资风险指标评判的设定，读取和收集各指标评判所需的数据；s5：确定模糊评语集v，为风险评估专家设置评价标准与评价等级；s6：建立样本评价矩阵d；s7：确定评价灰类，建立白化权函数；s8：确定各一级指标灰色评价权矩阵；s9：计算各二级指标灰色综合评价值；s10：计算各一级指标灰色综合评价值；s11计算企业综合信用评价价值。2.如权利要求1所述的一种基于模糊灰色评价的钢贸供应链金融风险评估方法，其特征在于：所述s1具体为当钢贸供应链金融平台收到企业融资申请时，首先对该企业进行初步的信用审核，判别该企业的平均合同履约率是否达标，若不达标，则拒绝该企业的融资申请；若达标，则进入风险评估环节；其中合同履约率i＝合同履约次数/总合同签约次数。3.如权利要求1所述的一种基于模糊灰色评价的钢贸供应链金融风险评估方法，其特征在于：所述s2建立风险评估指标集：一级指标：外部环境风险、核心企业综合能力风险、供应链伙伴合作风险、融资项资产状况风险以及云仓服务管理风险；外部环境风险的二级指标：政策风险、经济风险、供需关系；政策风险的三级指标：政策支持力度，指标描述：人才政策、补贴政策；经济风险的三级指标：进口铁矿石价格情况和铁矿石与钢材价格关系，指标描述：当前进口铁矿石价格与铁矿石国际协议变化率和当前铁矿石与钢材价格关系与变化趋势；供需关系的三级指标：钢材供需平衡关系，指标描述：当前钢铁行业产能与需求量的关系；核心企业综合能力风险的二级指标：盈利能力、成长潜力、资金周转能力、偿债能力；盈利能力的三级指标：营业收入利润率，指标描述：营业收入利润率＝利润总额/营业收入净额；成长潜力的三级指标：营业利润增长率，指标描述：营业利润增长率＝本年营业利润增长额/上年营业利润总额；资金周转能力的三级指标：总资产周转率，指标描述：总资产周转率＝销售收入/[(期初资产总额 期末资产总额)/2]；偿债能力的三级指标：资产负债率，指标描述：资产负债率＝负债总额/资产总额；供应链伙伴合作风险的二级指标：合作伙伴诚信度、合作伙伴服务水平、合作伙伴综合实力；合作伙伴诚信度的三级指标：合同履约率，指标描述：合同履约率＝履约次数/合作次数；
合作伙伴服务水平的三级指标：合作年限，指标描述：与核心企业合作年份；合作伙伴综合实力的三级指标：合同量大小，指标描述：月合同量；融资项资产状况风险的二级指标：质押物变现能力；质押物变现能力的三级指标：质押物物理特性、市场价格稳定性和质押物的评估价格，指标描述：质量是否易受损、业务期内市场平均价格下降程度和评估价格与市场价格是否偏差；云仓服务管理风险的二级指标：仓储能力、云仓协同能力、信息化与智能化水平；仓储能力的三级指标：仓储运营能力，指标描述：仓储的智能化水平；云仓协同能力的三级指标：信息/组织协同能力，指标描述：信息协同能力；信息化与智能化水平的三级指标：物联网能力和信息传输效率，指标描述：企业的物联网管理平台的建设与应用能力和上下游信息系统的传输效率好坏，即接口传输的便捷性，准确性。4.如权利要求1所述的一种基于模糊灰色评价的钢贸供应链金融风险评估方法，其特征在于：所述s3具体为构建判断矩阵；若此判别矩阵有n个指标，计算判别矩阵最大特征值λ
max
，从而计算相容性指标ci＝(λ
max
‑
n)/(n
‑
1)；不同的n对应不同的随机性指标值ir，当n<3时，ir＝0；当n＝3时，ir＝0.58；当n＝4时，ir＝0.90；当n＝5时，ir＝1.12；当n＝6时，ir＝1.24；接着计算一致性指标，若一致性指标cr＝ci/ir<0.1，则一致性通过，否则需要重新构建判别矩阵；通过一致性检验之后将判别矩阵归一化，其最大特征值对应的特征向量即为本层指标的权重；最后再结合各层次的绝对权重系数，得到最终各指标的权重集w。5.如权利要求1所述的一种基于模糊灰色评价的钢贸供应链金融风险评估方法，其特征在于：所述s5具体为设v＝(v1,v2,v3,v4,v5)
t
，对应的风险评价等级为很高、较高、中等、较低、很低；专家可依据融资企业各个指标的真实情况给出v1分至v5分的评分，以表示融资风险的高低。6.如权利要求1所述的一种基于模糊灰色评价的钢贸供应链金融风险评估方法，其特征在于：所述s6具体为邀请m个专家对n个指标可能带来的风险高低进行评分，设d
ijk
为第k个专家对一级指标i中的二级指标j的风险评分，其中k＝1,2,
…
,m，可得评价矩阵d(n,m)：7.如权利要求1所述的一种基于模糊灰色评价的钢贸供应链金融风险评估方法，其特征在于：所述s7具体为假设有5个评价等级，则对应灰类e，e＝1，2，3，4，5；建立白化权函数f；当评价灰类序号e＝1，灰色范围为φ∈[0,9)时，
当评价灰类序号e＝2，灰色范围为φ∈[0,7，14)时，当评价灰类序号e＝3，灰色范围为φ∈[0,5，10)时，当评价灰类序号e＝4，灰色范围为φ∈[0,3，6)时，当评价灰类序号e＝5，灰色范围为φ∈[0,1，2)时，8.如权利要求1所述的一种基于模糊灰色评价的钢贸供应链金融风险评估方法，其特征在于：所述s8具体的计算方法如下：一级指标a，b，c，d，e；二级指标a1，a2，a3，b1，b2
……
各灰类下灰色评价系数各灰类下灰色评价系数a2依照上式替换a
11
为a
21
，a
12
为a
22
，a
13
为a
23
，a
14
为a
24
，a
15
为a
25
，a3、b1等其余二级指标做如上相应的替换；不同灰类下灰色评价权向量：a2、a3、b1等其余二级指标做相应的替换；各二级指标灰色评价权向量r：r
a1
＝(r
a11
，r
a12
，r
a13
，r
a14
，r
a15
)；r
a2
＝(r
a21
，r
a22
，r
a23
，r
a24
，r
a25
)；r
a3
＝(r
a31
，r
a32
，r
a33
，r
a24
，r
a35
)；r
b1
＝(r
b11
，r
b12
，r
b13
，r
b14
，r
b15
)；其余二级指标做相应的替换；各一级指标灰色评价权矩阵r
a
、r
b
、r
c
、r
d
、r
e
：r
e
＝r
e
。9.如权利要求1所述的一种基于模糊灰色评价的钢贸供应链金融风险评估方法，其特征在于：所述s9具体为一级指标a、b、c、d、e下的各二级指标的综合评价值为a＝w
a
×
r
a
、b＝w
b
×
r
b
、c＝w
c
×
r
c
、d＝w
d
×
r
d
、e＝w
e
×
r
e
。10.如权利要求1所述的一种基于模糊灰色评价的钢贸供应链金融风险评估方法，其特征在于：所述s10计算各一级指标灰色综合评价值，一级指标灰色综合评价矩阵为z＝w
×
r，
其中r＝[a、b、c、d、e]
t
。11.如权利要求1所述的一种基于模糊灰色评价的钢贸供应链金融风险评估方法，其特征在于：所述s11具体为：综合信用评价价值q＝z
×
v，其中z为一级指标灰色综合评价矩阵，v为模糊评语集，最终计算得到的q值越大，代表企业融资风险越小。

技术总结
本发明提供了一种基于模糊灰色评价的钢贸供应链金融风险评估方法，包括：对融资企业的信用初步审核，审核通过后建立风险评价指标集并确定各指标权重；读取并收集风险评估所需的所有数据；专家基于所有数据与模糊评语集对各指标综合评分，建立评价矩阵；再根据灰类计算白化权函数、评价权矩阵，最终计算得到各级指标的综合评价值与企业的综合风险评价值。实现对含有不易于定量的指标的风险评估问题，且基于对具体数据的分析，将专家打分与模糊灰色评价法结合起来，使得评估结果更加科学可信；在规避金融机构风险损失的同时，推动了具有资金运转慢特点的钢贸企业的融资。金运转慢特点的钢贸企业的融资。金运转慢特点的钢贸企业的融资。


技术研发人员：黎立璋 陈伯瑜 郭凌欢 张庆东 王榕 陈剑 徐哲壮 蔡东洲
受保护的技术使用者：福州大学
技术研发日：2021.09.14
技术公布日：2021/12/7