基于相似度计算的可替代基金匹配方法及装置与流程

技术特征：
1.一种基于相似度计算的可替代基金匹配方法，其特征在于，包括：收集目标基金预设时间段内的基金基本数据和超额收益数据；按照时间维度对所述基金基本数据进行主成分分析处理，根据主成分分析结果构建所述目标基金基于时间序列的基础特征；对所述目标基金的超额收益数据进行分解处理，根据分解结果构建所述目标基金基于时间序列的选股收益特征、行业配置收益特征以及互动收益特征；将所述目标基金基于时间序列的基础特征、选股收益特征、行业配置收益特征以及互动收益特征进行特征合并处理，生成用于表征所述目标基金的基金特征；基于所述目标基金的基金特征，计算所述目标基金与待匹配基金之间的特征相似度，根据特征相似度判断所述待匹配基金是否匹配为所述目标基金的可替代基金。2.根据权利要求1所述的基于相似度计算的可替代基金匹配方法，其特征在于，所述基于所述目标基金的基金特征，计算出所述目标基金与待匹配基金之间的特征相似度，根据特征相似度判断所述待匹配基金是否匹配为所述目标基金的可替代基金的步骤之前，还包括：获取目标基金对应的行业分类信息和持仓信息；根据所述目标基金对应的持仓信息确定所述目标基金对应的最大权重行业；根据所述目标基金对应的行业分类信息和最大权重行业，从业务系统的所有基金中选取第一预设数量个基金作为待匹配基金。3.根据权利要求2所述的基于相似度计算的可替代基金匹配方法，其特征在于，所述根据所述目标基金对应的行业分类信息和最大权重行业，从业务系统的所有基金中选取第一预设数量个基金作为待匹配基金的步骤之后，还包括：基于所述目标基金的基金特征，计算所述目标基金分别与所述第一预设数量个待匹配基金中各待匹配基金之间的特征相似度；将所述各个待匹配基金与所述目标基金之间的特征相似度分别与预设的特征相似度阈值进行比较，筛选出特征相似度大于预设相似度阈值的第二预设数量个待匹配基金并按照特征相似度大小对所述第二预设数量个待匹配基金进行排序，获得所述目标基金的可替代基金列表。4.根据权利要求1所述的基于相似度计算的可替代基金匹配方法，其特征在于，所述按照时间维度对所述基金基本数据进行主成分分析处理，根据主成分分析结果构建所述目标基金基于时间序列的基础特征的步骤中，所述时间维度包括如下至少两个维度：年维度、季维度、月维度、周维度、日维度。5.根据权利要求1所述的基于相似度计算的可替代基金匹配方法，其特征在于，所述按照时间维度对所述基金基本数据进行主成分分析处理，根据主成分分析结果构建所述目标基金基于时间序列的基础特征的步骤中，所述基金基本数据包括持仓数据、收益数据、风险数据、调整后的收益数据、基金经理数据中的一种或多种数据。6.一种基于相似度计算的可替代基金匹配装置，其特征在于，所述基于相似度计算的可替代基金匹配装置包括：收集模块，用于收集目标基金预设时间段内的基金基本数据和超额收益数据；第一构建模块，用于按照时间维度对所述基金基本数据进行主成分分析处理，根据主
成分分析结果构建所述目标基金基于时间序列的基础特征；第二构建模块，用于对所述目标基金的超额收益数据进行分解处理，根据分解结果构建所述目标基金基于时间序列的选股收益特征、行业配置收益特征以及互动收益特征；生成模块，用于将所述目标基金基于时间序列的基础特征、选股收益特征、行业配置收益特征以及互动收益特征进行特征合并处理，生成用于表征所述目标基金的基金特征；计算模块，用于基于所述目标基金的基金特征，计算出所述目标基金与待匹配基金之间的特征相似度，根据特征相似度判断所述待匹配基金是否匹配为所述目标基金的可替代基金。7.根据权利要求6所述的基于相似度计算的可替代基金匹配装置，其特征在于，所述基于相似度计算的可替代基金匹配装置还包括：第一获取子模块，用于获取目标基金对应的行业分类信息和持仓信息；第一确定子模块，用于根据所述目标基金对应的持仓信息确定所述目标基金对应的最大权重行业；第一选取子模块，用于根据所述目标基金对应的行业分类信息和最大权重行业，从业务系统的所有基金中选取第一预设数量个基金作为待匹配基金。8.根据权利要求7所述的基于相似度计算的可替代基金匹配装置，其特征在于，所述基于相似度计算的可替代基金匹配装置还包括：第一计算子模块，用于基于所述目标基金的基金特征，计算所述目标基金分别与所述第一预设数量个待匹配基金中各待匹配基金之间的特征相似度；第二获取子模块，用于将所述各个待匹配基金与所述目标基金之间的特征相似度分别与预设的特征相似度阈值进行比较，筛选出特征相似度大于预设相似度阈值的第二预设数量个待匹配基金并按照特征相似度大小对所述第二预设数量个待匹配基金进行排序，获得所述目标基金的可替代基金列表。9.一种电子设备，包括存储器、处理器以及存储在所述存储器中并可在所述处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述计算机程序时实现如权利要求1至5任一项所述方法的步骤。10.一种计算机可读存储介质，所述计算机可读存储介质存储有计算机程序，其特征在于，所述计算机程序被处理器执行时实现如权利要求1至5任一项所述方法的步骤。

技术总结
本申请适用于数据分析技术领域，提供一种基于相似度计算的可替代基金匹配方法及装置，通过收集目标基金预设时间段内的基金基本数据和超额收益数据，根据基金基本数据构建目标基金基于时间序列的基础特征，根据超额收益数据构建目标基金基于时间序列的选股收益特征、行业配置收益特征及互动收益特征。然后将目标基金基于时间序列的基础特征、选股收益特征、行业配置收益特征及互动收益特征进行特征合并处理，生成用于表征目标基金的基金特征。最后基于目标基金的基金特征，计算出目标基金与待匹配基金之间的特征相似度，根据特征相似度判断待匹配基金是否可以匹配为目标基金的可替代基金。该方法可以更准确地帮助投资者寻找到需要的可替代基金。到需要的可替代基金。到需要的可替代基金。


技术研发人员：翟永青
受保护的技术使用者：未鲲（上海）科技服务有限公司
技术研发日：2022.03.24
技术公布日：2022/6/28