一种债券估值方法、装置、系统以及系统的操作方法与流程

1.本发明实施例涉及债券估值技术领域，尤其涉及一种债券估值方法、装置、系统以及系统的操作方法。


背景技术：

2.关键利率久期是衡量固定收益率金融产品对关键利率点变化的敏感度，具体而言，它描述的是关键年期限的利率变化时的债券价格的敏感度，因此可以使用关键利率久期来对债券头寸进行估值。
3.现有的关键利率久期的计算一般处理过程如下：1)将收益率曲线上风险因子进行变动，如上浮或下降1bp(基点)；2)根据变动后的收益率曲线以及其他市场数据、产品面值等，计算出收益率曲线上浮后的产品现值pv

和收益率曲线下降后的pv-，同时还可以计算出收益率曲线未变动时产品现值pv；3)将计算得到的产品现值代入关键利率久期的计算公式计算得到关键利率久期。
4.但是，上述关键利率久期的计算方法中，收益率曲线的变动方式较为简单，基于变动后的收益率曲线计算得到的产品现值准确性较低，且无法提供关键利率久期灵活配置的要求；此外也无法满足大数据量、多种类债券以及收益率曲线混搭情形下的计算要求。


技术实现要素：

5.本发明实施例提供一种债券估值方法、装置、系统以及系统的操作方法，解决了现有技术中收益率曲线无法根据实际配置的关键利率期限进行变动，且无法满足大数据量、多种类债券以及收益率曲线混搭情形下对债券头寸进行估值的技术问题。
6.第一方面，本发明实施例提供了一种债券估值方法，包括：
7.利用线性插值以及当前收益率曲线确定关键利率上下浮动预设基点后的新的收益率曲线；
8.基于所述新的收益率曲线计算预设关键利率期限点的关键利率久期；
9.将所述关键利率久期作为目标指标，将收益率曲线作为目标情景，基于预设映射规则将每一笔债券头寸分别与所述目标指标、所述目标情景进行一一映射，其中，所述目标情景包括当前收益率曲线、上浮后的新的收益率曲线以及下降后的新的收益率曲线；
10.在完成映射之后，利用与所述债券头寸相映射的所述目标情景以及所述目标指标对所述债券头寸进行重估值，得到每笔所述债券头寸的头寸现值估值。
11.第二方面，本发明实施例还提供了一种债券估值装置，包括：
12.收益率曲线确定单元，用于利用线性插值以及当前收益率曲线确定关键利率上下浮动预设基点后的新的收益率曲线；
13.久期计算单元，用于基于所述新的收益率曲线计算预设关键利率期限点的关键利率久期；
14.情景映射单元，用于将所述关键利率久期作为目标指标，将收益率曲线作为目标
情景，基于预设映射规则将每一笔债券头寸分别与所述目标指标、所述目标情景进行一一映射，其中，所述目标情景包括当前收益率曲线、上浮后的新的收益率曲线以及下降后的新的收益率曲线；
15.估值单元，用于在完成映射之后，利用与所述债券头寸相映射的所述目标情景以及所述目标指标对所述债券头寸进行重估值，得到每笔所述债券头寸的头寸现值估值。
16.第三方面，本发明实施例还提供了一种债券估值系统，所述债券估值系统执行如本发明实施例第一方面任意的债券估值方法，所述债券估值系统包括任务管理器、头寸数据服务模块、市场数据服务模块、估值监控服务模块以及计算器服务模块；
17.所述头寸数据服务模块、所述市场数据服务模块、所述估值监控服务模块以及所述计算器服务模块均与所述任务管理器电连接；
18.所述市场数据服务模块用于利用线性插值以及当前收益率曲线确定关键利率上下浮动预设基点后的新的收益率曲线，还用于基于所述新的收益率曲线计算预设关键利率期限点的关键利率久期；
19.所述头寸数据服务模块用于将所述关键利率久期作为目标指标，将收益率曲线作为目标情景，基于预设映射规则将每一笔债券头寸分别与所述目标指标、所述目标情景进行一一映射，其中，所述目标情景包括当前收益率曲线、上浮后的新的收益率曲线以及下降后的新的收益率曲线；
20.所述估值监控服务模块用于在所述头寸数据服务模块完成映射之后，利用与所述债券头寸相映射的所述目标情景以及所述目标指标对所述债券头寸进行重估值，得到每笔所述债券头寸的头寸现值估值；
21.所述计算器服务模块用于利用关键利率久期计算公式以及所述债券头寸的头寸现值估值计算至少一笔所述债券头寸的关键利率久期；
22.所述任务管理器用于控制并监测所述头寸数据服务模块、所述市场数据服务模块、所述估值监控服务模块以及所述计算器服务模块完成各自的任务。
23.第四方面，本发明实施例还提供了一种债券估值系统的操作方法，通过所述债券估值系统的操作方法控制如本发明实施例第三方面任意的债券估值系统工作，所述债券估值系统的操作方法包括：
24.任务管理器查询用户任务列表中标签为市场数据服务的目标任务的任务状态以及创建时间，其中，标签为市场数据服务的目标任务由市场数据服务模块定时更新得到；
25.若查询到的任务状态为新建或执行，且所述创建时间至当前时间的时间差大于预设时间差值，则所述任务管理器将所述目标任务的任务状态变更为超时；
26.若查询到的任务状态为完成，则所述任务管理器将标签为市场数据服务的所述目标任务添加至估值监控任务列表中，其中，所述估值监控任务列表由估值监控服务模块定时更新得到；
27.若查询到的任务状态为失败或超时，则所述任务管理器将所述用户任务列表和报表加工登记表中记录的相应状态更新为失败。
28.第五方面，本发明实施例还提供了一种债券估值设备，所述债券估值设备包括：
29.一个或多个处理器；
30.存储装置，用于存储一个或多个程序；
31.当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行，使得所述一个或多个处理器实现如本发明实施例第一方面任意的债券估值方法。
32.第六方面，本发明实施例还提供了一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，该程序被处理器执行时实现如本发明实施例第一方面任意的债券估值方法。
33.本发明实施例公开了一种债券估值方法、装置、系统以及系统的操作方法，方法包括利用线性插值以及当前收益率曲线确定关键利率上下浮动预设基点后的新的收益率曲线；基于新的收益率曲线计算预设关键利率期限点的关键利率久期；将关键利率久期作为目标指标，将收益率曲线作为目标情景，基于预设映射规则将每一笔债券头寸分别与目标指标、目标情景进行一一映射；在完成映射之后，利用与债券头寸相映射的目标情景以及目标指标对债券头寸进行重估值，得到每笔债券头寸的头寸现值估值。本发明解决了现有技术中收益率曲线无法根据实际配置的关键利率期限进行变动，且无法满足大数据量、多种类债券以及收益率曲线混搭情形下对债券头寸进行估值的技术问题，实现了收益率曲线可以根据实际配置的关键利率期限进行变动，且能够满足大数据量、多种类债券以及收益率曲线混搭情形下对债券头寸进行估值的技术效果。
附图说明
34.图1是本发明实施例提供的一种债券估值方法的流程图；
35.图2是本发明实施例提供的一种债券估值方法中步骤s101的流程图；
36.图3是本发明实施例提供的一种债券估值方法中步骤s203的流程图；
37.图4是本发明实施例提供的一种债券估值方法中步骤s204的流程图；
38.图5是本发明实施例提供的另一种债券估值方法的流程图；
39.图6是本发明实施例提供的一种债券估值装置的结构图；
40.图7是本发明实施例提供的一种债券估值系统的结构图；
41.图8是本发明实施例提供的一种债券估值系统的操作方法的流程图；
42.图9是本发明实施例提供的一种债券估值设备的结构示意图。
具体实施方式
43.下面结合附图和实施例对本发明作进一步的详细说明。可以理解的是，此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本发明，而非对本发明的限定。另外还需要说明的是，为了便于描述，附图中仅示出了与本发明相关的部分而非全部结构。
44.需要说明的是，本发明的说明书和权利要求书及附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别不同对象，而不是用于限定特定顺序。本发明下述各个实施例可以单独执行，各个实施例之间也可以相互结合执行，本发明实施例对此不作具体限制。
45.图1是本发明实施例提供的一种债券估值方法的流程图。该债券估值方法可适用于金融系统进行债券估值的情况。该债券估值方法可以由债券估值装置来执行，该装置可以采用硬件和/或软件的方式来实现，并一般可集成于服务器中。
46.如图1所示，该债券估值方法具体包括如下步骤：
47.s101，利用线性插值以及当前收益率曲线确定关键利率上下浮动预设基点后的新的收益率曲线。
48.具体地，当关键利率出现上下浮动时，可以利用线性插值以及当前收益率曲线确定新的收益率曲线，预设基点可以为1bp，也可以根据需要设置为其他值，得到新的收益率曲线的方法如下。图2是本发明实施例提供的一种债券估值方法中步骤s101的流程图。
49.可选地，如图2所示，s101，利用线性插值以及当前收益率曲线确定关键利率上下浮动预设基点后的新的收益率曲线包括：
50.s201，利用线性插值以及当前收益率曲线确定预设关键利率期限点h1、h2、
……
、hk的数值，其中，hk表示第k个预设关键利率期限点；
51.s202，从预设关键利率期限点h1、h2、
……
、hk中确定第一期限点hi，其中，第一期限点hi为除边缘期限点h1和hk外的其他任一预设关键利率期限点；
52.s203，利用线性插值分别确定关键利率上下浮动预设基点后的区间[h
i-1
，h
i 1
]内的所有预设关键利率期限点的利率移动量，以及边缘预设关键利率期限点h1和hk的利率移动量；
[0053]
s204，利用预设关键利率期限点h1、h2、
……
、hk以及确定出的各预设关键利率期限点的利率移动量得到新的收益率曲线。
[0054]
具体地，假设预设关键利率期限点为h1、h2、
……
、hk，利用当前收益率曲线的点进行线性插值，分别求出h1、h2、
……
、hk的数值，在得到预设关键利率期限点h1、h2、
……
、hk的数值之后，将关键利率上浮或下降预设基点，然后再次利用线性插值分别确定再关键利率上下浮动之后，预设关键利率期限点中的第一期限点hi以及边缘期限点h1、hk的利率移动量。
[0055]
图3是本发明实施例提供的一种债券估值方法中步骤s203的流程图。
[0056]
可选地，如图3所示，s203中，利用线性插值确定关键利率上下浮动预设基点后的区间[h
i-1
，h
i 1
]内的所有预设关键利率期限点的利率移动量具体包括：
[0057]
s301，将第一期限点hi上浮或下浮预设基点，并令除第一期限点hi外的其他预设关键利率期限点的上浮或下浮量均为0；
[0058]
s302，利用线性插值计算得到区间[h
i-1
，h
i 1
]内的所有预设关键利率期限点的利率移动量，其中，区间[h
i-1
，h
i 1
]内包括当前收益率曲线上的关键利率期限点。
[0059]
具体地，以预设基点为1bp，关键利率上浮为例，为计算第一期限点hi(h
i-1
＜hi＜h
i 1
)的关键利率期限久期，移动hi上浮1个基点，令除第一期限点hi外的其他预设关键利率期限点的移动量均为0，根据线性插值计算出区间[h
i-1
，h
i 1
]内其他点的利率移动量，需要说明的是，区间[h
i-1
，h
i 1
]中的其他点包括当前收益率曲线上的点。
[0060]
示例性地，假设h
i-1
、hi、h
i 1
分别为2.5m、3.5m、4.5m，当前收益率曲线上的点只有3m、4m在区间[h
i-1
，h
i 1
]内；将3.5m上浮1个基点，使得2.5m、4.5m及其他点都保持不变(即移动量为0)，则3m、4m的利率移动量可以根据线性插值计算得到。
[0061]
可选地，如图3所示，s203中，利用线性插值确定关键利率上下浮动预设基点后的边缘预设关键利率期限点h1的利率移动量具体包括：
[0062]
s303，将边缘预设关键利率期限点h1上浮或下浮预设基点；
[0063]
s304，将小于边缘预设关键利率期限点h1的其他关键利率期限点均执行与边缘预设关键利率期限点h1同样的移动；
[0064]
s305，将预设关键利率期限点h2以及大于预设关键利率期限点h2的其他关键利率
期限点均保持不动；
[0065]
s306，利用线性插值计算得到区间[h1，h2]内的所有关键利率期限点的利率移动量。
[0066]
具体地，为了准确的得到新的收益率曲线中各点的利率移动量，将预设关键利率期限点中的边缘点(即h1和hk)与中间点(即除h1和hk外的其他期限点)分开计算利率移动量。示例性地，对于边缘点h1来说，以上浮1基点为例，首先将h1上浮1基点，然后将小于边缘点h1的其他关键利率期限点均上浮1基点，并将预设关键利率期限点h2以及大于h2的其他关键利率期限点均保持不动，最后利用线性插值计算得到区间[h1，h2]内的所有关键利率期限点的利率移动量。
[0067]
可选地，如图3所示，s203中，利用线性插值确定关键利率上下浮动预设基点后的边缘预设关键利率期限点hk的利率移动量具体包括：
[0068]
s307，将边缘预设关键利率期限点hk上浮或下浮预设基点；
[0069]
s308，将大于边缘预设关键利率期限点hk的其他关键利率期限点均执行与边缘预设关键利率期限点hk同样的移动；
[0070]
s309，将预设关键利率期限点h
k-1
以及小于预设关键利率期限点h
k-1
的其他关键利率期限点均保持不动；
[0071]
s310，利用线性插值计算得到区间[h
k-1
，hk]内的所有关键利率期限点的利率移动量。
[0072]
示例性地，对于边缘点hk来说，以上浮1基点为例，首先将hk上浮1基点，然后将大于边缘点hk的其他关键利率期限点均上浮1基点，并将预设关键利率期限点h
k-1
以及小于h
k-1
的其他关键利率期限点均保持不动，最后利用线性插值计算得到区间[h
k-1
，hk]内的所有关键利率期限点的利率移动量。
[0073]
图4是本发明实施例提供的一种债券估值方法中步骤s204的流程图。
[0074]
可选地，如图4所示，步骤s204，利用预设关键利率期限点h1、h2、
……
、hk以及确定出的各预设关键利率期限点的利率移动量得到新的收益率曲线具体包括：
[0075]
s401，将预设关键利率期限点h1、h2、
……
、hk的利率移动量与当前收益率曲线上相应期限点h1、h2、
……
、hk的利率值相加，得到预设关键利率期限点h1、h2、
……
、hk在新的收益率曲线上的利率；
[0076]
s402，利用预设关键利率期限点h1、h2、
……
、hk在新的收益率曲线上的利率绘制新的收益率曲线。
[0077]
具体地，为了得到新的收益率曲线，需要计算关键利率上下浮动后的预设关键利率期限点的最终利率，因此在使用线性插值计算出该点的利率移动量之后，还需要将计算出的利率移动量与当前收益率曲线上的对应点的利率相加得到最终移动后的利率，即得到新的收益率曲线的各点的利率，具体举例如下：
[0078]
线性插值后3m的利率l1＝3m的利率l2 0.01*(3.5-3)/(3.5-2.5)；
[0079]
线性插值后4m的利率l3＝4m的利率l4 0.01*(4-3.5)/(4.5-3.5)；
[0080]
其中，线性插值后3m的利率l1指的是关键利率上下浮动预设基点后的3m的利率，即新的收益率曲线上3m的利率；3m的利率l2指的是当前收益率曲线上3m的利率；0.01表示预设基点为1bp，0.01*(3.5-3)/(3.5-2.5)为利用线性插值计算出的3m的利率移动量；同
理，线性插值后4m的利率l3指的是关键利率上下浮动预设基点后的4m的利率，即新的收益率曲线上4m的利率；4m的利率l4指的是当前收益率曲线上4m的利率；0.01表示预设基点为1bp，0.01*(4-3.5)/(4.5-3.5)为利用线性插值计算出的4m的利率移动量。
[0081]
s102，基于新的收益率曲线计算预设关键利率期限点的关键利率久期。
[0082]
可选地，关键利率久期公式包括：其中，dj为关键利率久期，v-为基于新的收益率曲线确定出的价格下降值，v

为基于新的收益率曲线确定出的价格上升值，v0为基于当前收益率曲线得到的原价格，
△
y为关键利率的变化值。
[0083]
具体地，在得到新的收益率曲线之后，基于新的收益率曲线可以确定债券头寸或多种债券头寸组合的价格上升值v

以及价格下降值v-，还可以基于当前收益率曲线得到原价格v0，然后利用关键利率久期公式计算得到预设关键利率期限点的关键利率久期。
[0084]
在本发明实施例中，假设第j年的关键利率发生了一个微小的变化
△
y，则关键利率久期公式还包括：其中，
△
v表示价格差。
[0085]
s103，将关键利率久期作为目标指标，将收益率曲线作为目标情景，基于预设映射规则将每一笔债券头寸分别与目标指标、目标情景进行一一映射，其中，目标情景包括当前收益率曲线、上浮后的新的收益率曲线以及下降后的新的收益率曲线。
[0086]
可选地，预设映射规则至少包括以下之一：债券头寸的币种信息、债券头寸的发行体信息、债券头寸的头寸现值。
[0087]
具体地，若在对每一笔债券头寸进行估值，则需要将新的收益率曲线与每一笔债券头寸相对应，其中，对应依据为预设映射规则，该预设映射规则可以为债券头寸的币种信息、债券头寸的发行体信息、债券头寸的头寸现值，还可以根据实际需要设置为其他能够对债券头寸进行分类或体现债券头寸基本信息的规则，在此不做限制。
[0088]
示例性地，假设对于一笔债券头寸来说，在关键利率期限为1y(1年)的久期过程中，需要用到3个重估值结果，即当前收益率曲线下的产品现值pv01、后的新的收益率曲线的产品现值以及下降后的新的收益率曲线，即对于目标指标key rate duration 1y来说，根据关键利率久期的计算公式的计算，就可以根据预设映射规则进行一一映射。
[0089]
表1为情景映射表，参见表1，根据预设映射规则，可以保证对大数据量的债券头寸进行处理的准确性，需要说明是，表1中的市场数据即为收益率曲线。其中，keyrate_1y_up1bp表示关键利率上浮1基点，keyrate_1y_down1bp表示关键利率下降1基点。
[0090]
表1.情景映射表
[0091][0092]
s104，在完成映射之后，利用与债券头寸相映射的目标情景以及目标指标对债券头寸进行重估值，得到每笔债券头寸的头寸现值估值。
[0093]
具体地，在完成一一映射之后，即可采用现金流折现的方法利用与债券头寸相映射的目标情景以及目标指标对债券头寸进行重估值，得到每笔债券头寸的头寸现值估值。
[0094]
在上述各技术方案的基础上，图5是本发明实施例提供的另一种债券估值方法的流程图，如图5所示，上述s104得到每笔债券头寸的头寸现值估值之后，债券估值方法包括：
[0095]
s501，利用债券头寸的头寸现值估值计算至少两笔债券头寸组合的头寸现值估值。
[0096]
具体地，得到每笔债券头寸的头寸现值估值之后，将多笔不同关键利率期限久期所对应债券头寸的头寸现值估值相加，得到多笔不同种类组合的债券头寸的头寸现值估值。
[0097]
使用本发明实施例提供的债券估值方法，解决了现有技术中收益率曲线无法根据实际配置的关键利率期限进行变动，且无法满足大数据量、多种类债券以及收益率曲线混搭情形下对债券头寸进行估值的技术问题，实现了收益率曲线可以根据实际配置的关键利率期限进行变动，且能够满足大数据量、多种类债券以及收益率曲线混搭情形下对债券头寸进行估值的技术效果。
[0098]
图6是本发明实施例提供的一种债券估值装置的结构图，如图6所示，该债券估值装置包括：
[0099]
收益率曲线确定单元61，用于利用线性插值以及当前收益率曲线确定关键利率上下浮动预设基点后的新的收益率曲线；
[0100]
久期计算单元62，用于基于新的收益率曲线计算预设关键利率期限点的关键利率久期；
[0101]
情景映射单元63，用于将关键利率久期作为目标指标，将收益率曲线作为目标情景，基于预设映射规则将每一笔债券头寸分别与目标指标、目标情景进行一一映射，其中，目标情景包括当前收益率曲线、上浮后的新的收益率曲线以及下降后的新的收益率曲线；
[0102]
估值单元64，用于在完成映射之后，利用与债券头寸相映射的目标情景以及目标指标对债券头寸进行重估值，得到每笔债券头寸的头寸现值估值。
[0103]
可选地，收益率曲线确定单元61包括：
[0104]
数值确定子单元，用于利用线性插值以及当前收益率曲线确定预设关键利率期限
点h1、h2、
……
、hk的数值，其中，hk表示第k个预设关键利率期限点；
[0105]
期限点确定子单元，用于从预设关键利率期限点h1、h2、
……
、hk中确定第一期限点hi，其中，第一期限点hi为除边缘期限点h1和hk外的其他任一预设关键利率期限点；
[0106]
移动量确定子单元，用于利用线性插值分别确定关键利率上下浮动预设基点后的区间[h
i-1
，h
i 1
]内的所有预设关键利率期限点的利率移动量，以及边缘预设关键利率期限点h1和hk的利率移动量；
[0107]
曲线确定子单元，用于利用预设关键利率期限点h1、h2、
……
、hk以及确定出的各预设关键利率期限点的利率移动量得到新的收益率曲线。
[0108]
可选地，移动量确定子单元具体用于：
[0109]
将第一期限点hi上浮或下浮预设基点，并令除第一期限点hi外的其他预设关键利率期限点的上浮或下浮量均为0；
[0110]
利用线性插值计算得到区间[h
i-1
，h
i 1
]内的所有预设关键利率期限点的利率移动量，其中，区间[h
i-1
，h
i 1
]内包括当前收益率曲线上的关键利率期限点。
[0111]
可选地，移动量确定子单元还用于：
[0112]
将边缘预设关键利率期限点h1上浮或下浮预设基点；
[0113]
将小于边缘预设关键利率期限点h1的其他关键利率期限点均执行与边缘预设关键利率期限点h1同样的移动；
[0114]
将预设关键利率期限点h2以及大于预设关键利率期限点h2的其他关键利率期限点均保持不动；
[0115]
利用线性插值计算得到区间[h1，h2]内的所有关键利率期限点的利率移动量。
[0116]
可选地，移动量确定子单元还用于包括：
[0117]
将边缘预设关键利率期限点hk上浮或下浮预设基点；
[0118]
将大于边缘预设关键利率期限点hk的其他关键利率期限点均执行与边缘预设关键利率期限点hk同样的移动；
[0119]
将预设关键利率期限点h
k-1
以及小于预设关键利率期限点h
k-1
的其他关键利率期限点均保持不动；
[0120]
利用线性插值计算得到区间[h
k-1
，hk]内的所有关键利率期限点的利率移动量。
[0121]
可选地，曲线确定子单元具体用于：
[0122]
将预设关键利率期限点h1、h2、
……
、hk的利率移动量与当前收益率曲线上相应期限点h1、h2、
……
、hk的利率值相加，得到预设关键利率期限点h1、h2、
……
、hk在新的收益率曲线上的利率；
[0123]
利用预设关键利率期限点h1、h2、
……
、hk在新的收益率曲线上的利率绘制新的收益率曲线。
[0124]
可选地，在估值单元64得到每笔债券头寸的头寸现值估值之后，还包括：
[0125]
多笔头寸估值单元，用于利用债券头寸的头寸现值估值计算至少两笔债券头寸组合的头寸现值估值。
[0126]
本发明实施例所提供的装置，其实现原理及产生的技术效果和前述方法实施例相同，为简要描述，装置实施例部分未提及之处，可参考前述方法实施例中相应内容。
[0127]
本发明实施例提供的债券估值装置，与上述实施例提供的债券估值方法具有相同
的技术特征，所以也能解决相同的技术问题，达到相同的技术效果。
[0128]
图7是本发明实施例提供的一种债券估值系统的结构图，该债券估值系统执行上述任一实施例中的债券估值方法，如图7所示，债券估值系统包括任务管理器71、头寸数据服务模块72、市场数据服务模块73、估值监控服务模块74以及计算器服务模块75；
[0129]
头寸数据服务模块72、市场数据服务模块73、估值监控服务模块74以及计算器服务模块75均与任务管理器71电连接；
[0130]
市场数据服务模块73用于利用线性插值以及当前收益率曲线确定关键利率上下浮动预设基点后的新的收益率曲线，还用于基于新的收益率曲线计算预设关键利率期限点的关键利率久期；
[0131]
头寸数据服务模块72用于将关键利率久期作为目标指标，将收益率曲线作为目标情景，基于预设映射规则将每一笔债券头寸分别与目标指标、目标情景进行一一映射，其中，目标情景包括当前收益率曲线、上浮后的新的收益率曲线以及下降后的新的收益率曲线；
[0132]
估值监控服务模块74用于在头寸数据服务模块完成映射之后，利用与债券头寸相映射的目标情景以及目标指标对债券头寸进行重估值，得到每笔债券头寸的头寸现值估值；
[0133]
计算器服务模块75用于利用关键利率久期计算公式以及债券头寸的头寸现值估值计算至少一笔债券头寸的关键利率久期；
[0134]
任务管理器71用于控制并监测头寸数据服务模块72、市场数据服务模块73、估值监控服务模块74以及计算器服务模块75完成各自的任务。
[0135]
具体地，参见图7，头寸数据服务模块72还可以根据债券头寸的批次和日期，从数据集市里卸出需要的债券头寸，并将其加工成符合接口规范的数据文件待用；市场数据服务模块73还可以根据日期以及债券头寸的范围，生成相对应的市场数据(收益率曲线)和情景数据，其中，情景数据为xml控制文件，可用于目标指标(关键利率久期)计算时，控制指标生成所需要的情景pv文件(即表1中的目标情景1)，同时可以控制生成估值现值时所需要的市场数据文件(即表1中的目标情景2和目标情景3)。
[0136]
具体地，估值监控服务模块74用于执行下列步骤：
[0137]
步骤一，查询【估值监控任务表】状态为“新建”的记录；
[0138]
步骤二，根据批次编号查询【市场数据任务列表】的相应记录，以取得该批次涉及的情景数据(即xml控制文件名称)；
[0139]
步骤三，根据获取到的xml控制文件名，推导得到估值引擎应返回的结果文件名，定期到指定目录扫描，直至文件全部找到(返回)；
[0140]
步骤四，更改记录状态为“完成”，并再次循环执行步骤一。
[0141]
具体地，计算器服务模块75具体用于根据报表配置及估值返回的pv结果文件，计算所有组合和债券头寸的各类指标，并将这些指标结果生成结果报表。
[0142]
本发明实施例提供的债券估值系统使用上述实施例中的债券估值方法，因此本发明实施例提供的债券估值系统也具备上述实施例中所描述的有益效果，此处不再赘述。
[0143]
图8是本发明实施例提供的一种债券估值系统的操作方法的流程图，通过债券估值系统的操作方法控制上述任一实施例中的债券估值系统工作，如图8所示，债券估值系统
的操作方法具体包括如下步骤：
[0144]
s801，任务管理器查询用户任务列表中标签为市场数据服务的目标任务的任务状态以及创建时间，其中，标签为市场数据服务的目标任务由市场数据服务模块定时更新得到；
[0145]
s802，若查询到的任务状态为新建或执行，且创建时间至当前时间的时间差大于预设时间差值，则任务管理器将目标任务的任务状态变更为超时；
[0146]
s803，若查询到的任务状态为完成，则任务管理器将标签为市场数据服务的目标任务添加至估值监控任务列表中，其中，估值监控任务列表由估值监控服务模块定时更新得到；
[0147]
s804，若查询到的任务状态为失败或超时，则任务管理器将用户任务列表和报表加工登记表中记录的相应状态更新为失败。
[0148]
具体地，任务管理器用于监控各阶段的任务表中是否有新任务或任务状态的变化，以便推进任务向下一阶段推进，或者用于更新用户任务状态，例如完成或者异常等状态。参见图7，任务管理器会查询web用户新增的【用户任务列表】中标签为“市场数据服务”的目标任务，并查询该目标任务在【市场数据任务列表】中的任务状态以及创建时间：若任务状态为新建或执行，且创建时间至当前时间的差值超过系统预先设置的预设时间差值，则更新任务状态为超时；若任务状态为完成，则在【估值监控任务列表】中添加新任务记录，即将标签为“市场数据服务”的目标任务添加至【估值监控任务列表】中；若任务状态为失败或超时，则将对应的【用户任务列表】和【报表加工登记表】中记录的任务状态更新为失败。
[0149]
此外，web用户还可以上传债券头寸的相应数据，以供头寸数据服务模块72读取使用。
[0150]
可选地，债券估值系统的操作方法还包括：任务管理器查询用户任务列表中标签为估值监控服务的目标任务的任务状态以及创建时间，其中，标签为市场数据服务的目标任务由市场数据服务模块定时更新得到；若查询到的任务状态为新建或执行，且创建时间至当前时间的时间差大于预设时间差值，则任务管理器将目标任务的任务状态变更为超时；若查询到的任务状态为完成，则任务管理器将标签为估值监控服务的目标任务添加至计算器任务列表中，其中，计算器任务列表由计算器服务模块定时更新得到；若查询到的任务状态为失败或超时，则任务管理器将用户任务列表和报表加工登记表中记录的相应状态更新为失败。
[0151]
具体地，参见图7，任务管理器会查询web用户新增的【用户任务列表】中标签为“估值监控服务”的目标任务，并查询该目标任务在【估值监控任务表】中的任务状态以及创建时间：若任务状态为新建或执行中，且创建时间至当前时间的差值超过系统预先设置的预设时间差值，则更新任务状态为超时；若任务状态为完成，则在【计算器任务列表】中添加新任务记录，即将标签为“估值监控服务”的目标任务添加至【计算器任务列表】中；若任务状态为失败或超时，则将对应的【用户任务列表】和【报表加工登记表】中记录的任务状态更新为失败。
[0152]
可选地，任务管理器还可以查询【用户任务列表】中标签为“计算器服务”的目标任务，以及查询该目标任务在【计算器任务列表】中的任务状态以及创建时间。
[0153]
本发明实施例提供的债券估值系统的控制方法用于控制上述实施例中的债券估
值系统，因此本发明实施例提供的债券估值系统的控制方法也具备上述实施例中所描述的有益效果，此处不再赘述。
[0154]
图9是本发明实施例提供的一种债券估值设备的结构示意图，如图9所示，该债券估值设备包括处理器91、存储器92、输入装置93和输出装置94；债券估值设备中处理器91的数量可以是一个或多个，图9中以一个处理器91为例；债券估值设备中的处理器91、存储器92、输入装置93和输出装置94可以通过总线或其他方式连接，图9中以通过总线连接为例。
[0155]
存储器92作为一种计算机可读存储介质，可用于存储软件程序、计算机可执行程序以及模块，如本发明实施例中的债券估值方法对应的程序指令/模块(例如，债券估值装置中的收益率曲线确定单元61，久期计算单元62、情景映射单元63以及估值单元64)。处理器91通过运行存储在存储器92中的软件程序、指令以及模块，从而执行债券估值设备的各种功能应用以及数据处理，即实现上述的债券估值方法。
[0156]
存储器92可主要包括存储程序区和存储数据区，其中，存储程序区可存储操作系统、至少一个功能所需的应用程序；存储数据区可存储根据终端的使用所创建的数据等。此外，存储器92可以包括高速随机存取存储器，还可以包括非易失性存储器，例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他非易失性固态存储器件。在一些实例中，存储器92可进一步包括相对于处理器91远程设置的存储器，这些远程存储器可以通过网络连接至债券估值设备。上述网络的实例包括但不限于互联网、企业内部网、局域网、移动通信网及其组合。
[0157]
输入装置93可用于接收输入的数字或字符信息，以及产生与债券估值设备的用户设置以及功能控制有关的键信号输入。输出装置94可包括显示屏等显示设备。
[0158]
本发明实施例还提供一种包含计算机可执行指令的存储介质，所述计算机可执行指令在由计算机处理器执行时用于执行一种债券估值方法。
[0159]
具体地，该债券估值方法包括：
[0160]
利用线性插值以及当前收益率曲线确定关键利率上下浮动预设基点后的新的收益率曲线；
[0161]
基于新的收益率曲线计算预设关键利率期限点的关键利率久期；
[0162]
将关键利率久期作为目标指标，将收益率曲线作为目标情景，基于预设映射规则将每一笔债券头寸分别与目标指标、目标情景进行一一映射，其中，目标情景包括当前收益率曲线、上浮后的新的收益率曲线以及下降后的新的收益率曲线；
[0163]
在完成映射之后，利用与债券头寸相映射的目标情景以及目标指标对债券头寸进行重估值，得到每笔债券头寸的头寸现值估值。
[0164]
当然，本发明实施例所提供的一种包含计算机可执行指令的存储介质，其计算机可执行指令不限于如上所述的方法操作，还可以执行本发明任意实施例所提供的债券估值方法中的相关操作。
[0165]
通过以上关于实施方式的描述，所属领域的技术人员可以清楚地了解到，本发明可借助软件及必需的通用硬件来实现，当然也可以通过硬件实现，但很多情况下前者是更佳的实施方式。基于这样的理解，本发明的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分可以以软件产品的形式体现出来，该计算机软件产品可以存储在计算机可读存储介质中，如计算机的软盘、只读存储器(read-only memory，rom)、随机存取存储器(random access memory，ram)、闪存(flash)、硬盘或光盘等，包括若干指令用以使得一台计算机设
备(可以是个人计算机，服务器，或者网络设备等)执行本发明各个实施例所述的方法。
[0166]
值得注意的是，上述搜索装置的实施例中，所包括的各个单元和模块只是按照功能逻辑进行划分的，但并不局限于上述的划分，只要能够实现相应的功能即可；另外，各功能单元的具体名称也只是为了便于相互区分，并不用于限制本发明的保护范围。
[0167]
在本发明实施例的描述中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。
[0168]
最后应说明的是，上述仅为本发明的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解，本发明不限于这里所述的特定实施例，对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本发明的保护范围。因此，虽然通过以上实施例对本发明进行了较为详细的说明，但是本发明不仅仅限于以上实施例，在不脱离本发明构思的情况下，还可以包括更多其他等效实施例，而本发明的范围由所附的权利要求范围决定。