预测资产池中资产的违约时间的方法和装置与流程

技术特征：
1.一种预测资产池中资产的违约时间的方法，所述资产池包括第一资产集合和第二资产集合，所述第一资产集合在所述第二资产集合之前进入所述资产池，所述第一资产集合包括预期变现的至少一个第一资产，所述第二资产集合包括预期变现的至少一个第二资产，所述方法包括：获取与所述第一资产集合对应的第一预测违约时间集合，所述第一预测违约时间集合包括所述第一资产集合中每个第一资产的预测违约时间；根据预定的概率分布和所述第一资产集合中各第一资产的违约时间概率分布，将所述第一预测违约时间集合变换为第一变换违约时间集合；基于所述资产池中各资产之间的违约相关性、所述第一变换违约时间集合、以及服从所述预定的概率分布的至少一个相互独立的随机数，确定第二变换违约时间集合，其中，所述随机数的个数等于所述至少一个第二资产的个数；以及根据所述预定的概率分布和所述第二资产集合中各第二资产的违约时间概率分布，将所述第二变换违约时间集合变换为第二预测违约时间集合，其中，所述第二预测违约时间集合包括所述第二资产集合中每个第二资产的预测违约时间，每个第二资产的所述预测违约时间服从对应的违约时间概率分布。2.根据权利要求1所述的方法，其中所述第一资产集合包括至少一个非循环购买资产，并且其中所述获取与所述第一资产集合对应的第一预测违约时间集合，包括：通过高斯关联结构模型确定所述第一资产集合中所述至少一个非循环购买资产的预测违约时间；基于所述至少一个非循环购买资产的预测违约时间，确定所述第一资产集合对应的第一预测违约时间集合。3.根据权利要求1所述的方法，其中所述根据预定的概率分布和所述第一资产集合中各第一资产的违约时间概率分布，将所述第一预测违约时间集合变换为第一变换违约时间集合，包括：根据所述第一资产集合中各第一资产的违约时间概率分布，确定所述第一资产集合中各第一资产对应的违约时间累积分布函数；根据所述第一资产集合中各第一资产对应的违约时间累积分布函数，分别计算所述第一预测违约时间集合中各预测违约时间对应的累积违约概率；根据所述预定的概率分布，确定所述预定的概率分布对应的累积分布函数的反函数；分别将所述第一预测违约时间集合中各预测违约时间对应的累积违约概率作为自变量取值，计算所述预定的概率分布对应的累积分布函数的反函数的函数值，以得到第一变换违约时间集合。4.根据权利要求1所述的方法，其中所述基于所述资产池中各资产之间的违约相关性、所述第一变换违约时间集合、以及服从所述预定的概率分布的至少一个相互独立的随机数，确定第二变换违约时间集合，包括：根据所述资产池中各资产之间的违约相关性，确定所述资产池对应的第一违约相关性矩阵；对所述第一违约相关性矩阵进行乔里斯基分解，以得到所述第一违约相关性矩阵对应的乔里斯基分解结果；
根据所述第一违约相关性矩阵对应的乔里斯基分解结果、所述至少一个相互独立的随机数以及所述第一变换违约时间集合，确定所述第二变换违约时间集合。5.根据权利要求4所述的方法，其中所述第一资产集合包括至少两个第一资产，并且所述对所述第一违约相关性矩阵进行乔里斯基分解包括：根据所述资产池中各资产之间的违约相关性，确定所述第一资产集合对应的第二违约相关性矩阵；通过下述公式，对所述第二违约相关性矩阵进行乔里斯基分解：p
2 = c1×
c
1t
，其中，p2表示所述第二违约相关性矩阵，c1为所述第二违约相关性矩阵对应的乔里斯基分解矩阵；通过下述公式，对所述第一违约相关性矩阵进行乔里斯基分解：其中，p1表示所述第一违约相关性矩阵，表示第一违约相关性矩阵对应的乔里斯基分解矩阵，并且，其中所述根据所述第一违约相关性矩阵对应的乔里斯基分解结果、所述至少一个相互独立的随机数以及所述第一变换违约时间集合，确定所述第二变换违约时间集合，包括：通过下述公式确定所述第二变换违约时间集合：其中，v2表示所述第二变换违约时间集合对应的向量，v1表示所述第一变换违约时间集合对应的向量，r表示所述至少一个相互独立的随机数对应的向量。6.根据权利要求1所述的方法，其中所述根据所述预定的概率分布和所述第二资产集合中各第二资产的违约时间概率分布，将所述第二变换违约时间集合变换为第二预测违约时间集合，包括：根据所述预定的概率分布，确定所述预定的概率分布对应的累积分布函数；分别将所述第二变换违约时间集合中各元素作为自变量取值，计算所述预定的概率分布对应的累积分布函数的函数值；根据所述第二资产集合中各第二资产的违约时间概率分布，确定所述第二资产集合中各第二资产对应的违约时间累积分布函数的反函数；将所述预定的概率分布对应的累积分布函数的函数值作为自变量取值，计算所述第二资产集合中各第二资产对应的违约时间累积分布函数的反函数的函数值，以得到所述第二预测违约时间集合。7.根据权利要求1-6中任一项所述的方法，其中，所述预定的概率分布为以下分布中的一种：标准正态分布、t分布、指数分布、beta分布、均匀分布。8.一种分析资产池中资产的信用风险的方法，所述资产池采用循环购买结构，所述方法包括：
使用权利要求1所述的方法，预测所述资产池中预期变现的目标资产的违约时间；基于所述预期变现的目标资产的预测的违约时间，利用蒙特卡洛方法预测所述预期变现的目标资产在所述资产池对应的循环购买周期内发生违约的概率；根据所述预期变现的目标资产在所述循环购买周期内发生违约的概率，分析所述预期变现的目标资产的信用风险。9.一种分析资产支持证券的信用风险的方法，所述资产支持证券对应的资产池采用循环购买结构，所述方法包括：使用权利要求1所述的方法，预测所述资产池中各资产的违约时间；基于所述资产池中各资产的预测的违约时间，利用蒙特卡洛方法预测所述资产池的违约率分布；根据所述资产池的预测的违约率分布，分析所述资产支持证券的信用风险。10.一种用于预测资产池中资产的违约时间的装置，所述资产池包括第一资产集合和第二资产集合，所述第一资产集合在所述第二资产集合之前进入所述资产池，所述第一资产集合包括预期变现的至少一个第一资产，所述第二资产集合包括预期变现的至少一个第二资产，所述装置包括：违约时间获取模块，其被配置为获取与所述第一资产集合对应的第一预测违约时间集合，所述第一预测违约时间集合包括所述第一资产集合中每个第一资产的预测违约时间；第一变换模块，其被配置为根据预定的概率分布和所述第一资产集合中各第一资产的违约时间概率分布，将所述第一预测违约时间集合变换为第一变换违约时间集合；违约时间确定模块，其被配置为基于所述资产池中各资产之间的违约相关性、所述第一变换违约时间集合、以及服从所述预定的概率分布的至少一个相互独立的随机数，确定第二变换违约时间集合，其中，所述随机数的个数等于所述至少一个第二资产的个数；第二变换模块，其被配置为根据所述预定的概率分布和所述第二资产集合中各第二资产的违约时间概率分布，将所述第二变换违约时间集合变换为第二预测违约时间集合，其中，所述第二预测违约时间集合包括所述第二资产集合中每个第二资产的预测违约时间，每个第二资产的所述预测违约时间服从对应的违约时间概率分布。11.一种用于分析资产池中资产的信用风险的装置，所述资产池采用循环购买结构，所述装置包括：违约时间预测模块，其被配置为使用权利要求10所述的装置，预测所述资产池中预期变现的目标资产的违约时间；违约概率预测模块，其被配置为基于所述预期变现的目标资产的预测的违约时间，利用蒙特卡洛方法预测所述预期变现的目标资产在所述资产池对应的循环购买周期内发生违约的概率；信用风险分析模块，其被配置为根据所述预期变现的目标资产在所述循环购买周期内发生违约的概率，分析所述预期变现的目标资产的信用风险。12.一种用于分析资产支持证券的信用风险的装置，所述资产支持证券对应的资产池采用循环购买结构，所述装置包括：违约时间预测模块，其被配置为使用权利要求10所述的装置，预测所述资产池中各资产的违约时间；
违约率分布预测模块，其被配置为基于所述资产池中各资产的预测的违约时间，利用蒙特卡洛方法预测所述资产池的违约率分布；信用风险分析模块，其被配置为根据所述资产池的预测的违约率分布，分析所述资产支持证券的信用风险。13.一种计算设备，包括：存储器，其被配置成存储计算机可执行指令；处理器，其被配置成当所述计算机可执行指令被处理器执行时执行根据权利要求1至9中的任一项所述的方法。14.一种计算机可读存储介质，其存储有计算机可执行指令，当所述计算机可执行指令被执行时，执行根据权利要求1至9中的任一项所述的方法。15.一种计算机程序产品，包括计算机可执行指令，其中所述计算机可执行指令被处理器执行时执行根据权利要求1至9中的任一项所述的方法。

技术总结
本公开提供了一种预测资产池中资产的违约时间的方法，所述资产池包括第一资产集合和第二资产集合，所述第一资产集合在所述第二资产集合之前进入所述资产池，所述方法包括：获取与所述第一资产集合对应的第一预测违约时间集合；根据预定的概率分布和所述第一资产集合中各第一资产的违约时间概率分布，将所述第一预测违约时间集合变换为第一变换违约时间集合；基于所述资产池中各资产之间的违约相关性、所述第一变换违约时间集合、以及服从所述预定的概率分布的至少一个相互独立的随机数，确定第二变换违约时间集合；以及根据所述预定的概率分布和所述第二资产集合中各第二资产的违约时间概率分布，将所述第二变换违约时间集合变换为第二预测违约时间集合。集合变换为第二预测违约时间集合。集合变换为第二预测违约时间集合。


技术研发人员：张珂 张瞻 闫妍 袁丹顶
受保护的技术使用者：中国国际金融股份有限公司
技术研发日：2022.08.22
技术公布日：2022/11/11