一种增强日内交易收益的低延迟智能算法交易系统的制作方法

本发明涉及计算机信息处理，尤其涉及一种增强日内交易收益的低延迟智能算法交易系统。

背景技术：

1、随着计算机技术和金融交易系统的发展，证券交易逐渐由人工操作向程序化交易方式转变。现有程序化交易系统通过获取交易订单数据和市场行情数据，根据预设交易策略生成交易指令，并通过交易接口完成交易订单执行。

2、现有算法交易系统通常包括订单输入模块、行情采集模块、算法执行模块以及交易接口模块。交易订单输入模块用于接收用户提交的交易订单数据，行情采集模块用于获取实时市场行情数据，算法执行模块根据预设交易规则选择对应交易策略，并生成交易执行指令。

3、但是，现有算法交易系统在确定交易执行算法时，通常基于预设交易规则进行选择，缺少对交易订单状态特征与实时市场状态信息的联合分析，导致交易订单规模、价格状态、时间约束以及市场流动性、价格波动、盘口状态等信息未形成关联处理，交易执行算法难以根据当前交易订单状态和市场环境进行匹配。

技术实现思路

1、为了弥补以上不足，本发明提供了一种增强日内交易收益的低延迟智能算法交易系统，旨在改善现有技术交易执行算法难以根据当前交易订单状态和市场环境进行匹配的问题。

2、第一方面，本发明提供了如下技术方案，一种增强日内交易收益的低延迟智能算法交易系统，包括：

3、订单特征解析模块、市场状态感知模块、算法匹配模块、动态订单拆分模块、执行反馈调整模块以及风险约束控制模块；

4、所述订单特征解析模块与交易订单输入端连接，用于根据交易订单数据生成订单状态特征信息；

5、所述市场状态感知模块与行情数据采集端连接，用于根据实时市场行情数据生成市场状态信息；

6、所述算法匹配模块分别与所述订单特征解析模块以及所述市场状态感知模块数据连接，用于根据所述订单状态特征信息和所述市场状态信息确定目标执行算法；

7、所述动态订单拆分模块与所述算法匹配模块数据连接，用于根据所述目标执行算法对交易订单进行拆分，生成多个子交易订单；

8、所述执行反馈调整模块分别与所述动态订单拆分模块以及所述市场状态感知模块数据连接，用于根据子交易订单执行反馈信息调整所述多个子交易订单的执行参数；

9、所述风险约束控制模块与所述动态订单拆分模块数据连接，用于根据交易执行状态信息调整交易订单执行状态。

10、较佳的，所述订单特征解析模块根据交易订单数据生成订单状态特征信息，具体包括：

11、根据交易数量信息生成订单规模特征信息；

12、根据交易价格信息生成价格状态特征信息；

13、根据订单时间信息生成时间约束特征信息；

14、根据所述订单规模特征信息、所述价格状态特征信息以及所述时间约束特征信息生成所述订单状态特征信息。

15、较佳的，所述市场状态感知模块根据实时市场行情数据生成市场状态信息，具体包括：

16、根据成交量数据生成市场流动性状态信息；

17、根据价格变化数据生成价格波动状态信息；

18、根据买卖盘口数据生成盘口状态信息；

19、根据所述市场流动性状态信息、所述价格波动状态信息以及所述盘口状态信息生成所述市场状态信息。

20、较佳的，所述算法匹配模块根据所述订单状态特征信息和所述市场状态信息确定目标执行算法，具体包括：

21、根据所述订单状态特征信息确定订单适配信息；

22、根据所述市场状态信息确定市场适配信息；

23、根据所述订单适配信息以及所述市场适配信息确定所述目标执行算法。

24、较佳的，所述动态订单拆分模块根据所述目标执行算法生成多个子交易订单，具体包括：

25、根据所述目标执行算法确定订单执行规则；

26、根据所述订单执行规则调整交易订单对应的数量分布；

27、根据所述订单执行规则确定所述多个子交易订单对应的执行顺序信息。

28、较佳的，所述执行反馈调整模块根据子交易订单执行反馈信息调整执行参数，具体包括：

29、根据所述子交易订单执行反馈信息生成订单执行状态信息；

30、根据所述订单执行状态信息生成执行调整信息；

31、根据所述执行调整信息调整后续子交易订单对应的执行参数。

32、较佳的，所述风险约束控制模块根据交易执行状态信息调整交易订单执行状态，具体包括：

33、根据交易执行状态信息生成风险状态信息；

34、根据所述风险状态信息与预设风险约束条件的匹配结果调整交易订单执行状态。

35、较佳的，还包括低延迟数据交互模块；

36、所述低延迟数据交互模块分别与所述市场状态感知模块、所述算法匹配模块以及所述动态订单拆分模块通信连接；

37、所述低延迟数据交互模块用于传输实时市场行情数据、目标执行算法信息以及子交易订单信息。

38、较佳的，所述执行反馈调整模块与所述动态订单拆分模块反馈连接；

39、所述动态订单拆分模块根据所述执行反馈调整模块生成的执行调整信息更新所述多个子交易订单对应的执行参数。

40、第二方面，本发明提供以下技术方案，一种增强日内交易收益的低延迟智能算法交易方法，包括以下步骤：

41、s1、获取交易订单数据，并根据所述交易订单数据生成订单状态特征信息；

42、s2、获取实时市场行情数据，并根据所述实时市场行情数据生成市场状态信息；

43、s3、根据所述订单状态特征信息和所述市场状态信息确定目标执行算法；

44、s4、根据所述目标执行算法对应的执行规则对交易订单进行拆分，生成多个子交易订单，并确定所述多个子交易订单对应的执行顺序；

45、s5、获取子交易订单执行反馈信息，并根据所述子交易订单执行反馈信息以及所述市场状态信息调整后续子交易订单对应的执行参数；

46、s6、获取交易执行状态信息，根据所述交易执行状态信息生成交易控制指令，并根据所述交易控制指令调整交易订单执行状态。

47、本发明具有如下有益效果：

48、1、本发明通过订单特征解析模块和市场状态感知模块分别生成订单状态特征信息和市场状态信息，并由算法匹配模块根据两类信息确定目标执行算法，实现基于订单状态和市场环境的联合算法选择。

49、2、本发明通过算法匹配模块确定目标执行算法，并由动态订单拆分模块根据目标执行算法对应的执行规则生成多个子交易订单，实现交易订单的动态拆分执行。

50、3、本发明通过执行反馈调整模块获取子交易订单执行反馈信息，并根据执行状态调整后续子交易订单的执行参数，实现交易执行过程的反馈调整。

51、4、本发明通过风险约束控制模块根据交易执行状态信息生成交易控制指令，并调整交易订单执行状态，实现交易过程中的风险约束控制。

1.一种增强日内交易收益的低延迟智能算法交易系统，其特征在于，包括：

2.根据权利要求1所述的一种增强日内交易收益的低延迟智能算法交易系统，其特征在于，所述订单特征解析模块根据交易订单数据生成订单状态特征信息，具体包括：

3.根据权利要求1所述的一种增强日内交易收益的低延迟智能算法交易系统，其特征在于，所述市场状态感知模块根据实时市场行情数据生成市场状态信息，具体包括：

4.根据权利要求1所述的一种增强日内交易收益的低延迟智能算法交易系统，其特征在于，所述算法匹配模块根据所述订单状态特征信息和所述市场状态信息确定目标执行算法，具体包括：

5.根据权利要求1所述的一种增强日内交易收益的低延迟智能算法交易系统，其特征在于，所述动态订单拆分模块根据所述目标执行算法生成多个子交易订单，具体包括：

6.根据权利要求1所述的一种增强日内交易收益的低延迟智能算法交易系统，其特征在于，所述执行反馈调整模块根据子交易订单执行反馈信息调整执行参数，具体包括：

7.根据权利要求1所述的一种增强日内交易收益的低延迟智能算法交易系统，其特征在于，所述风险约束控制模块根据交易执行状态信息调整交易订单执行状态，具体包括：

8.根据权利要求1所述的一种增强日内交易收益的低延迟智能算法交易系统，其特征在于，还包括低延迟数据交互模块；

9.根据权利要求1所述的一种增强日内交易收益的低延迟智能算法交易系统，其特征在于，所述执行反馈调整模块与所述动态订单拆分模块反馈连接；

10.一种增强日内交易收益的低延迟智能算法交易方法，其特征在于，应用于权利要求1-9任一项所述的一种增强日内交易收益的低延迟智能算法交易系统，包括以下步骤：