外汇风险的自动识别与测算方法与流程

技术特征：
1.一种外汇风险的自动识别与测算方法，其特征在于该方法通过电子管理系统实现，所述电子管理系统包含有风险采集模型、风险识别模块、风险测量评估模块、测量结果聚合模块等主体功能模块，其中：风险采集模型支持企业经营数据的录入和导入功能，包含对财务报表、订单合同等业务数据的资源采集；风险识别模块分析企业外币资产负债情况、盈利水平、运营现金流、外币债券债务等诸多情形，对已录入的来源数据进行自动识别，判断其影响的外汇风险类型；风险测量评估模块通过测量计算并建立不同的风险度量模型，量化存在的外汇风险及其影响范围；测量结果聚合模块对量化后的数据进行归并统计分析，并给出最终的计算后的需进行风险管理的不同类型的风险敞口信息，并可通过现有历史数据进行长时间序列维度的风险预测。2.如权利要求1所述的外汇风险的自动识别与测算方法，其特征在于所述方法包括：定义和录入预期敞口数据，此部数据通常包含不同会计科目下对未来一段时间的企业外汇资产与负债的预期；定义和录入历史敞口数据，此部数据通常包含不同会计科目下上一个周期企业外汇资产与负债的实际敞口，并将在下一周期的风险管理中进行沿续；定义和录入企业资产负债表数据，此部数据通常包括会计科目下上一个周期企业外汇资产与负债的实际敞口的明细，并将在下一周期的风险管理中进行沿续；定义和录入企业已执行的外汇交易，此部数据通常包括一些衍生品交易带来的外汇风险及风险冲销，在下周期风险管理中需进行合并或剔除；定义和录入业务订单与合同数据，此部数据通常包括预收(付)款项对应的外汇风险；定义和录入预期外汇汇率，此部数据通常包含对不同货币交易对的汇率预期，通常由平台综合权威行业数据，经过对行业现状与历史数据进行计量分析得出；定义和录入行业资料数据，包括且不局限于销售市场、竞争对手、生产地点和定价策略、需求的价格弹性等行业特征，此部数据通常用于对总体经济及行业现状进行计量分析，以判断企业所处在的竞争环境带来的经济风险。3.如权利要求1所述的外汇风险的自动识别与测算方法，其特征在于所述风险识别模块由系统对原始外汇数据进行统一建模和统一存储，通过标准采集接口录入的外汇数据经过流处理平台进行风险识别，然后调用风险测量微服务模块得到测量结果，其后将原始外汇数据进行归档存储，并将测量结果存储到业务数据库中。4.如权利要求3所述的外汇风险的自动识别与测算方法，其特征在于所述风险包括如下内容：一类是交易风险，包括企业从事了以延期付款方式以外币计价的商品劳务的买卖、从事了以外币计价的借贷款业务、从事了以外国货币表示的其它金融资产或潜在的外汇交易；二类是经济风险，包括了销售市场、竞争对手、生产地点和定价策略、需求的价格弹性等行业特征；三类是折算风险，包括跨国公司中由国外公司机构承担的比重、国外分支机构的地点
以及编制会计报表时使用的会计制度。5.如权利要求1所述的外汇风险的自动识别与测算方法，其特征在于所述风险测量评估模块就是分析原始外汇风险数据，计算得出指定风险类型的外汇风险及其影响的过程。6.如权利要求5所述的外汇风险的自动识别与测算方法，其特征在于所述方法包括：采用资产负债表敞口测量模型，分析来源风险数据中所会被影响到可用于资产负债表套保的敞口结果；采用现金流敞口测量模型，分析来源风险数据中所会被影响到可用于现金流套保的敞口结果；采用合同订单敞口测量模型，分析来源风险数据中所会被影响到可用于合同(订单)套保的敞口结果；采用评价指标体系模型，对销售市场、竞争对手、生产地点和定价策略、需求的价格弹性等行业特征进行量化分析，匹配对企业符合条件的影响较大的外汇风险因子。7.如权利要求1所述的外汇风险的自动识别与测算方法，其特征在于所述测量结果聚合模块对量化后的测量数据进行归并和过滤计算，去除不同测量结果中重垒和影响相对较小的外汇风险因子，最终形成计算后的能被非专业人员所识别的并能用于风险管理的不同类型的风险敞口信息，并合并到当前现有敞口数据中去；同时，针对现有的大量原始的和计算后的不同企业风险数据，通过构建深度神经网络，实现对长时间序列维度的外汇风险预测。

技术总结
本发明是一种外汇风险的自动识别与测算方法，该方法通过电子管理系统实现，所述电子管理系统包含有风险采集模型、风险识别模块、风险测量评估模块、测量结果聚合模块等主体功能模块，其中：风险采集模型对财务报表、订单合同等业务数据的资源采集；风险识别模块对已录入的来源数据进行自动识别，判断其影响的外汇风险类型；风险测量评估模块通过测量计算并建立不同的风险度量模型，量化存在的外汇风险及其影响范围；测量结果聚合模块对量化后的数据进行归并统计分析，并通过现有历史数据进行长时间序列维度的风险预测。时间序列维度的风险预测。


技术研发人员：刘江 张沈
受保护的技术使用者：上海酷滴科技有限责任公司
技术研发日：2022.01.17
技术公布日：2022/5/10