多角套利收益分析方法及装置与流程

技术特征：
1.一种多角套利收益分析方法，其特征在于，包括：构建市场上多个商品的带权有向图，其中，带权有向图的节点为商品，带权有向图上节点间的边的权重为商品之间的兑换比率；在基于所述带权有向图，确定存在多角套利机会时，基于所述带权有向图，计算商品兑换路径；根据所述商品兑换路径执行交易，获得多角套利收益。2.如权利要求1所述的方法，其特征在于，基于所述带权有向图，确定存在多角套利机会，包括：判断所述带权有向图中，是否存在满足如下第一不等式的闭环，若是，确定存在多角套利机会，否则不存在：闭环上的各条边的权重的乘积>1。3.如权利要求2所述的方法，其特征在于，基于所述带权有向图，计算商品兑换路径，包括：获得满足第一不等式的闭环；对每个闭环对应的第一不等式进行数学变换，获得每个闭环对应的第二不等式，所述第二不等式为：闭环上的各条边的负权重取对数后的求和<0；采用最短路径算法，根据所有闭环对应的第二不等式，找出最短路径；将所述最短路径确定为商品兑换路径。4.如权利要求3所述的方法，其特征在于，对每个闭环对应的第一不等式进行数学变换，获得每个闭环对应的第二不等式，包括：对第一不等式的左右两端分别取对数，获得第三不等式，第三不等式为：闭环上的各条边的权重取对数的求和>0；对第三不等式的左右两端分别乘以-1，获得第二不等式。5.如权利要求3所述的方法，其特征在于，所述最短路径算法为bellman-ford算法。6.如权利要求1所述的方法，其特征在于，构建市场上多个商品的带权有向图，包括：接收市场上多个商品的价格；根据所述价格计算多个商品的兑换比率；在多个商品的兑换比率不满足预设数据结构格式时，对多个商品的兑换比率进行数据格式转换；根据多个商品的兑换比率，构建多个商品的带权有向图。7.一种多角套利收益分析装置，其特征在于，包括：带权有向图构建模块，用于构建市场上多个商品的带权有向图，其中，带权有向图的节点为商品，带权有向图上节点间的边的权重为商品之间的兑换比率；商品兑换路径，用于在基于所述带权有向图，确定存在多角套利机会时，基于所述带权有向图，计算商品兑换路径；多角套利收益获得模块，用于根据所述商品兑换路径执行交易，获得多角套利收益。8.如权利要求7所述的装置，其特征在于，商品兑换路径具体用于：判断所述带权有向图中，是否存在满足如下第一不等式的闭环，若是，确定存在多角套利机会，否则不存在：
闭环上的各条边的权重的乘积>1。9.如权利要求8所述的装置，其特征在于，商品兑换路径具体用于：获得满足第一不等式的闭环；对每个闭环对应的第一不等式进行数学变换，获得每个闭环对应的第二不等式，所述第二不等式为：闭环上的各条边的负权重取对数后的求和<0；采用最短路径算法，根据所有闭环对应的第二不等式，找出最短路径；将所述最短路径确定为商品兑换路径。10.如权利要求9所述的装置，其特征在于，商品兑换路径具体用于：对第一不等式的左右两端分别取对数，获得第三不等式，第三不等式为：闭环上的各条边的权重取对数的求和>0；对第三不等式的左右两端分别乘以-1，获得第二不等式。11.如权利要求9所述的装置，其特征在于，所述最短路径算法为bellman-ford算法。12.如权利要求7所述的装置，其特征在于，带权有向图构建模块具体用于：接收市场上多个商品的价格；根据所述价格计算多个商品的兑换比率；在多个商品的兑换比率不满足预设数据结构格式时，对多个商品的兑换比率进行数据格式转换；根据多个商品的兑换比率，构建多个商品的带权有向图。13.一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至6任一项所述方法。14.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至6任一项所述方法。15.一种计算机程序产品，其特征在于，所述计算机程序产品包括计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至6任一项所述方法。

技术总结
本发明提供了一种多角套利收益分析方法及装置，应用于金融技术领域，该方法包括：构建市场上多个商品的带权有向图，其中，带权有向图的节点为商品，带权有向图上节点间的边的权重为商品之间的兑换比率；在基于所述带权有向图，确定存在多角套利机会时，基于所述带权有向图，计算商品兑换路径；根据所述商品兑换路径执行交易，获得多角套利收益。本发明可以对多角套利收益进行分析，以获得无风险套利的收益，效率高。效率高。效率高。


技术研发人员：张帆
受保护的技术使用者：中国银行股份有限公司
技术研发日：2022.06.07
技术公布日：2022/8/30