期货交易中多账户持仓同步方法及设备与流程

1.本发明涉及一种期货交易中多账户持仓同步方法及设备。


背景技术：

2.随着期货行业快速发展，期货品种的数量越来越多，同一品种下的合约也越来越多，同时多账户的管理模式越来越多，现有的多账户间的持仓同步方式存在准确率不高和不够高效的问题。


技术实现要素：

3.本发明的目的在于提供一种期货交易中多账户持仓同步方法及设备。
4.为解决上述问题，本发明提供一种期货交易中多账户持仓同步方法及设备，包括：
5.步骤s1，获取期货合约的历史信息列表、基准账户的列表和同步账户的列表；
6.步骤s200，获取理想倍率m，基于期货合约的历史信息列表、基准账户的列表和同步账户的列表，得到基准账户的中每个期货合约的第一总持仓量，及得到同步中每个期货合约的当前的第二总持仓量，基于第一总持仓量和第二总持仓量计算每个期货合约的当前实际倍率m’，基于理想倍率m和当前实际倍率m’的差值，调整当前的第二总持仓量，以使当前实际倍率m’与所述理想倍率m一致。
7.进一步的，上述期货交易中多账户持仓同步方法中，步骤s200，包括：
8.步骤s2，登录期货公司交易柜台，获取期货合约的历史信息列表中每个期货合约对应的最新信息列表；
9.步骤s3，登录期货公司行情服务器；
10.步骤s4，基于所述基准账户的列表，登录基准账户；基于所述同步账户的列表，登录同步账户；
11.步骤s5，从所登录的基准账户，获取每个基准账户下的最新信息列表中的期货合约的对应的第一持仓信息；从所登陆的同步账户，获取每个同步账户下的最新信息列表中的期货合约对应的第二持仓信息；
12.步骤s6，从所登录的期货公司行情服务器，获取所述第一持仓信息中每个期货合约的行情最新价，及获取所述第二持仓信息中每个期货合约的行情最新价；
13.步骤s7，基于所述第一持仓信息，计算当前的第一持仓信息中每个期货合约的第一总持仓量；基于所述第二持仓信息，计算当前的第二持仓信息中每个期货合约的第二总持仓量；将第一持仓信息中每个期货合约的第一总持仓量，除以当前的第二持仓信息中每个相同期货合约的第二总持仓量，以得到当前的第二持仓信息中每个期货合约的当前实际倍率m’；获取理想倍率m，判断所述理想倍率m和当前实际倍率m’是否一致，若一致，则结束；若不一致，则转到步骤s8；
14.步骤s8，获取选择的手动或者全自动同步方式，若选择全自动同步方式，直接转到步骤s10；
15.步骤s10，基于所述理想倍率m和基本账户的第一持仓信息中每个期货合约的第一总持仓量，计算同步账户的第二持仓信息中每个相同的期货合约的理论总持仓量，将同步账户的每个期货合约的第二总持仓量与该期货合约对应的第一总持仓量进行比较，若存在差值，基于每个期货合约的行情最新价，将所述差值通过委托的方式报向期货公司交易柜台后，重新执行步骤s10；若不存在差值，则转到步骤sb；
16.步骤sb，从期货公司交易柜台获取基于所述委托的成交信息，基于每条成交信息计算对应的同步账户的期货合约的增加或减少的成交手数；
17.步骤sc，基于每条成交信息对应的同步账户的期货合约的增加或减少的成交手数，统计当前的第二持仓信息中每个期货合约的第二总持仓量；将第一持仓信息中每个期货合约的第一总持仓量，除以当前的第二持仓信息中每个相同期货合约的第二总持仓量，以得到当前的第二持仓信息中每个期货合约的当前实际倍率m’；判断所述理想倍率m和当前实际倍率m’是否一致，若一致，则结束；若不一致，则转到步骤s8。
18.进一步的，上述期货交易中多账户持仓同步方法中，步骤s6，包括：
19.基于第一持仓信息和第二持仓信息，得到待订阅行情的期货合约的列表；
20.将期货合约的列表分组，每组预设条期货合约，期货合约的列表最后不足预设条期货合约的部分单独作为1组；
21.通过api向期货公司行情服务器发起各组期货合约的订阅行情请求，其中，当期货公司行情服务器连接发生重连后，通过api重新向期货公司行情服务器发起各组期货合约的订阅行情请求，以获取每个期货合约的行情最新价；
22.步骤sc，基于得到的每条成交信息对应的同步账户的期货合约的增加或减少的成交手数，统计当前的第二持仓信息中每个期货合约的第二总持仓量；将第一持仓信息中每个期货合约的第一总持仓量，除以当前的第二持仓信息中每个相同期货合约的第二总持仓量，以得到当前的第二持仓信息中每个期货合约的当前实际倍率m’；判断所述理想倍率m和当前实际倍率m’是否一致，若一致，则结束；若不一致，则转到步骤s8，以实现自动通过多次同步，使当前实际倍率m’逐步接近和达到理想倍率m。
23.进一步的，上述期货交易中多账户持仓同步方法中，获取理想倍率m，包括：
24.基于多个基本账户的利润和收益曲线通过移动平均，得出理想倍率m。
25.进一步的，上述期货交易中多账户持仓同步方法中，步骤s8之后，还包括：
26.步骤s9，若选择手动同步方式，且若选择当前获取的理想倍率m，则转到步骤s10；若选择上一次同步的理想倍率m后，转到步骤sa；
27.步骤sa，基于所述上一次同步的理想倍率m和基本账户的第一持仓信息中每个期货合约的第一总持仓量，计算同步账户的第二持仓信息中每个相同的期货合约的理论总持仓量，将同步账户的每个期货合约的第二总持仓量与该期货合约对应的理论总持仓量进行比较，若存在差值，将同步账户的每个期货合约的差值委托给期货公司交易柜台后，转到步骤s8；若不存在差值，则转到步骤sb。
28.进一步的，上述期货交易中多账户持仓同步方法中，步骤s10，包括：
29.步骤s101，根据合约编号和持仓方向，将每个同步账户的第二持仓信息进一步做分类，得到每个同步账户的不同类别的第二持仓信息；根据合约编号和持仓方向，将基本账户的第一持仓信息进一步做分类，得到每个同步账户的不同类别的第一持仓信息；
30.步骤s102，根据所述理想倍率m，计算出每个同步账户的每个类别的第二持仓信息与同步账户的相同类别的第一持仓信息之间的差量，判断是否存在差量，若存在差量，则转到步骤s103，若不存在差量，则转到步骤sb；
31.步骤s103，根据期货合约对应的最新信息列表，判断存在差量的各个类别的第二持仓信息中的期货合约是否可交易，若可交易，则转到步骤s104，若不可交易，则不可交易的期货合约不做委托；
32.步骤s104，将类别的第二持仓信息对应的差量，通过委托的方式报向期货公司交易柜台后，重新执行步骤s102。
33.进一步的，上述期货交易中多账户持仓同步方法中，步骤sb，包括：
34.步骤sb1，根据当前成交回报中的账户id、合约id、买卖方向、开平方向和成交手数，计算对应的同步账户的期货合约的增加或减少的成交手数。
35.进一步的，上述期货交易中多账户持仓同步方法中，步骤sb1，包括：
36.步骤sb11，当成交信息中为：某同步账户，期货合约a、买方向、开仓和n手时，则该同步账户下的期货合约a的买方向持仓增加n手；
37.步骤sb12，当成交信息中为：某同步账户，期货合约a、卖方向、开仓和n手时，则该同步账户下的期货合约a的卖方向持仓增加n手；
38.步骤sb13，当成交信息中为：某同步账户、期货合约a、买方向、平仓和n手时，则该同步账户下的期货合约a的卖方向持仓减少n手；
39.步骤sb14，当成交信息中为：某同步账户、期货合约a、卖方向、平仓和n手时，则该同步账户下的期货合约a的买方向持仓减少n手。
40.根据本发明的另一方面，还提供一种计算机可读介质，其上存储有计算机可读指令，所述计算机可读指令可被处理器执行以实现上述任一项所述的方法。
41.与现有技术相比，本发明通过获取期货合约的历史信息列表、基准账户的列表和同步账户的列表；获取理想倍率m，基于期货合约的历史信息列表、基准账户的列表和同步账户的列表，得到基准账户的中每个期货合约的第一总持仓量，及得到同步中每个期货合约的当前的第二总持仓量，基于第一总持仓量和第二总持仓量计算每个期货合约的当前实际倍率m’，基于理想倍率m和当前实际倍率m’的差值，调整当前的第二总持仓量，以使当前实际倍率m’与所述理想倍率m一致。本发明可以实现实现将基本账户和同步账户间的持仓按某个倍率快速、准确的同步。
附图说明
42.图1是本发明一实施例的期货交易中多账户持仓同步方法的流程图；
43.图2是本发明一实施例的多账户持仓同步的核心流程图；
44.图3是本发明一实施例的终端功能应用的界面示意图。
具体实施方式
45.为使本发明的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂，下面结合附图和具体实施方式对本发明作进一步详细的说明。
46.本发明提供一种期货交易中多账户持仓同步方法及设备，包括：
47.步骤s1，获取期货合约的历史信息列表、基准账户的列表和同步账户的列表；
48.步骤s200，获取理想倍率m，基于期货合约的历史信息列表、基准账户的列表和同步账户的列表，得到基准账户的中每个期货合约的第一总持仓量，及得到同步中每个期货合约的当前的第二总持仓量，基于第一总持仓量和第二总持仓量计算每个期货合约的当前实际倍率m’，基于理想倍率m和当前实际倍率m’的差值，调整当前的第二总持仓量，以使当前实际倍率m’与所述理想倍率m一致。
49.优选的，如图1和2所示，本发明提供一种期货交易中多账户持仓同步方法，包括：步骤s1～步骤sc，其中，步骤s200，包括：步骤s2～步骤sc。
50.步骤s1，获取期货合约的历史信息列表、基准账户(strategyaccount，sa)的列表和同步账户(multiaccounttrade，mta)的列表；
51.例如，获取期货合约的历史数据列表，包括：合约id、合约名称、是否可交易和合约乘数，具体如下表1：
52.合约id合约名称是否可交易合约最小变动价位合约乘数cu2201铜2201可交易105
53.表1
54.在此，合约最小变动价位，可以作为后续的委托价位的参考；
55.基准账户的列表里可以记录有各个基准账户的id，例如，可以是：基准账户1；
56.同步账户的列表里可以记录有各个同步账户的id，例如可以是：同步账户1，同步账户2；
57.可选的，可以将基准账户(sa)的列表和对应的同步账户(mta)的列表自动关联绑定，以建立基准账户(sa)的列表和对应的同步账户(mta)的列表的对应关系，后续可以快速实现同步账户(mta)参照基准账户(sa)进行持仓同步。
58.优选的，步骤s1之前还可以包括：步骤s0，获取期货合约的历史列表、基准账户(sa)的列表和同步账户(mta)的列表，并将准账户(sa)的列表和同步账户(mta)的列表保存至数据库，后续步骤s1，可以从所述数据库获取期货合约的历史列表、基准账户(sa)的列表和同步账户(mta)的列表；
59.步骤s2，登录期货公司交易柜台，获取期货合约的历史信息列表(在步骤s1中获取)中每个期货合约对应的最新信息列表；
60.在此，为了保证后续是基于期货合约的最新信息列表，可以登录期货公司交易柜台，获取期货合约的历史信息列表中每个期货合约对应的最新信息列表；
61.例如，上述表1的历史信息列表，更新为对应的最新信息列表，如表2：
62.合约id合约名称是否可交易合约最小变动价位合约乘数cu2201铜2201可交易20(由10调整为20)5
63.表2
64.本实施例中，合约cu2201的合约最小变动价位得到了更新，在其他的实施例中，是否可交易或者合约乘数也可以得到更新；
65.步骤s3，登录期货公司行情服务器；
66.步骤s4，基于基准账户(sa)的列表，登录所有的基准账户(sa)；基于同步账户(mta)的列表，登录所有的同步账户(mta)；
67.步骤s5，从所登录的基准账户(在步骤s4中登录)，获取每个基准账户(sa)下的最新信息列表(在步骤s2获取)中的期货合约的对应的第一持仓信息；从所登陆的同步账户(在步骤s4中登录)，获取每个同步账户(mta)下的最新信息列表中的期货合约对应的第二持仓信息；
68.例如，上述基准账户1的第一持仓信息如表3：
[0069][0070][0071]
表3上述同步账户1的第二持仓信息如表4：
[0072]
合约id持仓方向持仓量cu2201(铜)买15手
[0073]
表4上述同步账户2的第二持仓信息如表5：
[0074]
合约id持仓方向持仓量cu2201(铜)买5手
[0075]
表5
[0076]
步骤s6，从所登录的期货公司行情服务器(在步骤s3中登陆)，获取所述第一持仓信息中每个期货合约的行情最新价，及获取所述第二持仓信息中每个期货合约的行情最新价；
[0077]
在此，可以基于第一持仓信息和第二持仓信息批量订阅行情，即获取每个期货合约的行情最新价；
[0078]
步骤s6，具体可以包括：
[0079]
步骤s61，基于第一持仓信息和第二持仓信息，得到待订阅行情的期货合约的列表，例如，上述基准账户1、同步账户1和同步账户2都有同一个cu2201，基于上述基准账户1、同步账户1和同步账户2的第一持仓信息和第二持仓信息，可以等得到如表6的下期货合约的列表：
[0080]
合约idcu2201(铜)fg201(玻璃)
[0081]
表6
[0082]
步骤s62，将期货合约的列表(在步骤s61中获取)分组，每组64条期货合约，期货合约的列表最后不足64条期货合约的部分单独作为1组；
[0083]
步骤s63，通过api向期货公司行情服务器发起各组期货合约的订阅行情请求，其中，当期货公司行情服务器连接发生重连后，可以通过api重新向期货公司行情服务器发起各组期货合约的订阅行情请求，以获取每个期货合约的行情最新价。
[0084]
步骤s7，基于所述第一持仓信息，统计当前的第一持仓信息中每个期货合约的第一总持仓量；基于所述第二持仓信息，统计当前的第二持仓信息中每个期货合约的第二总持仓量；将第一持仓信息中每个期货合约的第一总持仓量，除以当前的第二持仓信息中每个相同期货合约的第二总持仓量，以得到当前的第二持仓信息中每个期货合约的当前实际倍率m’；获取理想倍率m，判断所述理想倍率m和当前实际倍率m’是否一致，若一致，则结束；若不一致，则转到步骤s8；
[0085]
在此，理想倍率(理论倍率)m为投资者的同步账户与基本账户之间的资金倍率，可以基于投资者的使用需求来的随时调整，例如，基本账户的资金为1000万，投资账户的资金为4000万，那么此时的理想倍率m为4。
[0086]
优选的，可以基于多个基本账户的利润和收益曲线通过移动平均，得出理想倍率m。
[0087]
还可以基于所述第一持仓信息中每个期货合约的行情最新价和基于最新信息列表中的合约乘数，统计当前的第一持仓信息中每个期货合约的总市值，以供用户参考。
[0088]
例如，根据上述表2和表3，可以得到：
[0089]
cu2201(铜)的市值＝cu2201(铜)的行情最新价*10(手)*5(合约乘数)；
[0090]
fg201(玻璃)的市值＝fg201(玻璃)的行情最新价*8(手)*10(合约乘数)；
[0091]
则，当前的第一持仓信息中每个期货合约的总市值＝cu2201(铜)的市值 fg201(玻璃)的市值；
[0092]
步骤s8，获取选择的手动或者全自动同步方式，若选择全自动同步方式，直接转到步骤s10；
[0093]
步骤s9，若选择手动同步方式，且若选择当前获取的理想倍率(理论倍率)m，则转到步骤s10；若选择上一次同步的理想倍率m后，转到步骤sa；
[0094]
步骤s10，基于所述理想倍率m和基本账户的第一持仓信息中每个期货合约的第一总持仓量(volmat)，计算同步账户的第二持仓信息中每个相同的期货合约的理论总持仓量，将同步账户的每个期货合约的第二总持仓量与该期货合约对应的第一总持仓量(理论总持仓量volsa)进行比较，若存在差值，基于每个期货合约的行情最新价，将所述差值通过委托的方式报向期货公司交易柜台后，重新执行步骤s10；若不存在差值，则转到步骤sb。
[0095]
在此，如图2所示，基于基准账户的权益波动统计，调整关联的同步的理想倍率数值m，然后按照基准账户的理论持仓量volsa以及m，计算出各同步的理论持仓数值volsa＝f(volsa,m)，再计算出理论持仓量volsa与实际持仓数值volmat的差值deltav＝f(volsa,m)-volmat,再根据差值deltav的大小和正负来确定同步时开仓或者平仓的数量,最后由交易员来操作同步交易，通过多次同步，逐步接近和达到目标倍率。
[0096]
优选的，步骤s10可以包括：
[0097]
步骤s101，根据合约编号(合约id)和持仓方向(买、卖)，将每个同步账户的第二持仓信息进一步做分类，得到每个同步账户的不同类别的第二持仓信息；根据合约编号(合约id)和持仓方向(买、卖)，将基本账户的第一持仓信息进一步做分类，得到每个同步账户的不同类别的第一持仓信息；
[0098]
步骤s102，根据所述理想倍率m，计算出每个同步账户的每个类别的第二持仓信息与同步账户的相同类别的第一持仓信息之间的差量，判断是否存在差量，若存在差量，则转
到步骤s103，若不存在差量，则转到步骤sb；
[0099]
步骤s103，根据期货合约对应的最新信息列表(如表2)，判断存在差量的各个类别的第二持仓信息中的期货合约是否可交易，若可交易，则转到步骤s104，若不可交易，则不可交易的期货合约不做委托；
[0100]
步骤s104，将类别的第二持仓信息对应的差量，通过委托的方式报向期货公司交易柜台后，重新执行步骤s102。
[0101]
步骤sa，基于所述上一次同步的理想倍率m和基本账户的第一持仓信息中每个期货合约的第一总持仓量，计算同步账户的第二持仓信息中每个相同的期货合约的理论总持仓量，将同步账户的每个期货合约的第二总持仓量与该期货合约对应的理论总持仓量进行比较，若存在差值，将同步账户的每个期货合约的差值委托给期货公司交易柜台后，转到步骤s8；若不存在差值，则转到步骤sb；
[0102]
优选的，上述步骤s10和步骤sa中，可以直接采用fak(部分成交立即撤单)，来保证不会出现挂单情况；
[0103]
例如，如果委托采用fak方式，若委托了5手，成交2手，3手未成交，则fak方式下，可以自动根据上一次的未成交的结果，进行继续委托。
[0104]
步骤sb1，从期货公司交易柜台获取基于所述委托的成交信息，基于每条成交信息计算对应的同步账户的期货合约的增加或减少的成交手数；
[0105]
优选的，基于每条成交信息中的同步账户、期货合约、买卖方向、开平方向和成交手数，计算对应的同步账户的期货合约的增加或减少的成交手数。
[0106]
例如，可以根据当前成交回报中的账户id、合约id、买卖方向、开平方向和成交手数，计算对应的同步账户的期货合约的增加或减少的成交手数。
[0107]
步骤sb1，可以包括：
[0108]
步骤sb11，当成交信息中为：某同步账户，期货合约a、买方向、开仓和n手时，则该同步账户下的期货合约a的买方向持仓增加n手；
[0109]
步骤sb12，当成交信息中为：某同步账户，期货合约a、卖方向、开仓和n手时，则该同步账户下的期货合约a的卖方向持仓增加n手；
[0110]
步骤sb13，当成交信息中为：某同步账户、期货合约a、买方向、平仓和n手时，则该同步账户下的期货合约a的卖方向持仓减少n手；
[0111]
步骤sb14，当成交信息中为：某同步账户、期货合约a、卖方向、平仓和n手时，则该同步账户下的期货合约a的买方向持仓减少n手。
[0112]
步骤sc，基于步骤sb中得到的每条成交信息对应的同步账户的期货合约的增加或减少的成交手数，统计当前的第二持仓信息中每个期货合约的第二总持仓量；将第一持仓信息中每个期货合约的第一总持仓量，除以当前的第二持仓信息中每个相同期货合约的第二总持仓量，以得到当前的第二持仓信息中每个期货合约的当前实际倍率m’；判断所述理想倍率m和当前实际倍率m’是否一致，若一致，则结束；若不一致，则转到步骤s8，以实现自动通过多次同步，使当前实际倍率m’逐步接近和达到理想倍率m。
[0113]
在此，可以根据当前同步账户中的期货合约id，持仓方向，计算出每个期货合约的第二总持仓量。
[0114]
本发明可以实现自动通过多次同步，使当前实际倍率m’逐步接近和达到理想倍率
m，实现将基本账户和同步账户间的持仓按某个倍率快速、准确的同步。例如，可以帮助资金管理者根据不同的客户对应的基准账户的收益的波动特性统计规律，计算出合理的利润比率m’，在利润低谷增仓加大投入，在利润高峰减仓兑现利润，以此平滑收益曲线。
[0115]
根据本发明的另一方面，还提供一种计算机可读介质，其上存储有计算机可读指令，所述计算机可读指令可被处理器执行以实现上述任一实施例所述的方法。
[0116]
本发明的每个实施例重点说明的都是与其他实施例的不同之处，各个实施例之间相同相似部分互相参见即可。
[0117]
专业人员还可以进一步意识到，结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤，能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现，为了清楚地说明硬件和软件的可互换性，在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行，取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能，但是这种实现不应认为超出本发明的范围。
[0118]
显然，本领域的技术人员可以对发明进行各种改动和变型而不脱离本发明的精神和范围。这样，倘若本发明的这些修改和变型属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内，则本发明也意图包括这些改动和变型在内。