金融输电权价格预测方法和装置与流程

技术特征：
1.一种金融输电权价格预测方法，其特征在于，所述方法包括：获得目标节点对的历史电价数据，以及所述目标节点对的预估市场电力负荷数据；根据所述历史电价数据和所述预估市场电力负荷数据，构建预测输入特征；将所述预测输入特征，输入预先训练得到的电价预测模型，输出得到目标节点对在所述金融输电权持有期内的预测电价；获得电价预测误差的联合概率分布，并对所述联合概率分布进行采样，获得误差样本；将所述预测电价与所述误差样本叠加，确定所述目标节点对的电价场景；确定所述目标节点对的金融输电权类型，并根据所述电价场景，预测所述目标节点对在所述金融输电权持有期内的金融输电权价格。2.根据权利要求1所述的方法，其特征在于，所述目标节点对包括第一目标节点和第二目标节点，所述电价预测模型包括第一目标节点电价预测模型和第二目标节点电价预测模型，所述电价预测模型是通过以下步骤训练得到的：获取所述第一目标节点的样本历史电价数据和样本历史市场电力负荷数据以及所述第二目标节点的样本历史电价数据和样本历史市场电力负荷数据；将所述第一目标节点的样本历史电价数据和样本历史市场电力负荷数据，以及所述第二目标节点的样本历史电价数据和样本历史市场电力负荷数据，分别按照样本金融输电权持有期进行规整处理，得到所述第一目标节点的第一预测输入特征样本和所述第二目标节点的第二预测输入特征样本；根据所述第一预测输入特征样本，对预设的第一随机森林模型进行训练，获得所述第一目标节点电价预测模型和所述第一目标节点电价预测模型的历史电价预测序列；根据所述第二预测输入特征样本，对预设的第二随机森林模型进行训练，获得所述第二目标节点电价预测模型和所述第二目标节点电价预测模型的历史电价预测序列。3.根据权利要求2所述的方法，其特征在于，获得电价预测误差的联合概率分布的步骤包括：根据所述第一目标节点电价预测模型的历史电价预测序列与所述第一目标节点的样本历史电价数据，计算第一目标节点的历史电价预测误差序列；根据所述第二目标节点电价预测模型的历史电价预测序列与所述第二目标节点的样本历史电价数据，计算第二目标节点的历史电价预测误差序列；基于多元高斯分布对所述第一目标节点的历史电价预测误差序列和所述第二目标节点的历史电价预测误差序列进行建模，获得电价预测误差的联合概率分布。4.根据权利要求3所述的方法，其特征在于，根据所述历史电价数据和所述预估市场电力负荷数据，构建预测输入特征的步骤包括：根据所述金融输电权持有期，将所述第一目标节点的历史电价数据和预估市场电力负荷数据进行规整处理，并构建第一预测输入特征；；式中，为第一预测输入特征，为经过规整处理后的第一目标节点的历史电价数据，为经过规整处理后的第一目标节点的预估市场电力负荷数据，为所述第一
目标节点，为历史电价数据按照金融输电权持有期规整后的时段编号；根据所述金融输电权持有期，将所述第二目标节点的历史电价数据和预估市场电力负荷数据进行规整处理，并构建第二预测输入特征；；式中，为第二预测输入特征，为经过规整处理后的第二目标节点的历史电价数据，为经过规整处理后的第二目标节点的预估市场电力负荷数据，为所述第二目标节点，为历史电价数据按照金融输电权持有期规整后的时段编号。5.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，将所述预测输入特征，输入预先训练得到的电价预测模型，输出得到目标节点对在所述金融输电权持有期内的预测电价的步骤包括：将所述第一预测输入特征输入所述第一目标节点电价预测模型，输出得到所述第一目标节点在所述金融输电权持有期内的预测电价；将所述第二预测输入特征输入所述第二目标节点电价预测模型，输出得到所述第二目标节点在所述金融输电权持有期内的预测电价。6.根据权利要求4所述的方法，其特征在于，对所述联合概率分布进行采样，获得误差样本的步骤包括：确定误差采样的采样次数；基于所述采样次数对所述联合概率分布进行采样，获得所述第一目标节点的误差样本和所述第二目标节点的误差样本。7.根据权利要求6所述的方法，其特征在于，将所述预测电价与所述误差样本叠加，确定目标节点对的电价场景的步骤包括：将所述第一目标节点的误差样本与所述第一目标节点在所述金融输电权持有期内的预测电价叠加，确定第一目标节点的电价场景；；式中，为第一目标节点的电价场景，为第一目标节点在所述金融输电权持有期内的预测电价，为第一目标节点的误差样本，为采样次数；将所述第二目标节点的误差样本与所述第二目标节点在所述金融输电权持有期内的预测电价叠加，确定第二目标节点的电价场景；；式中，为第二目标节点的电价场景，为第二目标节点在所述金融输电权持有期内的预测电价，为第二目标节点的误差样本，为采样次数；根据所述第一目标节点的电价场景与所述第二目标节点的电价场景，确定所述目标节点对的电价场景。8.根据权利要求7所述的方法，其特征在于，所述金融输电权的类型包括义务型金融输电权和期权型金融输电权，确定所述目标节点对的金融输电权类型，并根据所述电价场景，
预测所述目标节点对在所述金融输电权持有期内的金融输电权价格的步骤包括：若所述电价场景的义务型金融输电权，则目标节点对在所述金融输电权持有期内的金融输电权预测价格的计算公式为：；若所述电价场景的义务型金融输电权，则目标节点对在所述金融输电权持有期内的金融输电权预测价格的计算公式为：；式中，为金融输电权预测价格，为金融输电权的目标容量，为金融输电权持有期，为采样次数，为最大采样次数。9.一种金融输电权价格预测装置，其特征在于，所述装置包括：数据获取模块，用于获得目标节点对的历史电价数据，以及所述目标节点对的预估市场电力负荷数据；数据构建模块，用于根据所述历史电价数据和所述预估市场电力负荷数据，构建预测输入特征；电价预测模块，用于将所述预测输入特征，输入预先训练得到的电价预测模型，输出得到目标节点对在所述金融输电权持有期内的预测电价；采样模块，用于获得电价预测误差的联合概率分布，并对所述联合概率分布进行采样，获得误差样本；数据处理模块，用于将所述预测电价与所述误差样本叠加，确定目标节点对的电价场景；金融输电权预测模块，用于确定所述目标节点对的金融输电权类型，并根据所述电价场景，预测所述目标节点对在所述金融输电权持有期内的金融输电权价格。10.根据权利要求9所述的装置，其特征在于，所述电价预测模块包括：第一电价预测子模块，用于将第一预测输入特征输入第一目标节点电价预测模型，输出得到第一目标节点在金融输电权持有期内的预测电价；第二电价预测子模块，用于将第二预测输入特征输入第二目标节点电价预测模型，输出得到第二目标节点在金融输电权持有期内的预测电价。

技术总结
本发明提供了一种金融输电权价格预测方法和装置，涉及电力金融衍生品价格预测技术领域。方法包括：首先，获得目标节点对历史电价数据，以及目标节点对的预估市场电力负荷数据；然后，将构建预测输入特征输入电价预测模型，输出得到预测电价，对联合概率分布进行采样，获得误差样本，将预测电价与误差样本叠加，确定目标节点对的电价场景；最后，根据电价场景，预测目标节点对在金融输电权持有期内的金融输电权价格。本发明充分利用了市场负荷信息，具有较高的预测精度，并且适用于不同的应用需求，还能指导市场主体在金融输电权市场中的交易行为，有利于提高电力市场参与者的经济效益，具有良好的应用前景。具有良好的应用前景。具有良好的应用前景。


技术研发人员：王宁 别佩 吴明兴 陈青
受保护的技术使用者：广东电力交易中心有限责任公司
技术研发日：2022.03.25
技术公布日：2022/4/26