投资组合的资产配置方法及装置与流程

技术特征：
1.一种投资组合的资产配置方法，其特征在于，包括：获取金融市场指数利率公开数据和多个投管人的市场观点数据；基于多个投管人的市场观点数据，对每个投管人进行观点权重赋值；根据多个投管人的市场观点数据和观点权重，生成市场观点拟合曲线；基于市场观点拟合曲线，生成投资组合的资产调整数据；基于金融市场指数利率公开数据、所述市场观点拟合曲线和bl模型，生成投资组合的资产权重配置数据；输出投资组合的资产调整数据和资产权重配置数据。2.如权利要求1所述的投资组合的资产配置方法，其特征在于，基于每个投管人的市场观点数据，对每个投管人进行观点权重赋值，包括：基于每个投管人的市场观点数据，计算每个投管人的多个市场观点准确性测算指标值；拟合历史市场观点数据的市场观点准确性测算指标值，获得拟合曲线；根据拟合曲线，确定每个投管人的准确性预测程度分值；根据每个投管人的准确性预测程度分值，对每个投管人进行观点权重赋值。3.如权利要求2所述的投资组合的资产配置方法，其特征在于，根据拟合曲线，确定每个投管人的准确性预测程度分值，包括：计算拟合曲线的斜率；根据拟合曲线的斜率和波动率，确定每个投管人的准确性预测程度分值；对投管人按照准确性预测程度分值进行排名。4.如权利要求2所述的投资组合的资产配置方法，其特征在于，所述市场观点准确性测算指标包括债券市场总体看法、利率债、信用债、股票市场总体看法、大小盘风格预期、成长风格预期和申万行业板块操作中的其中一种或任意组合。5.如权利要求2所述的投资组合的资产配置方法，其特征在于，根据每个投管人的准确性预测程度分值，对每个投管人进行观点权重赋值，包括：引入半衰期，计算观察窗口内各投管人的每个月的权重；根据投管人的每个月的权重和观察窗口内各投管人的准确性预测程度分值，计算各投管人的当月赋权得分；根据各投管人的当月赋权得分，计算各投管人的当月观点权重。6.如权利要求1所述的投资组合的资产配置方法，其特征在于，所述投资组合的资产调整数据包括市场观点数据对应的调仓比例；基于市场观点拟合曲线，生成投资组合的资产调整数据，包括：采用如下公式，基于市场观点拟合曲线，生成市场观点数据对应的调仓比例：其中，δq为市场观点数据对应的调仓比例，ln为自然对数，abs(m)为市场观点拟合曲线中市场观点的绝对值，p％为单期资产配置边际调整最大比例，m为正数时增仓，m为负数时减仓。7.如权利要求1所述的投资组合的资产配置方法，其特征在于，基于金融市场指数利率
公开数据、所述市场观点拟合曲线和bl模型，生成投资组合的资产权重配置数据，包括：根据市场观点拟合曲线，获得收益率看法矩阵；根据市场观点拟合曲线，获得投资者对每种资产的收益信心水平值；将金融市场指数利率公开数据、收益率看法矩阵、投资者对每种资产的收益信心水平值，输入至bl模型中，获得投资组合的资产配置权重数据。8.一种投资组合的资产配置装置，其特征在于，包括：数据获取模块，用于获取金融市场指数利率公开数据和多个投管人的市场观点数据；观点权重赋值模块，用于基于多个投管人的市场观点数据，对每个投管人进行观点权重赋值；市场观点拟合曲线生成模块，用于根据多个投管人的市场观点数据和观点权重，生成市场观点拟合曲线；资产调整数据生成模块，用于基于市场观点拟合曲线，生成投资组合的资产调整数据；资产权重配置数据生成模块，用于基于金融市场指数利率公开数据、所述市场观点拟合曲线和bl模型，生成投资组合的资产权重配置数据；资产配置结果输出模块，用于输出投资组合的资产调整数据和资产权重配置数据。9.一种计算机设备，包括存储器、处理器及存储在存储器上并可在处理器上运行的计算机程序，其特征在于，所述处理器执行所述计算机程序时实现权利要求1至7任一所述方法。10.一种计算机可读存储介质，其特征在于，所述计算机可读存储介质存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至7任一所述方法。11.一种计算机程序产品，其特征在于，所述计算机程序产品包括计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时实现权利要求1至7任一所述方法。

技术总结
本发明提供了一种投资组合的资产配置方法及装置，可用于金融技术领域，该方法包括：获取金融市场指数利率公开数据和多个投管人的市场观点数据；基于多个投管人的市场观点数据，对每个投管人进行观点权重赋值；根据多个投管人的市场观点数据和观点权重，生成市场观点拟合曲线；基于市场观点拟合曲线，生成投资组合的资产调整数据；基于金融市场指数利率公开数据、所述市场观点拟合曲线和BL模型，生成投资组合的资产权重配置数据；输出投资组合的资产调整数据和资产权重配置数据。本发明可以对投资组合进行资产配置。对投资组合进行资产配置。对投资组合进行资产配置。


技术研发人员：田军 张导 平其峻 金业
受保护的技术使用者：中国银行股份有限公司
技术研发日：2021.11.30
技术公布日：2022/3/1