一种债券估值方法、装置、系统以及系统的操作方法与流程

技术特征：
1.一种债券估值方法，其特征在于，包括：利用线性插值以及当前收益率曲线确定关键利率上下浮动预设基点后的新的收益率曲线；基于所述新的收益率曲线计算预设关键利率期限点的关键利率久期；将所述关键利率久期作为目标指标，将收益率曲线作为目标情景，基于预设映射规则将每一笔债券头寸分别与所述目标指标、所述目标情景进行一一映射，其中，所述目标情景包括当前收益率曲线、上浮后的新的收益率曲线以及下降后的新的收益率曲线；在完成映射之后，利用与所述债券头寸相映射的所述目标情景以及所述目标指标对所述债券头寸进行重估值，得到每笔所述债券头寸的头寸现值估值。2.根据权利要求1所述的债券估值方法，其特征在于，利用线性插值以及当前收益率曲线确定关键利率上下浮动预设基点后的新的收益率曲线包括：利用线性插值以及当前收益率曲线确定预设关键利率期限点h1、h2、
……
、h
k
的数值，其中，h
k
表示第k个预设关键利率期限点；从所述预设关键利率期限点h1、h2、
……
、h
k
中确定第一期限点h
i
，其中，所述第一期限点h
i
为除边缘期限点h1和h
k
外的其他任一所述预设关键利率期限点；利用线性插值分别确定所述关键利率上下浮动预设基点后的区间[h
i-1
，h
i 1
]内的所有所述预设关键利率期限点的利率移动量，以及边缘预设关键利率期限点h1和h
k
的利率移动量；利用所述预设关键利率期限点h1、h2、
……
、h
k
以及确定出的各所述预设关键利率期限点的利率移动量得到所述新的收益率曲线。3.根据权利要求2所述的债券估值方法，其特征在于，所述利用线性插值确定所述关键利率上下浮动预设基点后的区间[h
i-1
，h
i 1
]内的所有所述预设关键利率期限点的利率移动量包括：将所述第一期限点h
i
上浮或下浮所述预设基点，并令除所述第一期限点h
i
外的其他所述预设关键利率期限点的上浮或下浮量均为0；利用线性插值计算得到区间[h
i-1
，h
i 1
]内的所有所述预设关键利率期限点的利率移动量，其中，区间[h
i-1
，h
i 1
]内包括当前收益率曲线上的关键利率期限点。4.根据权利要求2所述的债券估值方法，其特征在于，所述利用线性插值确定所述关键利率上下浮动预设基点后的边缘预设关键利率期限点h1的利率移动量包括：将所述边缘预设关键利率期限点h1上浮或下浮所述预设基点；将小于所述边缘预设关键利率期限点h1的其他关键利率期限点均执行与所述边缘预设关键利率期限点h1同样的移动；将所述预设关键利率期限点h2以及大于预设关键利率期限点h2的其他关键利率期限点均保持不动；利用线性插值计算得到区间[h1，h2]内的所有关键利率期限点的利率移动量。5.根据权利要求2所述的债券估值方法，其特征在于，所述利用线性插值确定所述关键利率上下浮动预设基点后的边缘预设关键利率期限点h
k
的利率移动量包括：将所述边缘预设关键利率期限点h
k
上浮或下浮所述预设基点；将大于所述边缘预设关键利率期限点h
k
的其他关键利率期限点均执行与所述边缘预设
关键利率期限点h
k
同样的移动；将所述预设关键利率期限点h
k-1
以及小于预设关键利率期限点h
k-1
的其他关键利率期限点均保持不动；利用线性插值计算得到区间[h
k-1
，h
k
]内的所有关键利率期限点的利率移动量。6.根据权利要求2所述的债券估值方法，其特征在于，所述利用所述预设关键利率期限点h1、h2、
……
、h
k
以及确定出的各所述预设关键利率期限点的利率移动量得到所述新的收益率曲线包括：将所述预设关键利率期限点h1、h2、
……
、h
k
的所述利率移动量与所述当前收益率曲线上相应期限点h1、h2、
……
、h
k
的利率值相加，得到所述预设关键利率期限点h1、h2、
……
、h
k
在所述新的收益率曲线上的利率；利用所述预设关键利率期限点h1、h2、
……
、h
k
在所述新的收益率曲线上的利率绘制所述新的收益率曲线。7.根据权利要求1所述的债券估值方法，其特征在于，所述预设映射规则至少包括以下之一：所述债券头寸的币种信息、所述债券头寸的发行体信息、所述债券头寸的头寸现值。8.根据权利要求1所述的债券估值方法，其特征在于，在得到每笔所述债券头寸的头寸现值估值之后，还包括：利用所述债券头寸的头寸现值估值计算至少两笔所述债券头寸组合的头寸现值估值。9.根据权利要求1所述的债券估值方法，其特征在于，所述关键利率久期公式包括：其中，dj为所述关键利率久期，v-为基于所述新的收益率曲线确定出的价格下降值，v

为基于所述新的收益率曲线确定出的价格上升值，v0为基于所述当前收益率曲线得到的原价格，
△
y为所述关键利率的变化值。10.一种债券估值装置，其特征在于，包括：收益率曲线确定单元，用于利用线性插值以及当前收益率曲线确定关键利率上下浮动预设基点后的新的收益率曲线；久期计算单元，用于基于所述新的收益率曲线计算预设关键利率期限点的关键利率久期；情景映射单元，用于将所述关键利率久期作为目标指标，将收益率曲线作为目标情景，基于预设映射规则将每一笔债券头寸分别与所述目标指标、所述目标情景进行一一映射，其中，所述目标情景包括当前收益率曲线、上浮后的新的收益率曲线以及下降后的新的收益率曲线；估值单元，用于在完成映射之后，利用与所述债券头寸相映射的所述目标情景以及所述目标指标对所述债券头寸进行重估值，得到每笔所述债券头寸的头寸现值估值。11.一种债券估值系统，其特征在于，所述债券估值系统执行上述权利要求1-9任一所述的债券估值方法，所述债券估值系统包括任务管理器、头寸数据服务模块、市场数据服务模块、估值监控服务模块以及计算器服务模块；所述头寸数据服务模块、所述市场数据服务模块、所述估值监控服务模块以及所述计算器服务模块均与所述任务管理器电连接；所述市场数据服务模块用于利用线性插值以及当前收益率曲线确定关键利率上下浮
动预设基点后的新的收益率曲线，还用于基于所述新的收益率曲线计算预设关键利率期限点的关键利率久期；所述头寸数据服务模块用于将所述关键利率久期作为目标指标，将收益率曲线作为目标情景，基于预设映射规则将每一笔债券头寸分别与所述目标指标、所述目标情景进行一一映射，其中，所述目标情景包括当前收益率曲线、上浮后的新的收益率曲线以及下降后的新的收益率曲线；所述估值监控服务模块用于在所述头寸数据服务模块完成映射之后，利用与所述债券头寸相映射的所述目标情景以及所述目标指标对所述债券头寸进行重估值，得到每笔所述债券头寸的头寸现值估值；所述计算器服务模块用于利用关键利率久期计算公式以及所述债券头寸的头寸现值估值计算至少一笔所述债券头寸的关键利率久期；所述任务管理器用于控制并监测所述头寸数据服务模块、所述市场数据服务模块、所述估值监控服务模块以及所述计算器服务模块完成各自的任务。12.一种债券估值系统的操作方法，其特征在于，通过所述债券估值系统的操作方法控制上述权利要求11所述的债券估值系统工作，所述债券估值系统的操作方法包括：任务管理器查询用户任务列表中标签为市场数据服务的目标任务的任务状态以及创建时间，其中，标签为市场数据服务的目标任务由市场数据服务模块定时更新得到；若查询到的任务状态为新建或执行，且所述创建时间至当前时间的时间差大于预设时间差值，则所述任务管理器将所述目标任务的任务状态变更为超时；若查询到的任务状态为完成，则所述任务管理器将标签为市场数据服务的所述目标任务添加至估值监控任务列表中，其中，所述估值监控任务列表由估值监控服务模块定时更新得到；若查询到的任务状态为失败或超时，则所述任务管理器将所述用户任务列表和报表加工登记表中记录的相应状态更新为失败。13.根据权利要求12所述的债券估值系统的操作方法，其特征在于，还包括：任务管理器查询用户任务列表中标签为估值监控服务的目标任务的任务状态以及创建时间，其中，标签为市场数据服务的目标任务由市场数据服务模块定时更新得到；若查询到的任务状态为新建或执行，且所述创建时间至当前时间的时间差大于预设时间差值，则所述任务管理器将所述目标任务的任务状态变更为超时；若查询到的任务状态为完成，则所述任务管理器将标签为估值监控服务的所述目标任务添加至计算器任务列表中，其中，所述计算器任务列表由计算器服务模块定时更新得到；若查询到的任务状态为失败或超时，则所述任务管理器将所述用户任务列表和报表加工登记表中记录的相应状态更新为失败。14.一种债券估值设备，其特征在于，所述债券估值设备包括：一个或多个处理器；存储装置，用于存储一个或多个程序；当所述一个或多个程序被所述一个或多个处理器执行，使得所述一个或多个处理器实现如权利要求1-9中任一所述的债券估值方法。15.一种计算机可读存储介质，其上存储有计算机程序，其特征在于，该程序被处理器
执行时实现如权利要求1-9中任一所述的债券估值方法。

技术总结
本发明公开了一种债券估值方法、装置、系统以及系统的操作方法，涉及债券估值技术领域，包括利用线性插值以及当前收益率曲线确定关键利率上下浮动预设基点后的新的收益率曲线；基于新的收益率曲线计算预设关键利率期限点的关键利率久期；将关键利率久期作为目标指标，将收益率曲线作为目标情景，基于预设映射规则将每一笔债券头寸分别与目标指标、目标情景进行一一映射；在完成映射之后，利用与债券头寸相映射的目标情景以及目标指标对债券头寸进行重估值，得到每笔债券头寸的头寸现值估值；实现了收益率曲线可以根据实际配置的关键利率期限进行变动，且能够满足大数据量、多种类债券以及收益率曲线混搭情形下对债券头寸进行估值的技术效果。进行估值的技术效果。进行估值的技术效果。


技术研发人员：何杰斌
受保护的技术使用者：中国建设银行股份有限公司
技术研发日：2021.10.27
技术公布日：2022/1/25