一种面向供应链金融的数字凭证分级流转控制系统

本发明涉及金融，具体为一种面向供应链金融的数字凭证分级流转控制系统。

背景技术：

1、供应链金融业务中，核心企业、产业平台、银行以及保理机构基于真实贸易背景形成可流转的数字凭证，用于承载应收账款确权、分配、流转、融资占用以及到期兑付。由于下游供应商规模分散且收款金额呈碎片化，数字凭证通常支持拆分流转；由于收款方存在集中融资、跨机构清分结算以及净额处理需求，数字凭证又需要支持合并与净额结算。现有技术普遍将数字凭证等级设计为离散字段，并在拆分、合并、净额等操作中采用字段继承规则、来源穿透审查以及人工审批流程来维持等级一致性。

2、然而在允许拆分流转、存在合并与净额结算、多个金融机构共同参与、供应链关系与交易来源受隐私约束无法完全披露的特定业务条件同时满足时，仅依赖离散等级字段及其继承策略会出现结构性缺陷：当数字凭证允许拆分并在跨机构清分中发生合并与净额结算时，若分级控制依赖离散等级字段并采用继承策略，则在供应链关系与来源链条无法完全披露的约束下，低等级来源凭证能够通过与少量高等级来源凭证混合，在合并与净额输出凭证上表现为更高等级，从而产生等级漂白并引发融资准入、额度占用、风险资本计量的系统性失真；同时，若采用禁止合并净额或强制穿透披露来堵住漂白路径，则会引发流动性休克与供应链关系泄露，无法同时满足业务可用性与隐私合规的双重要求。

技术实现思路

1、本发明的目的在于提供一种面向供应链金融的数字凭证分级流转控制系统，以解决上述背景技术中提出的问题。

2、为了解决上述技术问题，本发明提供如下技术方案：一种面向供应链金融的数字凭证分级流转控制系统，包括预算生成绑定模块，用于在数字凭证签发时生成与该数字凭证绑定的风险预算与流转预算并形成可核验的预算凭据；流转操作约束模块，用于对数字凭证的拆分、合并以及净额结算执行一致的预算约束并更新预算状态以保持预算守恒关系；合规判定审计模块，用于在数字凭证发生转让、融资占用与跨机构转移时基于预算状态输出分级流转控制决策并形成跨机构可验证的审计记录。

3、根据上述技术方案，所述预算生成绑定模块包括预算初始化子模块、预算凭据签发子模块、预算登记子模块，预算初始化子模块用于依据数字凭证金额与授信评价生成初始预算状态，预算凭据签发子模块用于对预算状态与凭证标识进行绑定并生成授权签名凭据，预算登记子模块用于将预算状态与签名凭据写入共享账本以供跨机构验证；

4、所述流转操作约束模块包括拆分分配子模块、合并合成子模块、净额合成子模块、守恒校验子模块，拆分分配子模块用于按拆分结果对预算进行分配并生成子凭证预算状态，合并合成子模块用于对输入凭证集合执行预算加和并生成合并凭证预算状态，净额合成子模块用于对清分输入集合执行净额预算合成并生成净额结果凭证预算状态，守恒校验子模块用于对操作前后预算守恒与耗散约束进行校验并输出校验结果；

5、所述合规判定审计模块包括动作消耗子模块、占用锁定子模块、分级映射子模块、审计事件子模块，动作消耗子模块用于按动作类型扣减流转预算并按规则扣减风险预算，占用锁定子模块用于在融资类动作发生时锁定风险预算以体现风险占用，分级映射子模块用于依据预算状态给出分级结果与允许动作集合，审计事件子模块用于将每次操作的输入输出关系与预算变更写入可核验的审计事件序列。

6、根据上述技术方案，所述系统的工作方法包括以下步骤：

7、s1，签发与预算生成：在数字凭证签发时生成风险预算与流转预算并与凭证标识绑定，同时将预算状态与授权凭据登记至共享账本，以使不同机构能够对预算来源与有效性进行一致验证。

8、s2，拆分流转控制：当数字凭证被拆分为多个子凭证时，依据拆分结果将风险预算与流转预算分配至各子凭证并更新子凭证预算状态，同时生成拆分操作凭据并完成守恒校验。

9、s3，合并与净额结算控制：当多个数字凭证发生合并与净额结算时，对输入凭证集合执行统一的预算合成规则并更新输出凭证预算状态，使输出预算由输入预算确定性推导并完成守恒校验。

10、s4，动作合规判定与预算消耗：当数字凭证发生转让、质押融资、再贴现与跨机构转移动作时，按动作类型执行预算消耗与风险预算占用锁定，并基于当前预算状态输出允许动作集合与控制决策。

11、s5，分级映射与审计：依据预算状态计算对应分级结果并写入审计事件，使跨机构在不披露完整来源链的前提下验证预算守恒关系、动作合规决策与分级结果的一致性。

12、根据上述技术方案，所述步骤s1包括：

13、s1-1，凭证标识生成：生成唯一凭证标识并固化该凭证的签发主体、到期兑付主体与兑付条件，以使预算与后续操作均可绑定至同一标识进行核验；

14、s1-2，初始风险预算生成与绑定：依据授信评价生成初始风险预算并与凭证标识绑定登记，所述初始风险预算满足公式：，其中为签发时凭证的初始金额，为与该凭证绑定的初始风险预算，为风险预算系数并由授权主体根据风控评价确定后写入预算凭据；该公式用于建立风险预算与金额的比例关系，使风险预算随金额规模一致伸缩并可被跨机构复算；

15、s1-3，初始流转预算生成与绑定：依据分级流转半径控制策略生成初始流转预算并与凭证标识绑定登记，所述初始流转预算满足公式，其中为该凭证初始流转预算，为由分级流转策略确定的初始设定值；该公式用于给出后续转让与融资动作的统一可计算约束基准；

16、s1-4，预算凭据签发与登记：将包含凭证标识、金额、风险预算、流转预算与签发时间戳的预算凭据由授权主体签名并写入共享账本，以使参与机构对预算来源与有效性进行一致验证。

17、根据上述技术方案，所述步骤s2包括：

18、s2-1，拆分结果确定：接收拆分请求并确定子凭证数量与各子凭证金额，使子凭证金额集合满足金额守恒公式：，其中为第个子凭证金额；该公式用于保证拆分仅改变金额分布而不改变总金额；

19、s2-2，风险预算按比例分配并执行拆分耗散：将原凭证风险预算按子凭证金额占比分配至各子凭证并引入碎片化耗散，使第个子凭证风险预算满足公式：，其中为原凭证风险预算，为拆分耗散系数并满足，该分配公式用于实现按金额占比搬运风险预算，耗散约束用于反映碎片化导致的穿透难度成本并保证风险预算总量不发生增值；

20、s2-3，流转预算按比例分配并执行拆分耗散：将原凭证流转预算按子凭证金额占比分配至各子凭证并引入拆分耗散，使第个子凭证流转预算满足公式，其中为流转预算拆分耗散系数并满足，该分配公式用于将分级流转半径落为可计算预算并抑制无限拆分导致的深链扩散；

21、s2-4，非负约束与登记：对每个子凭证执行非负约束并满足，，同时将原凭证与子凭证的关联关系、预算分配结果与耗散量写入审计事件，以使后续合并与融资动作可基于事件序列完成守恒校验。

22、根据上述技术方案，所述步骤s3包括：

23、s3-1，输入集合校验：对参与合并与净额的输入凭证集合执行预算凭据真实性验证，并校验每一输入凭证处于可合成状态以避免重复合成；

24、s3-2，合并金额与风险预算合成：生成输出凭证并使输出金额与输出风险预算分别满足公式：，，其中为第个输入凭证金额，为第个输入凭证风险预算，该合成关系用于使合并结果预算由输入预算确定性推导并保证风险预算仅能加和而不能增值；

25、s3-3，输出流转预算合成：输出流转预算按上限约束规则合成，使其满足，其中为第个输入凭证流转预算，为输出流转预算上限；该公式用于避免通过合并累计得到过大的流转预算而导致扩散半径失控；

26、s3-4，预算浓度更新：将输出凭证的预算浓度定义为，表示每单位金额所承载的风险预算比例，用于体现混合稀释效应，使输出分级随浓度确定性回落，从机制上阻断等级漂白；

27、s3-5，合并与净额登记：将输入集合、输出凭证标识、预算合成结果与预算浓度写入共享账本审计事件，以供跨机构复核预算守恒与分级推导过程。

28、根据上述技术方案，所述步骤s4包括：

29、s4-1，动作类型确定：当输出凭证发生转让、质押融资、再贴现与跨机构转移时，读取该凭证当前预算状态并确定动作类型对应的预算消耗参数集合；

30、s4-2，流转预算消耗：对动作类型执行流转预算扣减，使动作后流转预算满足，其中为动作前流转预算，为动作类型对应的流转预算扣减参数，由预算策略在系统初始化时确定并写入动作参数表，动作执行时依据动作类型从所述动作参数表中索引读取得到；该公式用于把分级流转控制落为可计算的预算扣减，从而精确控制扩散层级与次数；

31、s4-3，风险预算耗散：对动作类型执行风险预算扣减，使动作后风险预算满足，其中为动作前风险预算，动作类型对应的风险预算耗散参数，从所述动作参数表中索引读取得到，该公式用于体现金融化动作带来的风险成本并避免通过频繁动作获得等级抬升；

32、s4-4，占用锁定：当动作为融资占用类动作时，按占用比例锁定风险预算，使锁定量与可用量分别满足，，其中为本次融资占用对应的金额，为动作类型的占用锁定比例并由策略固化，为被锁定风险预算，为动作后可用风险预算；该关系用于让融资占用在预算层面产生可核验的风险资源占用，避免重复占用导致的风险计量失真；

33、s4-5，动作准入判定：基于动作后预算浓度与流转预算执行阈值判定，其中动作后预算浓度满足，其中为当前凭证金额，为动作后预算浓度；该公式用于使准入判定由预算状态确定性推导并形成可审计记录。

34、根据上述技术方案，所述步骤s5包括：

35、s5-1，分级计算：以预算浓度与流转预算共同决定分级结果，将分级判定函数定义为，其中为当前预算浓度，该定义用于保证分级结果由预算状态唯一确定并可被跨机构复算；

36、s5-2、分级区间映射：设置预算浓度阈值、、并满足，设置流转预算阈值、并满足，首先基于预算浓度确定浓度分段等级索引，并满足，上述分段用于保证任意在非负定义域内均落入且仅落入一段，从而实现对预算浓度的互斥完备划分，其次基于流转预算确定流转上限索引，其满足，上述分段用于对任意在在非负定义域内形成互斥完备划分，并将流转半径不足转化为对分级结果的确定性上限约束，最终分级索引由二者共同确定并满足并将分级结果按照索引唯一映射为，其中、、、表示一级、二级、三级、限制级分级结果，该映射通过将最终分级限定为预算浓度给出的等级与流转预算允许的最高等级二者中更严格者，从而对全部组合给出唯一确定的分级结果并避免判定缺口；

37、s5-3，审计事件写入：对签发、拆分、合并、净额、动作消耗、占用锁定形成审计事件记录，并在事件记录中包含输入凭证标识集合、输出凭证标识、动作类型、动作前预算状态、动作后预算状态、耗散量、锁定量与分级结果以及授权签名，以供跨机构一致验证；

38、s5-4，跨机构一致验证：接收验证请求时从共享账本读取预算凭据与审计事件序列，重算预算守恒、预算浓度与分级映射结果并与账本记录比对，以在不披露完整来源链的前提下完成对分级流转控制一致性的验证。

39、与现有技术相比，本发明所达到的有益效果是：本发明以预算守恒+动作耗散替代等级字段继承+来源穿透审查，使分级控制从策略选择问题转化为确定性可计算、可验证的约束执行：拆分时预算按金额比例分配并引入碎片化耗散，合并与净额结算时预算加和并由预算浓度自动回落等级，天然阻断低等级资产通过混合获得高等级表观的路径；同时对转让、质押融资、再贴现与跨机构转移等动作施加统一的预算消耗与风险预算占用锁定，令资产金融化程度越高预算约束越强，从而在不暴露完整来源链的前提下实现一致的跨机构风控判定，兼顾流动性、隐私合规与审计可追溯性，完全解决特定场景下等级漂白导致的风险计量失真问题。