一种数据处理方法、装置、设备及存储介质与流程

1.本技术涉及数据处理技术领域，尤其涉及一种数据处理方法、装置、设备及存储介质。


背景技术：

2.金融市场业务的核心能力在于定价报价、迅捷交易、敞口管控、风险对冲等，对信息科技系统依赖程度高。
3.目前，有的银行端汇率期权敞口与组合管理上仍依赖与外购系统，该情况与成熟外资银行存在较大差距。且因外购系统版本老旧，运行风险越来越大，且外购系统中期权头寸管理功能不支持多产品头寸组合展示，导致无法同时监控期权交易、期权行权、及对冲交易头寸，不利于全面分析和掌握期权整体头寸情况。且受制于其脱离厂商支持等问题现状，不仅不利于管理金融产品风险，也不利于基于敞口及组合管理的对冲和交易的安全保证，设置对上述业务未来的发展也会产生约束。显然，现有技术中针对交易头寸等交易数据进行处理的处理效率较低。


技术实现要素：

4.本技术提供一种数据处理方法、装置、设备及存储介质，用以实现期权头寸信息、掉期头寸信息和即期头寸信息的组合展示，提升处理效率。
5.第一方面，本技术实施例提供一种数据处理方法，该方法包括：
6.监测头寸重估信号，并按照设定的筛选策略，从监测到的头寸重估信号中筛选出目标头寸重估信号；
7.基于目标头寸重估信号，对从交易系统获取的交易数据进行重估处理，确定交易数据对应的交易头寸信息，其中，交易头寸信息中包含有期权头寸信息、掉期头寸信息、即期头寸信息中的至少两种；
8.基于获取的头寸查询订阅信息，对交易头寸信息进行筛选，将筛选获得的交易头寸信息进行展示。
9.第二方面，本技术实施例提供一种数据处理装置，该装置包括：
10.筛选单元，用于监测头寸重估信号，并按照设定的筛选策略，从监测到的头寸重估信号中筛选出目标头寸重估信号；
11.重估单元，用于基于目标头寸重估信号，对从交易系统获取的交易数据进行重估处理，确定交易数据对应的交易头寸信息，其中，交易头寸信息中包含有期权头寸信息、掉期头寸信息、即期头寸信息中的至少两种；
12.展示单元，用于基于获取的头寸查询订阅信息，对交易头寸信息进行筛选，将筛选获得的交易头寸信息进行展示。
13.第三方面，本技术实施例提供一种数据处理电子设备，该电子设备包括处理器和存储器，其中，存储器存储有程序代码，当程序代码被处理器执行时，使得处理器执行本申
请实施例提供的数据处理方法的步骤。
14.第四方面，本技术实施例提供一种计算机可读存储介质，计算机可读存储介质存储有计算机指令，计算机指令被处理器执行时实现本技术实施例提供的数据处理方法的步骤。
15.本技术有益效果如下：
16.本技术实施例提供了一种数据处理方法、装置、电子设备和存储介质；本技术实施例中监测市场数据管理模块生成的头寸重估信号，并按照设定的筛选策略，从监测的头寸重估信号中筛选出目标头寸重估信号，基于目标头寸重估信号，对从交易系统获取的交易数据进行重估处理，确定交易数据对应的交易头寸信息，其中，交易头寸信息中包含有期权头寸信息、掉期头寸信息、即期头寸信息中的至少两种，因此实现了期权头寸、掉期头寸以及即期头寸的重估处理；并基于获取的头寸查询订阅信息，对交易头寸信息进行筛选，将筛选获得的交易头寸信息进行展示，由于交易头寸信息中包括有期权头寸信息、掉期头寸信息和即期头寸信息中的至少两种，因此实现了期权头寸信息、掉期头寸信息和即期头寸信息的汇总推荐及展示，同时监控期权头寸、掉期头寸及即期头寸，利于全面分析和掌握期权整体头寸情况，提升处理效率，并能够在显示更多内容的基础上保证显示内容的准确性，以有效提高交易管理用户对头寸信息的更新效率要求和内容量获取要求，进而能够有效提高交易管理用户的用户体验，能够提升市场业务交易与组合管理核心能力，进一步提升市场交易管理系统自主研发的市场地位，能够逐步摆脱外购系统掣肘，提升业务运营安全，进而实现完全自主研发，自主掌控核心技术，助力金融科技输出，并能够为未来增强金融工程与量化能力打下坚实的基础。
17.本技术的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述，并且，部分地从说明书中变得显而易见，或者通过实施本技术而了解。本技术的目的和其他优点可通过在所写的说明书、权利要求书、以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。
附图说明
18.为了更清楚地说明本技术实施例中的技术方案，下面将对实施例描述中所需要使用的附图作简要介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本技术的一些实施例，对于本领域的普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。
19.图1为本技术实施例提供的一种应用场景示意图；
20.图2为本技术实施例提供的一种数据处理方法的流程图；
21.图3为本技术实施例提供的一种期权交易重估处理确定期权头寸信息的方法流程图；
22.图4为本技术实施例提供的一种掉期交易重估处理确定掉期头寸信息的方法流程图；
23.图5为本技术实施例提供的一种即期交易重估处理确定即期头寸信息的方法流程图；
24.图6为本技术实施例提供的一种数据处理系统的结构示意图；
25.图7为本技术实施例提供的一种用于部署数据处理系统的系统部署架构示意图；
26.图8为本技术实施例提供的一种数据处理装置的结构图；
27.图9为本技术实施例提供的一种电子设备结构图；
28.图10为本技术实施例提供的另一种电子设备结构图。
具体实施方式
29.为了使本技术的目的、技术方案及有益效果更加清楚明白，以下将结合本技术实施例中的附图，对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本技术部分实施例，并不是全部的实施例。基于本技术中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本技术保护的范围。
30.下面对本技术实施例中涉及的部分概念进行介绍：
31.期权交易(fx option)指交易双方以约定汇率，在约定的未来某一日期(非即期起息日)进行人民币对外汇交易的权利。期权买方以支付期权费的方式拥有权利；期权卖方收取期权费，并在买方选择行权时履行义务(普通欧式期权)。
32.即期交易(fx spot)指交易双方以约定的外汇币种、金额、汇率，在成交日后第二个营业日交割的外汇交易。包括人民币外汇即交易和外币对即期交易。根据政策规定，银行间外汇市场在两个营业日之内交割的人民币外汇交易也被纳入外汇即期交易。
33.掉期交易(fx swap)指交易双方约定在一前一后两个不同的起息日进行方向相反的两次货币交换。在第一次货币交换中，一方按照约定的汇率用货币a交换货币b；在第二次货币交换中，该方再按照另一约定的汇率用货币b交换货币a。
34.delta：指外汇即期价格单位变动带来外汇期权价格的绝对变动值，是用以衡量外汇期权风险状况的重要指标，通常用来衡量头寸的风险；
35.粘性delta即delta含粘性解：先计算将标的资产(这里指即期汇率s或远期汇率f)提高和降低0.1％的情况下的期权价格：
36.pv1＝pv(s 0.1％*s)，pv-1＝pv(s-0.1％*s)；期权费交割日按tspot计算；
37.pv’1＝pv(f 0.1％*f)，pv
’‑
1＝pv(f-0.1％*f)；期权费交割日按tdel计算；
38.pv：对于单币种现金流，将交易的现金流折现至估值日汇总。
39.delta对冲及delta中性策略：delta中性策略就是指交易策略中的期权组合(含股票或期货头寸)的总delta值是零，或者非常接近于零。这样，证券价格的涨跌就不会影响期权组合的价值，将策略对证券价格的风险暴露消除掉，从而专注赚其他因素带来的利润。跨式期权、对称宽跨式期权都是常见的delta中性组合。但是股票价格的变化会引起期权delta值变化，从而使组合不再是delta中性，重新调整组合使其回到delta中性，这就叫delta对冲，或简称对冲。
40.gamma：期权的delta对于外汇价格增加1％单位的敏感度；
41.粘性gamma即gamma含粘性解：先计算将标的资产(这里指即期汇率s)提高0.2％，0和降低0.2％的情况下的期权价格：
42.pv2＝pv(s 0.2％*s)，pv0＝pv(s)，pv-2＝pv(s-0.2％*s)；期权费交割日按tspot计算；
43.接着用以下公式来计算粘性gamma：
[0044][0045]
phi/rho：同样是衡量利率敏感度，phi/rho衡量货币现金流现值在利率移动1％时的变化。
[0046]
theta：对于单笔外汇掉期和普通人民币货币利率互换来说，theta反映了交易净现值对时间的敏感度。
[0047]
下面对本技术实施例的设计构思进行简单介绍。
[0048]
针对目前的头寸数据处理方案仅仅支持计算和展示期权交易本身产生期权头寸及期权风险指标，不支持展示期权行权或delta对冲产生的即期头寸，不支持展示期权行权或delta对冲产生的掉期头寸，也就是说数据处理效率低、展示内容无法满足交易管理用户需求等问题；同时相关技术中，无法实现期权头寸、即期头寸、掉期头寸的重估处理等。
[0049]
有鉴于此，本技术实施例提供一种数据处理方法、装置、设备及存储介质，监测市场数据管理模块生成的头寸重估信号，并按照设定的筛选策略，从监测到的头寸重估信号中筛选出目标头寸重估信号；基于目标头寸重估信号，对从交易系统获取的交易数据进行重估处理，确定交易数据对应的交易头寸信息，其中，交易头寸信息中包含有期权头寸信息、掉期头寸信息、即期头寸信息中的至少两种；基于获取的头寸查询订阅信息，对交易头寸信息进行筛选，将筛选获得的交易头寸信息进行展示。提高数据处理效率，实现了期权头寸、即期头寸、掉期头寸的重估处理，并同时展示期权头寸信息、掉期头寸信息、即期头寸信息中的至少两种，利于全面分析和掌握整体情况，有效提高头寸的展示效率及可靠性，且在显示更多内容的基础上保证显示内容的准确性，以有效提高交易管理用户对头寸信息的更新效率要求和内容量获取要求，进而能够有效提高交易管理用户的用户体验，能够提升金融市场业务交易与组合管理核心能力，进一步提升金融市场交易管理系统自主研发的市场地位，逐步摆脱外购系统掣肘，提升业务运营安全，进而实现完全自主研发，自主掌控核心技术，助力金融科技输出，并能够为未来增强金融工程与量化能力打下坚实的基础。
[0050]
在介绍完本技术实施例的设计思想之后，下面对本技术实施例的技术方案能够适用的应用场景做一些简单介绍，需要说明的是，以下介绍的应用场景仅用于说明本技术实施例而非限定。在具体实施过程中，可以根据实际需要灵活地应用本技术实施例提供的技术方案。
[0051]
请参考图1，图1示例性提供本技术实施例中一种应用场景示意图，该应用场景中包括安装有与交易业务相关客户端的终端设备10和服务器20。
[0052]
其中，终端设备10备可以包括智能手机、平板电子设备、网络机顶盒、便携式计算机、台式电脑、个人数字助理(personal digital assistant，pda)、车载设备、智能穿戴设备等，其中，智能穿戴设备可以包括智能眼镜、智能手表、智能手环等；
[0053]
服务器20可以是独立的物理服务器，也可以是多个物理服务器构成的服务器集群或者分布式系统，还可以是提供云服务、云数据库、云计算、云函数、云存储、网络服务、云通信、中间件服务、域名服务、安全服务、内容分发网络(content delivery network，cdn)、以及大数据和人工智能平台等基础云计算服务的云服务器。
[0054]
在一种可能的实现方式中，终端设备10与服务器20之间可以通过通信网络进行通信，其中通信网络是有线网络或无线网络。终端设备10以及服务器20可以通过有线或无线
通信方式进行直接或间接地连接，本技术在此不做限制。
[0055]
在另一实际应用情形中，数据处理方法可部署在服务器20中，也就是说数据处理的部分由服务器20执行；数据处理方法也可以部署在终端10中，也就是说所有的操作都在终端设备中完成。具体可以根据终端设备的处理能力，以及用户使用场景的限制等进行选择。本技术对此不作限定。若所有的操作都在终端设备中完成，终端设备还可以包括处理器，用于执行数据处理方法的步骤。
[0056]
基于上述应用场景，下面结合上述描述的应用场景，根据附图来描述本技术示例性实施方式提供的数据处理方法，需要注意的是，上述应用场景仅是为了便于理解本技术的精神和原理而示出，本技术的实施方式在此方面不受任何限制。
[0057]
请参考图2，图2示例性提供本技术实施例中一种数据处理方法流程图，包括如下步骤：
[0058]
步骤s200，监测头寸重估信号，并按照设定的筛选策略，从监测到的头寸重估信号中筛选出目标头寸重估信号。
[0059]
在本技术实施例中，由重估高频模块监测市场数据管理模块生成的头寸重估信号，并在监测到市场数据管理模块生成的头寸重估信号后，按照设定的筛选策略，从监测到的头寸重估信号中筛选出目标头寸重估信号。
[0060]
在一种可能的实现方式中，市场数据管理模块通过如下方式生成头寸重估信号：
[0061]
市场数据管理模块持续监控市场数据，并对监控的市场数据进行实时编号，确定各个时刻下的市场数据对应的编号信息；并在确定满足预设条件时，基于市场数据的编号信息、市场数据的属性信息以及需要进行数据保存的参数中的至少一种生成头寸重估信号。
[0062]
其中，预设条件包括但不限于：接收到用户触发的生成头寸重估信号的指示信息、市场数据波动超过第一阈值、到达头寸重估信号的生成时间即定期生成头寸重估信号；
[0063]
市场数据的属性信息可以为期权交易、即期头寸、掉期头寸、汇率、利率、波动率等；
[0064]
需要进行数据保存的参数，用于指示保存重估处理后的交易头寸信息，即保存全部的交易、头寸、风险指标以及损益情况等；且需要进行数据保存的参数是通过如下方式生成的：在确定获取的市场数据波动超过第二阈值时，第二阈值大于第一阈值；或确定接收到日终处理信号，或获取到手动触发的数据保存指令；或到达数据保存的生成时间即定期进行数据保存。
[0065]
在一种可能的实现方式中，若监测到大量的头寸重估信号，为了加快处理效率节约处理资源，并不会基于所有的头寸重估信号对交易数据进行重估处理，而是按照设定的筛选策略，从监测到的头寸重估信号中筛选出目标头寸重估信号，然后基于目标头寸重估信号，对交易数据进行重估处理。
[0066]
示例性的，可通过如下至少一种方式，从监测到的头寸重估信号中筛选出目标头寸重估信号：
[0067]
方式一：基于头寸重估信号的生成时间，从监测到的待重估的头寸重估信号中筛选出距离当前时间最近的头寸重估信号，并将筛选出的头寸重估信号作为目标头寸重估信号；也就是说筛选出最新生成的头寸重估信号作为目标头寸重估信号；
[0068]
方式二：基于头寸重估信号的数据保存标识，从监测到的待重估的头寸重估信号中筛选出存在数据保存标识的头寸重估信号，并将筛选出的头寸重估信号作为目标头寸重估信号；也就是说筛选出带有数据保存标识的头寸重估信号作为目标头寸重估信号。
[0069]
步骤s201，基于目标头寸重估信号，对从交易系统获取的交易数据进行重估处理，确定交易数据对应的交易头寸信息，其中，交易头寸信息中包含有期权头寸信息、掉期头寸信息、即期头寸信息中的至少两种。
[0070]
可以理解的是，期权头寸信息包括：期权实时单笔交易头寸、期权期限头寸、期权网格头寸、期权风险指标及期权头寸损益中的至少一种；掉期头寸信息包括：掉期现金流实时期限头寸、掉期现金流实时网格头寸、掉期现金流货币对头寸、掉期风险指标以及掉期头寸损益中的至少一种；即期头寸信息包括：即期拆分交易实时头寸、即期交叉盘交易实时头寸、即期风险指标以及即期头寸损益中的至少一种。
[0071]
需要说明的是，期权期限头寸时进行fix或var模式分期限处理形成的。
[0072]
在本技术实施例中，基于目标头寸重估信号，对从交易系统获取的交易数据进行重估处理，确定交易数据对应的头寸信息时，主要是对从交易系统获取的全量交易数据进行重估处理，以及对从交易系统获取的增量交易数据进行重估处理。
[0073]
下面，针对从交易系统获得的全量交易数据以及增量交易数据进行重估处理的方式进行单独说明。
[0074]
情况一：对从交易系统获得的全量交易数据进行重估处理。
[0075]
由于交易头寸信息中包含有期权头寸信息、掉期头寸信息和即期头寸信息中的至少两种；且期权头寸信息对应期权交易，掉期头寸信息对应掉期交易，以及即期头寸信息对应即期头寸，故本技术实施例中针对各种类型的交易数据设置不同的实施方式，以确定相应的交易头寸信息。
[0076]
一、期权头寸信息：
[0077]
请参考图3，图3示例性提供本技术实施例中一种确定期权头寸信息的方法流程图，包括如下步骤：
[0078]
步骤s300，基于从交易系统实时接入和更新的期权交易，确定全量期权交易；
[0079]
在一种可能的实现方式中，重估高频模块中的期权头寸重估高频模块获取期权交易管理模块接入和更新的期权交易，并将期权交易登记到本地。
[0080]
步骤s301，监测到头寸重估信号后，按照头寸重估信号筛选策略，筛选目标头寸重估信号；
[0081]
具体可参见步骤s200中的描述，在此不再重复赘述。
[0082]
步骤s302，基于目标头寸重估信号的编号信息对应的市场数据，对全量期权交易进行重估处理，确定期权头寸和各风险因子；
[0083]
步骤s303，调用衍生品定价平台对全量期权交易的重估处理确定的风险因子进行加工，确定各期权风险指标、粘性解及期权头寸损益；
[0084]
其中，风险指标和粘性解包括：delta(含粘性解)、gamma(含粘性解)、vega(含粘性解)、theta(含粘性解)、rho、phi、vanna、volga、zomma、speed、rega10，rega25，sega10，sega25。
[0085]
步骤s304，基于vega、vanna、volga对应的中性约束条件获得求解方程，并基于求
解方程将每一笔期权交易的本金值及vega头寸划分到由标准期限和标准delta组成的网格中，获得期权网格头寸。
[0086]
从上述内容可知，本技术实施例支持期权头寸重估处理、实现期权网格头寸计算，且支持绝大部分主要一阶二阶三阶风险指标及其粘性解的计算。
[0087]
二、掉期头寸信息：
[0088]
请参考图4，图4示例性提供本技术实施例中一种确定掉期头寸信息的方法流程图，包括如下步骤：
[0089]
步骤s400，基于从交易系统中获取的掉期币种头寸情况，确定的不同币种、不同利率曲线和不同日期；
[0090]
步骤s401，基于目标头寸重估信号的编号信息对应的市场数据，根据不同币种、不同利率曲线和不同日期进行重估处理，确定掉期头寸信息，其中掉期头寸信息中包括有掉期头寸、掉期风险指标以及掉期头寸损益中的至少一种。
[0091]
示例性的，基于目标头寸重估信号，对各币种 日期 利率的风险因子进行加工处理，确定掉期风险指标。
[0092]
从上述内容可知，本技术实施例支持期权交易行权及delta对冲产生的掉期头寸重估。
[0093]
三、即期头寸信息：
[0094]
请参考图5，图5示例性提供本技术实施例中一种确定即期头寸信息的方法流程图，包括如下步骤：
[0095]
步骤s500，基于从交易系统中获取的即期交易和即期币种头寸情况，按照预设维度进行拆分汇总后的拆分汇总结果；
[0096]
步骤s501，基于目标头寸重估信号的编号信息对应的市场数据，对拆分汇总结果进行重估处理，确定即期头寸信息，其中即期头寸信息中包括即期头寸、即期风险指标以及即期头寸损益中的至少一种。
[0097]
从上述内容可知，本技术实施例支持期权交易行权及delta对冲产生的即期头寸重估。
[0098]
在一种可能的实现方式中，基于目标头寸重估信号，对从交易系统获取的交易数据进行重估处理，确定交易数据对应的交易头寸信息时，若确定目标头寸重估信号对应有数据保存标识，则将获取的交易数据、交易数据对应的交易头寸、风险指标、损益等进行保存，以供交易员查询分析历史头寸使用，是实现期权头寸在关键节点的自动保存，同时支持历史头寸查询。
[0099]
情况二：对从交易系统获得的增量交易数据进行重估处理。
[0100]
在本技术实施例中，由重估高频模块中的期权头寸增量重估高频模块对增量交易数据进行重估处理，具体的重估处理方式可以参见上述情况一，在此不再赘述。
[0101]
在一种可能的实现方式中，期权头寸增量重估高频模块在未监测到市场数据管理模块生成的新的头寸重估处理信号，但监控期权交易、掉期交易以及即期交易的变化情况后，获取增量交易数据，并基于目标头寸重估信号的编号信息对应的市场数据，对增量交易数据进行重估处理，获取增量交易头寸信息，并对增量交易头寸信息进行提醒展示。
[0102]
示例性的，在获取增量交易数据即发生变化的交易数据后，确定发生变化的交易
数据、相应的最新交易头寸、风险指标及损益，并通过cedaa服务器等的展示服务器，将增量消息推送给交易员的客户端，并进行显示变化展示，以提醒交易员增量更显，实现交易变化时头寸、风险指标及损益的实时更新。
[0103]
比如，获取交易数据中的增量数据，对增量数据进行预设维度累计并确定已实现损益数据，并基于产品标识形成已实现损益数据对应的即期头寸信息；
[0104]
获取交易数据中的增量数据，判断增量数据中是否包含有浮动端现金流数据，若是，则获取掉期现金流，若否，则对增量数据进行累计；其中，根据不同币种、不同利率曲线和不同日期对掉期现金流进行现值及风险指标计算；以及，基于产品标识形成掉期现金流对应的掉期头寸信息；
[0105]
获取交易数据中的增量数据，并对交易数据进行针对期权头寸的风险指标计算，以及，基于产品标识形成期权头寸对应的期权头寸信息。
[0106]
在一种可能的实现方式中，若确定目标重估信号对应数据保存标识，则进行增量数据的保存处理。
[0107]
步骤s202，基于获取的头寸查询订阅信息，对交易头寸信息进行筛选，将筛选获得的交易头寸信息进行展示。
[0108]
在本技术实施例中，头寸订阅模块获取交易员查询、订阅及退订头寸情况，然后期权头寸推送模块根据交易员的查询、订阅及退订头寸情况，对交易头寸信息进行筛选，并通过ceda服务器等的展示服务器，将筛选获得的交易头寸信息推送到交易员的客户端进行展示。
[0109]
示例性的，基于获取的头寸查询订阅信息，筛选出与查询订阅信息相符的期权头寸信息、掉期头寸信息以及即期头寸信息，并将筛选的期权头寸信息、掉期头寸信息以及即期头寸信息通过ceda服务器等的展示服务器，推送到交易员的客户端进行展示。
[0110]
在本技术实施例中，当监测到新的头寸重估信号后，需再次执行上述步骤s200～步骤s202，在此不再重复赘述。
[0111]
从上述内容可知，本技术实施例提供的数据处理方法，能够有效的提升数据处理效率，并且能够对期权头寸信息、掉期头寸信息和即期头寸信息中的至少两种进行组合展示，同时监控期权头寸、掉期头寸及即期头寸，利于全面分析和掌握整体情况，且可以增量交易数据的交易头寸信息进行及时更新，有效提高交易管理用户对头寸信息的更新效率要求和内容获取要求。提升金融市场业务交易与组合管理核心能力，进一步提升金融市场交易管理系统自主研发的市场地位，逐步摆脱外购系统掣肘，提升业务运营安全，完全自主研发，自主掌控核心技术，助力金融科技输出，未来增强金融工程与量化能力打下坚实的基础。
[0112]
基于同一发明构思，本技术实施例还提供一种数据处理系统，请参考图6，图6示例性提供本技术实施例中一种数据处理系统的系统结构图，该系统中包括：市场数据管理模块600、期权交易管理模块601、期权头寸全量重估高频模块602、掉期币种头寸管理模块603、掉期头寸重估高频模块604、即期币种头寸管理模块605、即期头寸重估高频模块606、头寸订阅模块607、交易头寸推送模块608、期权头寸增量重估高频模块609；其中：
[0113]
市场数据管理模块600，用于进行市场数据的实时接入，并且按定期及市场数据波动超过指定阈值时触发保存市场数据动作并生成头寸重估信号；
[0114]
期权交易管理模块601，用于从交易系统实时接入和更新期权交易；
[0115]
期权头寸全量重估高频模块602，用于监测头寸重估信号，对监测到的头寸按照头寸重估信号筛选策略，筛选目标头寸重估信号，并基于目标头寸重估信息对最新全量的期权交易进行重估处理；期间调用衍生品定价平台计算期权重估价格及各风险因子；根据衍生品定价平台对交易的重估结果加工计算各风险指标及头寸损益，并根据vega、vanna、volga中性约束条件，求解方式，将每一笔交易的本金值及vega头寸划分到由标准期限和标准delta组成的网格中，以生成期权网格头寸；
[0116]
掉期币种头寸管理模块603，用于从交易系统收集掉期币种头寸情况，形成各币种 日期组合的指标计算需求表；
[0117]
掉期头寸重估高频模块604，用于监测头寸重估信号，对各币种 日期的风险因子进行加工计算；
[0118]
即期币种头寸管理模块605，用于从交易系统收集即期交易和即期币种头寸情况；
[0119]
即期头寸重估高频模块606，用于监测头寸重估信号，即期交易和即期币种头寸情况进行重估处理；
[0120]
头寸订阅模块607，用于管理个交易员个性化查询、订阅及退订交易头寸情况；
[0121]
交易头寸推送模块608，用于根据交易员的个性化查询、订阅及退订信息，筛选期权头寸全量重估高频模块602确定的期权交易头寸(附带进行fix或var模式分期限处理形成期权期限头寸)、期权网格头寸；筛选即期头寸重估高频模块606确定的关联的即期头寸、风险指标及损益；筛选掉期币种头寸管理模块603确定的关联的掉期货币对头寸、掉期货币对头寸各风险指标及损益；将期权交易头寸、期权期限头寸、期权网格头寸、关联即期货币对头寸、关联掉期货币对头寸一并通过ceda中间件全量推送给交易员的客户端界面进行展示。
[0122]
期权头寸增量重估高频模块609，用于监控期权交易及关联即期、掉期头寸变化情况，确定变动的交易及头寸最新的头寸、风险因子及损益情况，通过ceda消息增量推送给交易员的客户端进行闪烁变化展示，实现交易变化时头寸、风险因子及损益的实时更新。
[0123]
在一种可能的实现方式中，本技术还提供一种用于部署数据处理系统的架构，请参考图7，图7示例性提供本技术实施例中一种系统部署架构图，该系统部署架构中包括：n-ipft投资组合与资金交易和n-dmpp衍生品模型定价平台，其中的n-ipft为投资组合与资金交易的系统标识，n-dmpp为衍生品模型定价平台的平台标识，图7中的8c32g-x86虚拟机*3、8c 32g orel x86、4c 16g orelx86、4c16g-x86虚拟机*3、16c64g-aix物理机*2、56c128g-ibm、4c16g rhel x86和分布式系统的可靠协调系统zookeeper均为对应服务器或服务器集群的型号，red hat linux weblogic为对应服务器的软件名称，oracle11g-rac和oracle rac均为对应服务器集群，网络连接存储(network attached storage，nas)，1t或者1.5均为存储容量标识。
[0124]
需要说明的是，图7所示的数据处理系统至少支持如下功能：
[0125]
1、支持期权头寸重估处理；
[0126]
2、支持期权交易行权及delta对冲产生的即期头寸重估处理；
[0127]
3、支持期权交易行权及delta对冲产生的掉期头寸重估处理；
[0128]
4、支持期权头寸及关联即期、掉期头寸汇总推送及展示；
[0129]
5、实现期权交易、头寸、风险指标、损益实现自动更新；
[0130]
6、实现期权头寸在关键节点的自动保存；
[0131]
7、实现fix及var模式的期权头寸的期限结构展示；
[0132]
8、实现期权网格头寸计算；
[0133]
9、支持历史头寸查询；
[0134]
10、支持期权绝大部分主要一阶二阶三阶风险指标及其粘性解的计算，包括delta(含粘性解)、gamma(含粘性解)、vega(含粘性解)、theta(含粘性解)、rho、phi、vanna、volga、zomma、speed、rega10，rega25，sega10，sega25。
[0135]
需要说明的是，图7所示的数据处理系统至少支持如下非功能：
[0136]
1、支持异常处理，例如机器重新启动，或者进程重新启动后，能继续执行头寸重估工作，又如交易员客户端异常退出时，订阅模块自动识别状态，避免不必要的推送和资源浪费；
[0137]
2、即期做到几乎实时展示头寸的需求，5k笔期权交易全量重估做到10s内的响应标准，增量重估做到秒级以内；
[0138]
3、高频服务支持扩展，当高频服务器负载过高时，可以通过扩展机器进行高频批处理的负载均衡。
[0139]
基于同一发明构思，本技术实施例还提供一种数据处理装置。请参考图8，图8示例性提供本技术实施例中一种数据处理装置800的结构示意图，该装置包括：
[0140]
筛选单元801，用于监测头寸重估信号，并按照设定的筛选策略，从监测到的头寸重估信号中筛选出目标头寸重估信号；
[0141]
重估单元802，用于基于目标头寸重估信号，对从交易系统获取的交易数据进行重估处理，确定交易数据对应的交易头寸信息，其中，交易头寸信息中包含有期权头寸信息、掉期头寸信息、即期头寸信息中的至少两种；
[0142]
展示单元803，用于基于获取的头寸查询订阅信息，对交易头寸信息进行筛选，将筛选获得的交易头寸信息进行展示。
[0143]
在一种可能的实现方式中，头寸重估信号是通过如下方式生成的：
[0144]
持续获取当前时刻的市场数据，并定期将获取的市场数据进行编号，确定相应的编号信息，以根据编号信息生成头寸重估信号；或
[0145]
持续获取当前时刻的市场数据，并在确定获取的市场数据波动超过第一阈值时，对市场数据进行编号，确定相应的编号信息，以根据编号信息生成头寸重估信号。
[0146]
在一种可能的实现方式中，筛选单元801具体用于：
[0147]
基于头寸重估信号的生成时间，从监测到的待重估的头寸重估信号中筛选出距离当前时间最近的头寸重估信号，并将筛选出的头寸重估信号作为目标头寸重估信号；和/或
[0148]
基于头寸重估信号的数据保存标识，从监测到的待重估的头寸重估信号中筛选出存在数据保存标识的头寸重估信号，并将筛选出的头寸重估信号作为目标头寸重估信号。
[0149]
在一种可能的实现方式中，头寸重估信号的数据保存标识是在生成头寸重估信号时通过如下方式确定的：
[0150]
确定获取的市场数据波动超过第二阈值时，针对生成的头寸重估信号添加数据保存标识，其中第二阈值大于第一阈值；或
[0151]
确定接收到日终处理信号后，针对生成的头寸重估信号添加数据保存标识；或
[0152]
获取到手动触发的数据保存指令后，针对生成的头寸重估信号添加数据保存标识；或
[0153]
定期对生成的头寸重估信号添加数据保存标识。
[0154]
在一种可能的实现方式中，重估单元802具体用于：
[0155]
基于目标头寸重估信号的编号信息对应的市场数据，对从交易系统获取的全量交易数据进行重估处理，确定交易数据对应的交易头寸信息。
[0156]
在一种可能的实现方式中，重估单元802具体用于：
[0157]
基于目标头寸重估信号的编号信息对应的市场数据，对从交易系统中获取的全量期权交易进行重估处理，确定期权头寸信息，其中期权头寸信息中包括有期权交易头寸、期权期限头寸、期权网格头寸、期权风险指标及期权头寸损益中的至少一种；
[0158]
基于从交易系统中获取的掉期币种头寸情况，确定不同币种、不同利率曲线和不同日期，并基于目标头寸重估信号的编号信息对应的市场数据，根据不同币种、不同利率曲线和不同日期进行重估处理，确定掉期头寸信息，其中掉期头寸信息中包括有掉期头寸、掉期风险指标以及掉期头寸损益中的至少一种；
[0159]
基于从交易系统中获取的即期交易和即期币种头寸情况，按照预设维度进行拆分汇总，确定拆分汇总结果，并基于目标头寸重估信号的编号信息对应的市场数据，对拆分汇总结果进行重估处理，确定即期头寸信息，其中即期头寸信息中包括有即期头寸、即期风险指标以及即期头寸损益中的至少一种。
[0160]
在一种可能的实现方式中，期权风险指标及期权头寸损益是在重估处理中调用衍生品定价平台对期权交易的重估处理确定的风险因子加工后获得的；
[0161]
期权网格头寸是基于重估处理中的vega、vanna、volga对应的中性约束条件获得的求解方程，将每一笔期权交易的本金值及vega头寸划分到由标准期限和标准delta组成的网格中获得的。
[0162]
在一种可能的实现方式中，重估单元802，基于目标头寸重估信号的市场数据，对从交易系统获取的全量期权交易进行重估处理后，还用于：
[0163]
若在未监测到头寸重估信号，且确定从交易系统获取到增量交易数据，则基于目标头寸重估信号的编号信息对应的市场数据，对增量交易数据进行重估处理，获取增量交易头寸信息，并对增量交易头寸信息进行提醒展示。
[0164]
与上述方法实施例基于同一发明构思，本技术实施例中还提供了一种电子设备。该电子设备可以用于数据处理。在一种实施例中，该电子设备可以是服务器，如图1所示的服务器20。在该实施例中，电子设备的结构可以如图9所示，包括存储器901，通讯模块903以及一个或多个处理器902。
[0165]
存储器901，用于存储处理器902执行的计算机程序。存储器901可主要包括存储程序区和存储数据区，其中，存储程序区可存储操作系统，以及运行即时通讯功能所需的程序等；存储数据区可存储各种即时通讯信息和操作指令集等。
[0166]
存储器901可以是易失性存储器(volatile memory)，例如随机存取存储器(random-access memory，ram)；存储器901也可以是非易失性存储器(non-volatile memory)，例如只读存储器，快闪存储器(flash memory)，硬盘(hard disk drive，hdd)或固
态硬盘(solid-state drive，ssd)；或者存储器901是能够用于携带或存储具有指令或数据结构形式的期望的程序代码并能够由计算机存取的任何其他介质，但不限于此。存储器901可以是上述存储器的组合。
[0167]
处理器902，可以包括一个或多个中央处理单元(central processing unit，cpu)或者为数字处理单元等等。处理器902，用于调用存储器901中存储的计算机程序时实现上述数据处理方法。
[0168]
通讯模块903用于与终端设备和其他服务器进行通信。
[0169]
本技术实施例中不限定上述存储器901、通讯模块903和处理器902之间的具体连接介质。本公开实施例在图9中以存储器901和处理器902之间通过总线904连接，总线904在图9中以粗线表示，其它部件之间的连接方式，仅是进行示意性说明，并不引以为限。总线904可以分为地址总线、数据总线、控制总线等。为便于表示，图9中仅用一条粗线表示，但并不表示仅有一根总线或一种类型的总线。
[0170]
存储器901中存储有计算机存储介质，计算机存储介质中存储有计算机可执行指令，计算机可执行指令用于实现本技术实施例的数据处理方法。处理器902用于执行上述的数据处理方法，如图2所示。
[0171]
在另一种实施例中，电子设备也可以是其他电子设备，如图1所示的终端设备10。在该实施例中，电子设备的结构可以如图10所示，包括：通信组件1010、存储器1020、显示单元1030、摄像头1040、传感器1050、音频电路1060、蓝牙模块1070、处理器1080等部件。
[0172]
通信组件1010用于与服务器进行通信。在一些实施例中，可以包括电路无线保真(wireless fidelity，wifi)模块，wifi模块属于短距离无线传输技术，电子设备通过wifi模块可以帮助用户收发信息。
[0173]
存储器1020可用于存储软件程序及数据。处理器1080通过运行存储在存储器1020的软件程序或数据，从而执行终端设备110的各种功能以及数据处理。存储器1020可以包括高速随机存取存储器，还可以包括非易失性存储器，例如至少一个磁盘存储器件、闪存器件、或其他易失性固态存储器件。存储器1020存储有使得终端设备110能运行的操作系统。本技术中存储器1020可以存储操作系统及各种应用程序，还可以存储执行本技术实施例数据处理方法的代码。
[0174]
显示单元1030还可用于显示由用户输入的信息或提供给用户的信息以及终端设备110的各种菜单的图形用户界面(graphical user interface，gui)。具体地，显示单元1030可以包括设置在终端设备110正面的显示屏1032。其中，显示屏1032可以采用液晶显示器、发光二极管等形式来配置。
[0175]
显示单元1030还可用于接收输入的数字或字符信息，产生与终端设备110的用户设置以及功能控制有关的信号输入，具体地，显示单元1030可以包括设置在终端设备110正面的触摸屏1031，可收集用户在其上或附近的触摸操作，例如点击按钮，拖动滚动框等。
[0176]
其中，触摸屏1031可以覆盖在显示屏1032之上，也可以将触摸屏1031与显示屏1032集成而实现终端设备110的输入和输出功能，集成后可以简称触摸显示屏。本技术中显示单元1030可以显示应用程序以及对应的操作步骤。
[0177]
摄像头1040可用于捕获静态图像，用户可以将摄像头1040拍摄的图像通过客户端发送给聊天对方的用户。摄像头1040可以是一个，也可以是多个。物体通过镜头生成光学图
像投射到感光元件。感光元件可以是电荷耦合器件(charge coupled device，ccd)或互补金属氧化物半导体(complementary metal-oxide-semiconductor，cmos)光电晶体管。感光元件把光信号转换成电信号，之后将电信号传递给处理器1080转换成数字图像信号。
[0178]
终端设备还可以包括至少一种传感器1050，比如加速度传感器1051、距离传感器1052、指纹传感器1053、温度传感器1054。终端设备还可配置有陀螺仪、气压计、湿度计、温度计、红外线传感器、光传感器、运动传感器等其他传感器。
[0179]
音频电路1060、扬声器1061、传声器1062可提供用户与终端设备110之间的音频接口。音频电路1060可将接收到的音频数据转换后的电信号，传输到扬声器1061，由扬声器1061转换为声音信号输出。终端设备110还可配置音量按钮，用于调节声音信号的音量。另一方面，传声器1062将收集的声音信号转换为电信号，由音频电路1060接收后转换为音频数据，再将音频数据输出至通信组件1010以发送给比如另一终端设备110，或者将音频数据输出至存储器1020以便进一步处理。
[0180]
蓝牙模块1070用于通过蓝牙协议来与其他具有蓝牙模块的蓝牙设备进行信息交互。例如，终端设备可以通过蓝牙模块1070与同样具备蓝牙模块的可穿戴电子设备(例如智能手表)建立蓝牙连接，从而进行数据交互。
[0181]
处理器1080是终端设备的控制中心，利用各种接口和线路连接整个终端的各个部分，通过运行或执行存储在存储器1020内的软件程序，以及调用存储在存储器1020内的数据，执行终端设备的各种功能和处理数据。在一些实施例中，处理器1080可包括一个或多个处理单元；处理器1080还可以集成应用处理器和基带处理器，其中，应用处理器主要处理操作系统、用户界面和应用程序等，基带处理器主要处理无线通信。可以理解的是，上述基带处理器也可以不集成到处理器1080中。本技术中处理器1080可以运行操作系统、应用程序、用户界面显示及触控响应，以及本技术实施例的数据处理方法。另外，处理器1080与显示单元1030耦接。
[0182]
在一些可能的实施方式中，本技术提供的数据处理方法的各个方面还可以实现为一种程序产品的形式，其包括程序代码，当程序产品在计算机设备上运行时，程序代码用于使计算机设备执行本说明书上述描述的根据本技术各种示例性实施方式的数据处理方法中的步骤，例如，计算机设备可以执行如图2中所示的步骤。
[0183]
程序产品可以采用每个或多个可读介质的任意组合。可读介质可以是可读信号介质或者可读存储介质。可读存储介质例如可以是但不限于电、磁、光、电磁、红外线、或半导体的系统、装置或器件，或者任意以上的组合。可读存储介质的更具体的例子(非穷举的列表)包括：具有每个或多个导线的电连接、便携式盘、硬盘、随机存取存储器(ram)、只读存储器(rom)、可擦式可编程只读存储器(eprom或闪存)、光纤、便携式紧凑盘只读存储器(cd-rom)、光存储器件、磁存储器件、或者上述的任意合适的组合。
[0184]
本技术的实施方式的短信息的发送控制的程序产品可以采用便携式紧凑盘只读存储器(cd-rom)并包括程序代码，并可以在计算装置上运行。
[0185]
可读信号介质可以包括在基带中或者作为载波一子模型传播的数据信号，其中承载了可读程序代码。这种传播的数据信号可以采用多种形式，包括但不限于电磁信号、光信号或上述的任意合适的组合。可读信号介质还可以是可读存储介质以外的任何可读介质，该可读介质可以发送、传播或者传输用于由命令执行系统、装置或者器件使用或者与其结
合使用的程序。
[0186]
可读介质上包含的程序代码可以用任何适当的介质传输，包括但不限于无线、有线、光缆、rf等等，或者上述的任意合适的组合。
[0187]
可以以一种或多种程序设计语言的任意组合来编写用于执行本技术操作的程序代码，程序设计语言包括面向对象的程序设计语言—诸如java、c 等，还包括常规的过程式程序设计语言—诸如“c”语言或类似的程序设计语言。
[0188]
应当注意，尽管在上文详细描述中提及了装置的若干单元或子单元，但是这种划分仅仅是示例性的并非强制性的。实际上，根据本技术的实施方式，上文描述的两种或更多单元的特征向量和功能可以在每个单元中具体化。反之，上文描述的每个单元的特征向量和功能可以进一步划分为由多个单元来具体化。
[0189]
此外，尽管在附图中以特定顺序描述了本技术方法的操作，但是，这并非要求或者暗示必须按照该特定顺序来执行这些操作，或是必须执行全部所示的操作才能实现期望的结果。附加地或备选地，可以省略某些步骤，将多个步骤合并为每个步骤执行，和/或将每个步骤分解为多个步骤执行。
[0190]
显然，本领域的技术人员可以对本技术进行各种改动和变型而不脱离本技术的精神和范围。这样，倘若本技术的这些修改和变型属于本技术权利要求及其等同技术的范围之内，则本技术也意图包含这些改动和变型在内。