一种基于风险致因的电力市场合规动态防控系统的制作方法

1.本发明属于电力市场风险防控技术领域，具体涉及一种基于风险致因的电力市场合规动态防控系统。


背景技术：

2.电力市场运营是多系统、多方面复杂环境组成，市场的功能和表现包括了各种组成部分的复杂关系，各系统有序地结合、运转，从而达到市场稳定运行的目标。
3.但多系统问题的特点是过程与结果之间并不一定存在必然的一一对应的关系，市场合规事件往往是以事件链的方式发生的。如图1所示，电力市场合规事件的发生不仅有一个事件本身的反应链，还存在被穿透的组织缺陷集，当多个层次的组织缺陷在一个事件促发因子上同时或次第出现缺陷时，不合规事件就会失去多层次的阻断屏障而发生。
4.风险致因理论多被广泛应用于事故控制和安全生产控制，材料学领域也有所涉及，主要强调在复杂环境下对于最终失效结果的原因分析，从而加强对关键环节的风险管控，确保系统安全和过程安全。
5.在电力市场合规风险控制中，将电力市场合规风险致因定义为：引起电力市场不合规事件的关键风险因素。合规风险与合规事件发生的频率以及对市场造成的影响（损失）有关，而合规风险的产生与市场组织管理、人因错误及交易系统失效都有直接关系，这与风险致因理论具有较高契合度。
6.然而目前并未有关电力市场合规动态防控的相关系统及方法，因此如何克服现有技术的不足是目前电力市场风险防控技术领域亟需解决的问题。


技术实现要素：

7.本发明的目的是为了解决现有技术的不足，提供一种基于风险致因的电力市场合规动态防控系统，该系统充分运用了风险致因理论这一理论，构建了基于合规风险全周期的“事前（beforehand）—事中（halfway）—事后（afterward）”动态防控体系，注重风险致因动态防控，对合规状态实施连续闭环控制，尽可能将合规防控关口前移，以期更好地实现电力市场规范运行。
8.为实现上述目的，本发明采用的技术方案如下：一种基于风险致因的电力市场合规动态防控系统，包括：合规知识库模块、合规服务模块、合规监测模块和合规工作台模块；合规服务模块分别与合规知识库模块、合规监测模块、合规工作台模块相连；合规工作台模块还分别与合规监测模块、合规知识库模块相连；所述的合规知识库模块用于采集合规知识，并标记相应的业务领域、义务来源和应用范围后进行分类存储，形成合规知识库；合规工作台模块用于查询或检索合规知识库模块中的合规知识；合规服务模块用于基于合规知识库模块中的合规知识库，设置并执行合规事件处
置流程；合规监测模块内预存有各类电力市场合规事件模型及对应的合规风险处置预案；合规监测模块用于基于电力市场各系统传来的电力事件数据，并基于合规服务模块设置的合规事件处置流程对象启动相应的监测分析，监测分析时，采用相应的电力市场合规事件模型进行监测，当监测到不合规事件，则进行告警并调取对应的合规风险处置预案，之后触发合规事件处置流程，使得合规服务模块中的合规事件处置流程启动执行；合规工作台模块用于显示合规监测模块传来的告警信息，并显示合规风险处置预案。
9.进一步，优选的是，合规知识库模块还用于从合规服务模块的合规事件处置流程中获取合规知识。
10.进一步，优选的是，合规监测模块监测分析时，用于监测市场主体交易数据是否被篡改；还用于监测各类交易品种、交易时间是否与信息披露品种、时间一致，是否符合交易规则要求。
11.进一步，优选的是，合规监测模块监测分析时，用于监测市场主体交易能力是否存在风险、交易信用保证是否安全、入市申请处理是否及时、账务数据冻结是否完整。
12.进一步，优选的是，合规服务模块还用于存储合规监测模块发送来的合规告警事件。
13.进一步，优选的是，合规服务模块还用于对合规监测模块的合规监测点、监测项进行配置。
14.进一步，优选的是，合规工作台模块还用于显示合规服务模块传来的其执行合规事件处置流程的进度。
15.本发明中所述的“电力市场各系统”均为现有系统，例如交易系统、结算系统等。
16.本发明与现有技术相比，其有益效果为：当前电力市场的发展进入了从无到有、从有到优的阶段，但全国电力市场合规防控当前仍处于整体空白。
17.在这一背景下，本发明从电力合规体系和合规管控系统两方面入手，从理论方法到系统功能实践均进行了整体研究，为电力市场合规运营探索了边界，系统设计了电力市场合规防控的框架，并尝试了合规管理信息系统化实现的可能性，整体填补了国内电力市场规范运营的管理空白和技术空白，在全国电力行业具有极强的创新价值。
18.本发明系统结构新颖，使用方便，构建了基于合规风险全周期的“事前（beforehand）—事中（halfway）—事后（afterward）”动态防控体系，注重风险致因动态防控，对合规状态实施连续闭环控制，尽可能将合规防控关口前移，以期更好地实现电力市场规范运行。
19.本发明成果立足于电力市场业务全覆盖，涵盖了电力市场的关键业务领域，包括市场运营（市场策划、交易组织、结算统计、市场管理、信息技术）和公司运营领域（经营决策、制度制定、发明管理、市场运营），并在合规系统建设中实现了合规动态防控系统对市场管理子系统、交易子系统、零售子系统、零售交易平台、资金管理系统等多个系统的监测和告警交互，功能包括了合规知识库构建、合规风险识别和流程化管理、合规事件的后续处置等动态管理功能，系统完整，达到国内一流水平。
20.本发明通过理论构建、管理措施拟定执行和系统技术支撑等多维度进行了探索，在构建之初即重点关注全国电力市场的共性特点，基于共性构建的电力市场合规防控体系在全国电力市场和电力交易机构都具备快速推广应用的转化可能性，有望成为全国电力交易机构规范运行的标杆示范管理经验，具有极强的应用推广价值。
21.目前，已经与广西电力交易中心、四川电力交易中心、湖北电力交易中心等电力交易机构进行交流探讨，均获得普遍认可。
22.（一）经济效益1.直接经济效益本发明的创新属于内部管理创新，体现的经济效益在于四个方面：一是企业内部管理成本的节约。通过开展电力市场合规防控体系和合规动态防控系统构建和应用，昆明电力交易中心在合规管理方面充分依靠系统工作开展，每年可节约中层及以上管理人员的人力资源月5470/人
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天。按照国家统计局发布的2020年分行业分岗位就业人员年平均工资（电力、热力、燃气及水生产和供应业）计算，每年可实际节约直接支出308.4万元。
23.二是通过合规义务清单的编制以及合规工作内容的培训，电力交易机构工作人员可以根据合规义务清单快速熟悉工作边界条件和主要业务环节，培训时间人均可以缩短10/人
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天，按照《中央和国家机关培训费管理办法》，三类培训费用标准为550元/天
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人次计算，每年可以节约培训费用支出30.8万元/年。
24.三是通过发明开展，员工的合规意识显著增强，可以清晰知道业务的合规边界，减少相关诉讼争议和法律纠纷。
25.四是通过发明的开展，公司内部较好的实现了合规风险控制，至今未出现违反法律法规、违反合规性义务、违反公司制度被处罚的事件。
26.2.间接经济效益通过合规防控体系的构建，交易中心极大地提升了合规工作效率和监控效率，有利于及时发现市场潜在合规风险，电力市场合规防控体系确保了电力市场的规范稳定运行，实现了电力市场价格稳定和电力交易组织的有序开展。截止2020年云南电力市场交易规模累计3174亿千瓦时，交易电量占全社会用电量比重达到63.11%，惠及12万注册市场主体，为用电企业降低用电成本314亿元，为发电企业增收超过250亿元，为服务云南能源经济建设战略做出了重要贡献。
27.（二）社会效益电力交易机构的规范运行是2020年国家确定的重点改革任务。通过加强电力市场的合规建设，将云南电力市场作为规范运行的标杆，对全国电力体制改革和电力市场建设都起到了良好的示范效应。
28.同时，在国有企业经营压力不断增加的情况下，通过体系和合理构建，降低企业的运营管理成本，有效降低经营风险，为国有企业，尤其是电力市场和电力交易机构合规防控体系构建探索了路径。
附图说明
29.图1为市场合规事件的事件链示意图；
图2为合规知识库模块设计架构图；图3为电力市场不合规事件因果链网状结构图；图4为电力市场合规风险地；图5为合规服务模块与合规监测模块工作流程图；图6为合规监测模块数据处理示意图；图7为合规监测模块检测结果示意图；图8为合规知识库模块中的合规知识库中的详细条目示意图；图9为合规告警事件示意图；图10为监测项配置示意图；图11为本发明基于风险致因的电力市场合规动态防控系统的结构示意图。
具体实施方式
30.下面结合实施例对本发明作进一步的详细描述。
31.本领域技术人员将会理解，下列实施例仅用于说明本发明，而不应视为限定本发明的范围。实施例中未注明具体技术或条件者，按照本领域内的文献所描述的技术或条件或者按照产品说明书进行。所用材料或设备未注明生产厂商者，均为可以通过购买获得的常规产品。
32.如图11所示，一种基于风险致因的电力市场合规动态防控系统，包括：合规知识库模块、合规服务模块、合规监测模块和合规工作台模块；合规服务模块分别与合规知识库模块、合规监测模块、合规工作台模块相连；合规工作台模块还分别与合规监测模块、合规知识库模块相连；所述的合规知识库模块用于采集合规知识，并标记相应的业务领域、义务来源和应用范围后进行分类存储，形成合规知识库；合规工作台模块用于查询或检索合规知识库模块中的合规知识；合规服务模块用于基于合规知识库模块中的合规知识库，设置并执行合规事件处置流程；合规监测模块内预存有各类电力市场合规事件模型及对应的合规风险处置预案；合规监测模块用于基于电力市场各系统传来的电力事件数据，并基于合规服务模块设置的合规事件处置流程对象启动相应的监测分析，监测分析时，采用相应的电力市场合规事件模型进行监测，当监测到不合规事件，则进行告警并调取对应的合规风险处置预案，之后触发合规事件处置流程，使得合规服务模块中的合规事件处置流程启动执行；合规工作台模块用于显示合规监测模块传来的告警信息，并显示合规风险处置预案。
33.优选方案，合规知识库模块还用于从合规服务模块的合规事件处置流程中获取合规知识。
34.优选方案，合规监测模块监测分析时，用于监测市场主体交易数据是否被篡改；还用于监测各类交易品种、交易时间是否与信息披露品种、时间一致，是否符合交易规则要求。
35.优选方案，合规监测模块监测分析时，用于监测市场主体交易能力是否存在风险、
交易信用保证是否安全、入市申请处理是否及时、账务数据冻结是否完整。
36.优选方案，合规服务模块还用于存储合规监测模块发送来的合规告警事件。
37.优选方案，合规服务模块还用于对合规监测模块的合规监测点、监测项进行配置。
38.优选方案，合规工作台模块还用于显示合规服务模块传来的其执行合规事件处置流程的进度。
39.本发明坚持风险导向、合规导向，本发明基于风险致因理论构建了全国电力市场首创、机制健全、及时高效的电力市场合规防控体系，充分运用合规风险致因理论指导，强调“1-2-3-1-5”的电力市场合规防控机制，作用于关键合规风险致因，有效解决了4大电力市场合规防控难点。
40.防控框架主要包括以下五个部分：“1”个根本目标电力市场合规防控的根本目标在于：立足电力市场发展战略，将战略目标、经营要求和合规目标有机整合，使电力市场合规防控服务于电力市场和电力交易机构发展大局、服务于公司治理能力提升，真正形成“人人讲合规、时时显合规、事事要合规”的企业价值理念和合规文化依归。
[0041]“2”个全面覆盖一是人员全面覆盖。覆盖高级管理人员（具有重要决策权限）、重点岗位人员（掌握核心数据或有系统关键步骤操作权限）、一般人员（日常工作）。
[0042]
二是业务全面覆盖，合规防控全面覆盖电力交易机构市场业务领域（市场策划、交易组织、结算统计、市场管理、信息技术）和公司运营领域（经营决策、制度制定、发明管理、市场运营）。
[0043]“3”道有效防线电力交易机构建立“三位一体、三道防线”防控手段，实现协同联动、信息共享、共同发力。以业务部门为第一道防线，合规管理部门为第二道防线，以合规管理委员会为第三道防线。通过三道有效防线的构建，充分发挥各级防线在合规防控中的作用，贯彻落实合规风险管控要求。
[0044]“1”项关键支撑以电力市场合规防控系统为关键依托。通过信息技术系统的支撑，管控关键的合规风险致因管控，构建了基于合规风险全周期的“事前—事中—事后”动态合规防控体系。
[0045]“5”项工作常态化开展将合规风险识别预警、合规性审查（分析）、合规专项检查、合规防控评估、合规文化建设作为电力市场合规防控体系的主要工作内容常态化开展，持续推进公司合规防控。
[0046]
（一）系统整合合规义务来源，包括狭义和广义。狭义上是指遵守法律法规及相关监管规定，即为守法和合法；广义上是指遵守法律法规及相关监管规定的同时，还应当遵守行业准则、企业内部规章制度、国际条约、国际规则及社会伦理、道德规范、诚信和履行企业的社会责任等方面。
[0047]
本发明在合规防控系统中构建了合规知识库模块，从显性知识、隐形知识等多维度进行知识采集，配套以多维度分类分权限的全文检索、分类统计和归集展示，合规工作台
模块可按业务领域、义务来源、应用范围对其分类检索。目前，共收录2015-2021年相关知识内容1613项。通过合规知识库的构建，提升电力市场合规知识管理和检索能力，以最简捷的方式、最优的方式汇聚中心智能。
[0048]
优选，建立定期收录机制和标准，维护标准形成作业指导书，按周收纳和维护，收录入库的文件与合规义务清单形成互动。
[0049]
合规知识库模块设计架构如图2所示。合规知识库模块中的合规知识库中的详细条目如图8所示。
[0050]
（二）梳理逻辑关系结合电力市场合规要求，可以将不合规事件的发生归纳为四个阶段：缺陷不足（隐患）—深层原因（引起）—直接原因（导致）—不合规事件（影响）。其中，缺陷不足即是电力市场的关键合规风险致因。
[0051]
通过合规知识库锁定合规义务来源后，结合电力市场合规事件模型，在致因“4m”理论基础上（致因“4m”理论将事件发生总结为人为致因（man）、设备致因（machine）、作业致因（media）和管理致因（management）四大因素），将电力市场的合规致因归纳为系统缺陷、管理缺陷、人为缺陷三个方面，定性分析电力市场合规风险致因。
[0052]
电力市场合规致因可以总结为三个方面，如表1。
[0053]
表1本发明基于合规事件致因归纳，对合规事件致因进行分层，并确定致因关系，再确
定主体责任分配，最终给出应对措施及建议，即合规风险处置预案。
[0054]
优选，电力市场合规事件模型中包括合规致因和合规义务。即基于获取的电力事件数据，进行数据处理（例如关键字识别等），然后输入到对应的电力市场合规事件模型中，基于合规致因和合规义务，输出该事件是否合规，若不合规，则进行告警，并输出其致因及主体责任与合规风险处置预案。
[0055]
（三）内化防控规范根据电力市场合规风险致因框架，合规义务是企业业务行为的边界。按照风险防控的基本原理，采用流程推演法、案例检索法、义务倒推法等，对全业务进行“全员、全面、全程”合规风险扫描，对合规风险发生的原因、来源、发生可能性、发生影响后果四个方面进行定性分析，划分不合规事件影响等级，形成符合电力交易中心实际需求的合规义务清单。截止2020年12月末，已形成合规义务清单18份，明确合规义务658项。
[0056]
（四）明确管控方向结合合规风险致因防控理念，在合规义务清单基础上，本发明系统梳理了业务逻辑树之间的关系，在业务线程基础上明确对不合规结果可能发生的核心关键要素，在整个系统相互作用、相互协调、相互配合的基础上，充分运用因果回路示意图精准找到关键业务环节，形成多因素共同作用的电力市场不合规事件因果链网状结构图，如图3。
[0057]
从图3可以看出，合规风险致因与电力市场实际业务结合后，落实到关键合规致因，主要在于市场规范管理、市场信息保护、资金及支付管理三个重点方面，其不合规后果对内存在管理责任，对外存在多种形式的法律责任，这是事中管控高合规风险、事后对合规体系再评估优化应关注的重点方面。
[0058]
在业务链条逻辑基础上，结合市场内部的业务发生频次，可进一步对关键合规致因定量分析，完成电力市场不合规事件的量化转换，形成电力市场合规风险地图，如图4，这是电力市场合规致因结合业务量化以后的具体体现，也是制定合规风险处置预案的基础。
[0059]
在定性和定量对电力市场合规风险分析，并充分认识关键合规致因后，根据合规风险发生的可能性、发生的频率及其对电力市场影响程度大小，优选可以将电力市场合规风险分为高危高频、高危低频、低危高频、低危低频四类（可以具体按照实际情况进行划分），分别制定不同的风险防控策略，即合规风险处置预案。
[0060]
（五）拟订合规风险处置预案，分层分级确定管控流程合规风险监测是形成合规致因信息库的过程，运用不同的方法，来适用不同的风险识别场景。通过电力市场合规风险控制，持续追踪已识别的市场运营合规风险、监测残余的合规风险、识别新的合规风险，拟订合规风险处置预案。
[0061]
优选，市场合规风险处置预案包括：合规目标设定、合规风险识别、评估、应对、控制和报告，强调事前的风险识别和预警、事中的风险控制以及发现问题后的适当处置和持续改进。
[0062]
合规风险的处置预案可以依托合规防控体系，制定相应的工作标准，确保做到合规风险管控“四清楚、四到位”，即：任务清楚、风险清楚、程序清楚、措施清楚，人员到位、措施到位、执行到位、监督到位。
[0063]
作为开展合规防控监测工作的信息化支撑，合规防控系统将以合规防控视角，对合规风险处置预案中的市场运营、经营管理、日常业务等经营情况进行监测，从合规风险
点、控制点的识别、评估、展示与整改等方面形成对合规职能的信息化管理。
[0064]
（六）电力市场合规动态防控系统构建合规工作台模块作为主要操作平台，可以集中准确的掌握当前业务的进展和合规风险状况，从而在业务出现合规风险的时候及时调整或处置。
[0065]
合规工作台模块会显示合规监测模块监测的当日数据情况，并会显示监测执行的次数，监测发现问题的，会同步到合规知识库模块中进行分类存储。
[0066]
合规服务模块基于合规知识库模块中的合规知识库，设置并执行合规事件处置流程，将制度执行、业务运作、跨部门协作以流程化方式进行进一步规范，提高业务合规性，如图5。
[0067]
合规服务模块能够对合规监测点和监测项进行配置，详细记录了预警告警任务的类型、任务名称、运行周期、周期描述、运行状态、启用状态、操作触发。同时，详细记录了告警日志，包括时间、名称等，并且可以提供查询，如图10。
[0068]
（1）“风险等级编辑”，可以对监测点自定义配置，包括逻辑描述、指标配置、风险等级定义、监测频次、监测模块、风险等级。
[0069]
（2）“白名单定义”，可以对监测白名单进行控制，避免出现因业务管理产生的误告警。
[0070]
（3）“查看”，可以查询风险事项信息，后果、业务范畴、监测主体等。
[0071]
作为开展合规管理体系中合规监测工作的信息化支撑，合规监测模块将以合规防控的视角，对中心市场运营、经营管理、日常业务等经营情况进行监测，采用数据直接读取的穿透式监测分析，不对业务系统进行侵入开发、不修改变更任何业务数据，从合规风险点、控制点的识别、评估、展示与整改方面形成对合规职能的信息化管理，如图6。
[0072]
合规监测数据资产服务从业务系统、数据中心（均为现有系统）等获取历史关键时点交易、结算、市场管理原始基础数据、状态数据、管理数据，并对数据进行分析加工，根据需要存储部分关键基准数据。根据电力市场合规事件模型及相应的监测规则对基准数据与实时数据进行比对、计算（逻辑、算数）、检测，进行合规分析，将分析结果与阈值、操作状态进行比对判断，如不合规则触发告警，基于动态调整机制实现风险的监督、评价与纠正，最大程度地实现对中心全业务流程的控制及合规管理，如图7。
[0073]
基于电力交易信息化程度高的情况，本发明系统可对市场运营中合规责任重、合规风险高、发生频率高的关键业务进行重点监测和管控，并及时与合规风险处置预案协同，强化对关键合规风险节点的管控，在事中尽全力杜绝高风险合规事件的发生。具体地：1.确保市场规范合规运行市场规范合规运行是电力交易机构最重要的义务和不可避免的责任，其核心在于是否按照既定的交易规则运营市场。因此在事前业务合规分析的基础上，运用和构建本发明合规动态防控系统，选择了关键的市场规范管理关注点进行监测，并配套处置流程，以确保市场规范运行。合规告警事件如图9所示。
[0074]
（1）交易数据完整性监测。保持电力交易的原始交易记录是电力交易机构的法定责任，通过合规动态防控系统监测市场主体交易数据（含申报数据及成交数据）等是否被篡改，交易数据中是否存在人工事后插入、修改等情况。
[0075]
（2）交易组织的规范性检测。通过比对发布的信息披露信息和读取交易系统创建
的交易日历，本发明合规动态防控系统监测各类交易品种、交易时间是否与信息披露品种、时间一致，是否符合交易规则相关要求，定时自动检测相应系统中该时间点市场状态是否正确。
[0076]
（3）市场主体交易能力的风险性监测。按照交易规则根据资产（售电公司）、历史用电量、保证金（售电公司）对市场主体能力进行阈值测算，监测当前市场主体能力、已成交量是否符合规则要求，是否存在潜在风险。
[0077]
（4）交易信用保证的安全性监测。根据交易规则对售电公司保证金和履约保函进行监测，监测交易信用保证额度是否充足。与资金管理系统协同判断资金管理是否符合要求，保证金缴退是否正常；及时关注售电公司法律风险，将售电公司法律风险纳入售电公司履约能力判断内容。
[0078]
（5）入市申请处理的及时性监测。根据交易规则对市场主体入市审核进行监测，监测审核时效等是否符合要求，如审核时效接近规定时限仍然未进行审核，则通过监测方式进行提醒，对审核时效超期的记录，进行告警，并触发合规事件处置流程。
[0079]
（6）账务数据冻结的完整性监测。用户账务数据推送应在事后合约转让前截止，账务数据推送完毕后，监测账务数据实际用电量等字段，若数据在合约转让后发生变更，则本发明合规动态防控系统合规监测模块监测到后，由合规工作台模块及时进行提示。
[0080]
2.确保市场信息披露及时、准确、范围适当信息披露事关市场公平，属于监管重点，外部规范性要求较多，相关规范的强制力较强。尤其涉及市场主体的个人相关信息时，作为电力交易机构的保密义务较重。因此，对于市场信息披露以及市场主体保护时，是电力市场合规系统管理的重点方面。
[0081]
审查并系统固化信息披露模板。对于信息披露的模板事先通过合规性审查，包括月度信息披露、月度快报、交易月报、交易日报等，充分审查模板可能存在的合规风险。相关内容通过合规性审查后，在电力交易系统内固化，确保发布信息合规。
[0082]
涉及信息披露的事项交叉复核。在交易关键参数配置、交易结果发布、交易公告发布、结算依据发布这些关键环节，进行了电力交易系统的完善，根据管理制度和要求分层设定权限体系，相应进行发布授权确认。
[0083]
信息披露的及时性监测。监测信息披露时间是否符合电力交易规则和实施方案要求。对于信息披露时间临近及超出预设的系统发布时间时进行提醒和预警。
[0084]
发布信息脱敏处理。因信息披露面向社会公众，电力交易机构仅能对市场主体的公开信息进行公布。在公布信息时应进行合规性审核，对市场主体及其员工的私有信息以及不能公开的信息脱敏处理，如售电公司公示的人员身份证号、社保账号、公司银行账户、股权结构、企业资产证明等，并在公示期满后及时撤回信息附件。
[0085]
以上显示和描述了本发明的基本原理、主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解，本发明不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理，在不脱离本发明精神和范围的前提下，本发明还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。